- •1 Истинное и выборочное уравнение регрессии. Метод наименьших квадратов.
- •2 Классификация моделей систем массового обслуживания. Графическая модель смо.
- •3. Классификация эконометрических моделей
- •3.Классификация эконометрических моделей
- •4. Классификация эмм
- •7 Одноканальная и многоканальная система массового обслуживания (смо) с ожиданием и ограничением на длину очереди.
- •8 Одноканальная и многоканальная система массового обслуживания (смо) с отказами.
- •9) Одноканальная и многоканальная смо с ожиданием без ограничения на длину очереди.
- •10 Однопродуктовая модель оптимальной партии поставки без дефицита.
- •11 Определение и свойства коэффицентов прямых и полных затрат
- •12 Определение оптимальной величины партии в условиях скидки на размер заказа
- •13. Определение оптимальной стратегии в условиях неопределенности по критериям Байеса и Вальда.
- •14. Определение оптимальной стратегии в условиях неопределенности по критериям Байеса и Гурвица.
- •15 Определение оптимальной стратегии в условиях неопределенности по критериям Вальда и Сэвиджа.
- •16 Определение оптимальной стратегии в условиях неопределенности по критериям Сэвиджа и Гурвица.
- •17. Определение точки заказа и моментов подачи заказа.
- •18 Определение эконометрики и ее задачи.
- •19) Основные понятия и принципы построения сетевого графика.
- •20. Основные понятия теории управления запасами: запас, виды затрат в системе управления запасами, критерий оптимальности управления производством и запасами.
- •21. Основные этапы экономико-математического моделирования.
- •22 Оценка качества множественной линейной регрессии.
- •23 Полный и свободный резервы времени работ в задачах сетевого планирования
- •24 Понятие о системе массового обслуживания. Примеры смо в экономике
- •25 Понятие об игровых моделях. Основные понятия: конфликтная ситуация, игрок, стратегия.
- •26 Предмет экономико-математического моделирования
- •27 Проверка значимости коэффициента детерминации.
- •28 Проверка значимости коэффициентов регрессии
- •29 Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Проверка значимости коэффициента детерминации
- •30. Путь, полный путь, критический путь, определение критического пути четырехсекторным методом.
- •31. Расчет временных параметров событий в задачах сетевого планирования.
- •32. Регрессии. Нелинейные по переменным и их построение.
- •33. Резервы времени работ в задачах сетевого планирования
- •34. Сроки раннего и позднего начала и окончания работ в задачах сетевого планирования
- •35. Сроки совершения событий в задачах сетевого планирования
- •36. Схема межотраслевого баланса за отчетный период в стоимостном выражении
- •37. Типы данных и виды переменных в эконометрических задачах
- •38 Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях
- •39 Точечный и интервальный прогноз на основе модели парной линейной регрессии
- •41. Эластичность функции.
37. Типы данных и виды переменных в эконометрических задачах
При эконометрическом моделировании экономических процессов используют следующие типы эмпирических (статистических) данных:
а) пространственные;
б) временные.
Пространственными данными является набор сведений по разным экономическим объектам, но за один и тот же период или момент времени. Примером таких данных явл сведения по разным фирмам (объем производства, численность работников, стоимость основных производственных фондов, прибыль за определенный период и т.д.).
Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но в разные периоды или моменты времени. Примером таких данных явл данные о ежемесячных объемах грузооборота порта, о годовых объемах перевезенных грузов судоходной компанией, о среднегодовой себестоимости перевозки одной тонны груза по судоходной компании за ряд лет.
Переменные, участвующие в эконометрической модели, разделяются на следующие виды:
1) текущие экзогенные или независимые переменные (xt), значения которых задаются извне модели на данный момент времени t;
2) текущие эндогенные или зависимые переменные (yt), значения которых определяются внутри модели на данный момент времени t;
3) лаговые (экзогенные (xt-1, xt-2 и т.д.) или эндогенные переменные(yt-1, yt-2 и т.д.)), датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными;
4) предопределенные (объясняющие) переменные, к которым относятся текущие экзогенные переменные (xt), лаговые экзогенные переменные (xt-1, xt-2 и т.д.), а также лаговые эндогенные переменные (yt-1, yt-2 и т.д.)
Любая эконометрическая модель объясняет значения текущих эндогенных переменных в зависимости от предопределенных переменных.
38 Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях
В эконометрических моделях используются данные трёх типов:
1) пространственные данные; 2) временные ряды; 3) панельные данные.
Пространственные данные - совокупность экономической информации, которая характеризует различные объекты и полученная за один и тот же период или момент времени. Они являются выборочной совокупностью из некоторой генеральной совокупности (объем производства, данные ВВП различных стран и т. д).
Временные данные - совокупность экономической информации, которая характеризует один и тот же объект, но за разные периоды времени (данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют).
Отличия временных данных от пространственных данных: 1) единицы временных рядов подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда; 2) единицы временных рядов не являются одинаково распределёнными величинами; 3) в отличие от пространственных данных временные данные естественным образом упорядочены во времени.
Панельные данные - данные, содержащие сведения об одном и том же множестве объектов за ряд последовательных периодов времени. Панельные данные являются обобщением или комбинацией пространственных и временных данных (показатели хозяйственной деятельности совокупности предприятий, которые собираются каждый год).
В эконометрическом моделировании выделяют следующие виды экономических переменных: 1) экзогенные или независимые переменные (х), значения которых задаются извне; 2) эндогенные или зависимые переменные (у), значения которых определяются внутри модели; 3) лаговые переменные – это экзогенные или эндогенные переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени и находятся в эконометрической модели одновременно с переменными, относящимися к текущему моменту времени (xt-1 – это лаговая экзогенная переменная, а yt-1 – это лаговая эндогенная переменная); 4) предопределённые или объясняющие переменные – это лаговые (xt-1) и текущие (х) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yt-1); 5) фиктивные переменные используются в эконометрических моделях для характеристики явления или процесса, в отношении которого нет данных по качественному признаку; 6) переменные-заместители искусственно вводятся в эконометрическую модель для характеристики явления или процесса, который не может быть количественно охарактеризован.