16. Достаточность собственного капитала банка и методы ее определения

Достаточность капитала – количество капитала, которое требуется, чтобы покрыть убытки банка и обеспечить его бесперебойное функционирование.

Долгосрочность капитала банка зависит от ряда факторов, к которым можно отнести:

• Политическую и экономическую и экономическую ситуацию в стране;

• Состояние денежно-финансового рынка;

• Возможность рефинансирования в центральном банке;

• Обеспеченность коммерческого банка собственным капиталом;

• Надёжность клиентов и банков партнёров;

• Уровень менеджмента в банке;

• Специализацию и разнообразие банковских услуг.

Названные факторы прямо или косвенно влияют достаточность собственного капитала банка, а также находятся в определённой взаимосвязи друг с другом.

К примеру любое событие в политической и экономической жизни может спровоцировать массовый отток ресурсов банка.

Т.О. , адекватность капитала банка зависит от качества его активов, качества управления и суммы рисков, которые имеет банк.

Поскольку сама по себе абсолютная величина собственного капитала не может в полной мере характеризовать уровень его достаточности, в целях правильной оценки данного показателя необходимо соотносить величену собственного капитала, с суммой активных операций и уровнем риска, который возникает при перемещении привлечённых средств в определённые виды активов банка. Чем выше уровень риска, тем больше обеспечение обязательств банка требуется в форме собственный капитал.

В связи с этим вводятся относительные показатели достаточности капитала банка, которые основаны на риске.

Основными показателями оценки достаточности капитала банка в мировой банковской практике являются:

3. Абсолютная минимальная величина уставного катала банка;

4. Соотношение между капиталом I II уровней / коэффициенты достаточности капитала, рассчитываемые как отношение капитала

17. Привлеченные средства коммерческих банков, их структура.

18. Депозитные операции. Классификация депозитов.

Основной объем банковских ресурсов формируется за счет привлеченных средств, аккумуляция которых осуществляется банком в процессе проведения депозитных и недепозитных операций. Основную часть привлеченных банком ресурсов составляют депозитные средства, а меньшую – прочие привлеченные средства.

Депозитные операции – это операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады на определенный срок, либо до востребования.

В качестве субъектов депозитных операций выступают предприятия всех организационно-правовых форм и физические лица.

Объектами депозитных операций являются депозиты.

Депозиты – деньги, внесенные в банк их собственником, хранящиеся на его счете и используемые в соответствии с режимом счета и банковским законодательством.

Депозит – экономические отношения по поводу передачи средств клиента во временное пользование банка.

Депозиты – это главный вид привлекаемых коммерческими банками ресурсов. Именно они раскрывают содержание деятельности коммерческого банка как посредника в приобретении ресурсов на свободном рынке кредитных ресурсов.

Депозиты различаются в зависимости от срока, условий внесения и изъятия денег, уплачиваемых процентов и ряда других характеристик.

В большинстве стран классификация депозитов основана на 2-х следующих принципах (моментах):

- категории вкладчиков;

- срока и форм депозита до момента изъятия.

В зависимости от категории вкладчиков депозиты делятся на депозиты юридических и депозиты физических лиц (населения).

В зависимости от срока и форм изъятия различают следующие виды депозитов:

- депозиты до востребования;

- срочные депозиты.

Депозиты до востребования предоставлены различными счетами, с которых их владельцы могут получить деньги по первому требованию путем выписки денежных и расчетных документов.

Депозиты до востребования в своей основе нестабильны, что ограничивает сферу их использования коммерческими банками. По этой причине владельцам этих счетов выплачивается низкий процент или он вообще не выплачивается. В условиях возросшей конкуренции коммерческие банки стремятся привлечь клиентов и стимулировать прирост вкладов до востребования путем предоставления дополнительных услуг владельцам счетов и повышением качества их обслуживания.

В странах с развитой рыночной экономикой на долю депозитов до востребования приходится около 30 % в сумме привлеченных ресурсов.

Депозиты до востребования, как правило, самый дешевый источник образования банковских ресурсов.

Срочные депозиты - это денежные средства, внесенные в банк на определенный срок. По ним уплачивается фиксированный процент и, как правило, имеются ограничения по досрочному изъятию средств. Банки заинтересованы в привлечении срочных депозитов, т.к. они стабильны и позволяют банку располагать средствами вкладчиков в течение длительного времени.

В зарубежной практике в отдельную группу выделяют сберегательные вклады.

Сберегательный вклад не имеет фиксированного срока хранения денежных средств, по ним не требуется уведомления об изъятии денег. Наиболее распространенным видом персональных депозитных счетов является сберегательный вклад с книжкой. Сберегательные счета открываются только физическим лицам. Уплачиваемые по сберегательным счетам проценты обычно ниже, чем по срочным депозитам.

19. Формирование и управление депозитным портфелем.

20. Экономическое содержание и классификация активных операций банка.

Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода и обеспечения ликвидности определяет содержание его активных операций.

Управление активами банков представляет собой порядок размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы постоянно поддерживалось объективно необходимое равновесие между стремлением к максимальному доходу и минимальному риску.

21. Система гарантирования вкладов Республики Казахстан

22. Недепозитные источники фондирования банковских операций.

В последнее время широкое развитие получили недепозитные источники привлечения ресурсов.

Наиболее распространенными формами такого привлечения ресурсов являются:

- получение займов на межбанковском рынке;

- соглашения о продаже ценных бумаг с обратным выкупом или операция РЕПО;

- выпуск собственных векселей и облигаций.

Эти операции получили название управляемые пассивы. Они дают банкам возможность восполнять депозитные потери, быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам.

Эти денежные средства банк приобретает самостоятельно с целью обеспечения своей ликвидности и обеспечения бесперебойности выполнения обязательств.

Недепозитные привлечённые средства составляют около 20-25% в структуре обязательств банка.

Не депозитными привлеченными ресурсами пользуются преимущественно крупные банки. Приобретаются не депозитные средства на крупные суммы и их считают операциями оптового характера.

К не депозитным источникам привлечения ресурсов относятся:

- получение займов на межбанковском рынке;

- учет веселей и получение;

- ссуд у Центрального банка;

- соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом (или операция «репо».

Полученные займы на межбанковском рынке, получили название управляемых пассивов. Эти пассивы дают банку возможность восполнять депозитные потери. Эти денежные средства банк приобретает самостоятельно с целью обеспечения своей ликвидности и обеспечения бесперебойного выполнения обязательств.

Межбанковский рынок - эти часть рынка ссудных капиталов, на котором происходит продажа денежных средств мобилизованных другими банками. Межбанковский кредит предоставляется в рамках корреспондентских отношений. Эти кредиты удобны тем, что поступают в распоряжение банка заемщика и не требуют резервного обеспечения, поскольку не являются владельцами. Межбанковские кредиты удобны тем, что поступают в распоряжение банка – заемщика практически немедленно и не требуют резервного обеспечения, поскольку не являются вкладами.