- •2. Класиф-ція видів банків: критерії та загальна характеристика. (8)
- •3. Порівняльна характеристика банківських операцій, продуктів і послуг.
- •4. Порядок ліцензування банківської діяльності в Україні.
- •5. Порядок створення і реєстрації банків в Україні.
- •6. Характеристика банківських груп та банківських об'єднань у вітчизняномузаконодавстві.
- •6. Характеристика банківських груп та банківських об'єднань у вітчизняномузаконодавстві (продовження)
- •7. Економічна сутність та склад ресурсів банку.
- •8. Сутність, види та функції власного капіталу банку.
- •9. Статутний капітал як компонента власного капіталу банку.
- •10. Регулятивний капітал банку: внутрішня будова та методи обчислення
- •11. Резервні фонди як компоненти власного капіталу банку.
- •12. Субординований борг як складова банківського капіталу.
- •13. Регулятивний капітал банку та його вплив на формування власного капіталу банку.
- •14. Методи управління банківським капіталом.
- •15. Аналіз достатності банківського капіталу.
- •15. Аналіз достатності банківського капіталу (продовження 1)
- •15. Аналіз достатності банківського капіталу (продовження 2)
- •16. Харак-ка залучених коштів банку та методи управління ними.
- •17. Формування та управління запозиченими коштами банку.
- •18. Організаційна структура кредитного процесу в банку.
- •19. Алгоритм ціноутворення на банківські кредити.
- •20. Оцінка кредитоспроможності позичальника банку.
- •21. Оцінка стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості.
- •22. Оцінка рівня забезпечення банківської позички та застави.
- •23. Види і хар-ка резервів для відшкод-ня втрат за кред.Опер.Б
- •24. Методи управління ризиком кредитного портфеля.
- •25. Методи роботи банків із проблемними кредитами.
- •26. Валютні цінності та валютні операції банків.
- •27. Конвертованість валюти і її види. Класифікатор іноземних валют нбу.
- •28. Характеристика та особливості банківської д-ті на ринку fx.
- •1) Операції типу «спот» («spot», «поточні»);
- •2) Операції типу «форвард» («forward», «термінові»).
- •Системи котир-ня валюти способи обчисл. Крос-курсів.
- •Методи обчислення форвардних курсів валюти.
- •Характеристика банківської діяльності на ринку типу мм.
- •Відкрита валютна позиція банку її обчислення та регул-ня.
- •Емісійна діяльність банків на ринку цінних паперів.
- •Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів.
- •Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів.
- •Економічна сутність фінансової стійкості банку.
- •Ліквідність та платоспром-ть у забезпеченні фін. Стійкості.
- •Загальні принципи управління ліквідністю банку.
- •Визначення ліквідної позиції та управління ліквідністю банку.
- •Прибутковість банку: поняття, оцінка та засоби підвищення.
28. Характеристика та особливості банківської д-ті на ринку fx.
Валютний ринок типу FX (ForeignExchangeMarket) – це ринок конверсійних валютних операцій.
Конверсійні (обмінні) операції – це угоди агентів валютного ринку по обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на певну дату.
Конверсійні (обмінні) операції з іноземною валютою поділяють на:
1) Операції типу «спот» («spot», «поточні»);
2) Операції типу «форвард» («forward», «термінові»).
Дата валютування – це календарне число, в яке відбувається реальний обмін грошовими коштами між покупцем і продавцем валюти.
Тривалість операцій в часі:
1) для операцій типу «спот» – це максимум 2 робочих банківських дні. Проміжні дати: «сьогодні» («tod»); «завтра» («tom»);
Дати валютування: «tod», «tom», «spot».
2) для операцій типу «форвард» – це більше 2-х робочих банківських дні. Стандартні терміни: 1, 2, 3, 6 місяців і 1 рік.
Дата валютування = 2 спот-робочих дні + термін форвардного контракту
Форвардні операції – це угоди по обміну валют за курсом, який обчислюється і узгоджується в день укладення угоди, але датою валютування в майбутньому (в залежності від терміну контракту).
Умови форвардного контракту:
1) Укладається лише на міжбанківському валютному ринку, як за рахунок коштів клієнтів, так і за власні кошти банків (міжнародна практика);
2) валютний курс розраховується та фіксується на момент укладення угоди;
3) реальна передача валюти здійснюється через обумовлений стандартний відрізок часу;
4) обсяги контрактів не стандартизовані;
5) підчас підписання угоди ніякі попередні платежі не здійснюються, але банки одержують комісійні від клієнтів
Форвардні валютні контракти:
1)угоди «аутрайт» («outright») - це одинична конверсійна операція з датою валютування відмінною від дати «спот».
2) угоди «своп» («swap») - це комбінація двох протилежних конверсійних операцій з різними датами валютування («спот» та «форвард»).
Форвардні валютні контракти укладаються з метою хеджування валютних ризиків або валютної спекуляції (арбітражу)
Форвардний курс – прогнозний валютний курс.
Можливість прогнозування валютного курсу при укладенні угоди усуває ризик втрат від несприятливої зміни курсу валют і тим самим дозволяє хеджувати валютний ризик
Схема реалізації своп-контрактів:
1) Якщо спекулянт очікує, що спот-курс в майбутньому буде нижче форвардного курсу, то укладає форвардну угоду на продаж валюти. З настанням цієї дати спекулянт купує валюту на умовах «спот» за більш низьким курсом, ніж зафіксовано курс у форвардній угоді, та відповідно дорожче її продає і отримує прибуток внаслідок виконання форвардного контракту.
2) Якщо спекулянт очікує, що спот-курс в майбутньому буде вище форвардного курсу, то укладає форвардну угоду на купівлю валюти. З настанням цієї дати спекулянт купує валюту на умовах «форвард» за більш низьким курсом та дорожче її продає на спот-ринку і отримує прибуток внаслідок виконання форвардного контракту.