ЛЕКЦІЯ 2

Прогнозування соціально-економічних процесів на основі аналізу часових рядів

1. Часовий ряд як форма представлення статистичної інформації.

2. Аналіз динаміки часового ряду

3. Методи згладжування часових рядів

4. Декомпозиція часового ряду

Слайд № 1

Часовий ряд (time series) — це ряд динаміки, впорядкований за часом, або сукупність спостережень економічної величини в різні моменти часу.

t t1 t2 … tk … tn

yt y1 y2 … yk … yn

де t – момент або інтервал часу;

yt - рівень часового ряду

МОМЕНТАЛЬНИЙ ЧАСОВИЙ РЯД

Дата надання позички	01.10.	05.10.	12.10.	23.10	03.11	07.11
Розмір наданої позички, тис. грош. од.	3747	3710	3839	3783	3747	3710

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ЧАСОВИЙ РЯД

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень
Валовий внутрішній продукт, млн грн	6578	7016	7353	7353	7941

ЧАСОВИЙ РЯД, УТВОРЕНИЙ ІЗ СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКА

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень
Середня зарплата загалом, грн/міс.	152,2	153,7	165,8	161,6	163,71

Слайд № 2

Характеристики динаміки часового ряду

Характеристики	Розрахункові формули
1. Абсолютний приріст
2. Коефіцієнт зростання
3. Коефіцієнт приросту
4. Темп зростання
5. Темп приросту	, або
6. Середня арифметична
7. Середня хронологічна
8. Середній абсолютний приріст
9. Середній темп зростання
10. Середній темп приросту

Слайд № 3

ЧР - об’єктивний закон зміни економічного показника, коли:

• порівнянність,

• однорідність (метод Ірвіна),

• сталість,

• достатня сукупність спостережень.

Принципова відмінність ЧР від простих статистичних сукупностей:

• рівні часового ряду не є незалежними;

• рівні часового ряду неоднаково розподілені.

Теорія випадкових

(стохастичних) процесів - математичний апарат дослідження зміни соціаль­но-економічних показників у їхній динаміці.

Слайд № 4