- •Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски Содержание
- •Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность .................
- •Тема 2. Измерители и показатели производственных рисков ............
- •2.5. Показатели оценки предпринимательского риска в условиях
- •Тема 3. Количественные характеристики и схемы оценки рисков
- •Тема 4. Основы формирования оптимальных инвестиционных
- •Тема 5. Модели оценки доходности финансовых активов ....................
- •Введение
- •Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность
- •1.1. Понятия неопределенности и риска
- •1.2. Классификация рисков
- •1.3. Факторы риска
- •1.4. Управление рисками
- •Тема 2. Измерители и показатели производственных рисков
- •2.1. Зоны предпринимательского риска
- •2.2. Математические модели и методы оценки риска
- •2.3. Система показателей оценки риска
- •2.4. Показатели оценки предпринимательского риска в условиях определенности
- •2.4.1. Абсолютные показатели оценки риска
- •Алгоритм оценки риска структуры активов по степени их ликвидности
- •Оценка риска потери платежеспособности
- •Алгоритм оценки риска потери платежеспособности
- •Алгоритм оценки риска потери финансовой устойчивости по абсолютным показателям
- •2.4.2. Относительные показатели оценки риска
- •Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости
- •2.5. Показатели оценки предпринимательского риска в условиях частичной неопределенности
- •2.5.1. Вероятностные показатели риска
- •Решение.
- •Зона прибыли
- •2.5.2. Статистические показатели риска
- •Тема 3. Количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях неопределенности
- •3.1. Матрица последствий и матрица рисков
- •3.2. Выбор решений в условиях неопределенности
- •3.3. Критерии выбора решений в условиях частичной неопределенности
- •3.4. Критерии выбора решений в условиях полной неопределенности
- •3.5. Анализ доходности и риска финансовых операций на основе принципа оптимальности Парето
- •3.6. Экспертные методы оценки риска
- •3.5.1. Метод «Дельфи»
- •3.5.2. Метод статистической обработки результатов экспертизы
- •3.5.3. Оценка согласованности мнений экспертов
- •Тема 4. Основы формирования оптимальных инвестиционных портфелей
- •4.1. Основные характеристики портфеля ценных бумаг
- •4.2. Понятие множества эффективных портфелей
- •4.3. Постановка задачи об оптимальном портфеле
- •Решение
- •Тема 5. Модели оценки доходности финансовых активов
- •5.1. Основные индикаторы фондовых рынков
- •5.2. Уравнение линии рынка капитала (cml)
- •5.3. Рыночная модель оценки капитальных активов Шарпа
- •Коэффициент бета рассматривается как индекс систематического риска вследствие общих условий рынка. Осторожные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем коэффициента бета.
- •5.4. Определение доли рыночного и нерыночного риска активов
- •5.5. Модель доходности финансовых активов (самр)
- •5.6. Теория арбитражного ценообразования
- •Используемая и рекомендуемая литература Основная
- •Дополнительная
- •Периодические издания
- •Электронные ресурсы Интернет
- •Рекомендуемые темы рефератов
- •Вопросы по дисциплине: Финансовые рынки и риски
- •Классификация рисков.
- •Матрица последствий и матрица рисков.
Используемая и рекомендуемая литература Основная
1. Беннинга, Шимон. Финансовое моделирование с использованием Excel.: 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 207. – 592 с. : ил.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2000; ОЦЭиМ, 2004. – 458 с.
3. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 228 с.
4. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия: Учеб.-практ. пособие. – М.: ТЕИС , 2003 - 247 с.
5. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2004.
6. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками: Учеб. пособие. – М. : Проспект, 2008. – 160 с.
7. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 544 с.
8. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. канд. экон. наук А.А. Лобанова и А.В.Чугунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 932 с.
Дополнительная
1. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься, издательский дом «Вильямс», 2003.
2. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – СПб.: Питер, 2007. -960с.
3. Воробьев С. Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 772 с. 4. Долматов, А.С. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие / А.С. Долматов. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 319 с.
5. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: Учеб. посбие для вузов. - М: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
6. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
7. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач. – М.: Вузовский учебник, 2004.
8. Островская Э. Риск инвестиционных проектов / Эльжбета Островская. Пер. с польского. – М: ЗАО «Издательство экономика», 2004. – 269 с.
9. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – Инфра-М, 1994. -192 с.
10. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Грачевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 231 с.
11. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 544с.
12. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.
13. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 880 с.
14. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.