Министерство образования и науки Украины
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
Домашнее задание по дисциплине «Деньги и кредит»: анализ валютных курсов и эффективности сбережения стоимости денежных средств по данным коммерческого банка UniCredit Bank - ПАО «Укрсоцбанк»
Выполнила : ст. группы 611ф
Боряк А. В.
Проверил : доц.,к.э.к.
Демьяненко Е. С.
Харьков 2015 год
Введение
Валютный рынок существует как на национальном уровне, так и на мировом. Он удовлетворяет потребности страны в иностранной валюте. На валютном рынке покупают и продают валюту не только для осуществления платежей, но и для других целей: для спекулятивных операций, операций хеджирования валютных рисков. Причем эти операции приобретают все более широкий размах, который выводит валютный рынок к международным расчетно-платежным отношениям и предоставляет ему статус относительно самостоятельной экономической структуры.
Официальный валютный курс устанавливается центральным банком страны. На межбанковских валютных рынках устанавливаются безналичные курсы продажи и покупки валюты. Коммерческими банками устанавливаются наличные курсы продажи и покупки валюты.
На современном этапе валютный рынок представляет собой систему компьютерной связи между банками. На данном рынке ценой такого специфического товара, как валюта, выступает валютный курс.
В данной работе анализируется динамика курсов трёх иностранных валют коммерческого банка UniCredit Bank, и на основе полученных результатов проводятся расчеты по определению наиболее выгодной и стабильной валюты. Представлен анализ депозитов UniCredit Bank и расчёт возможной прибыли по каждому из них в различных валютах.
Анализ валютных курсов и эффективности сбережения стоимости денежных средств по данным комерческого банка unicredit bank
Наличные обменные валютные курсы и валютные курсы, установленные в нбу и UniCredit
UniCredit - ведущий европейский коммерческий банк с разветвленной международной сетью, представлена на 50 рынках, что охватывает более 9 тысяч отделений и 129 тысяч сотрудников (по состоянию на 31 декабря 2014 года). Группа работает в 17 европейских странах: Австрии, Азербайджане, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Италии, Германии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Венгрии, Украине, Хорватии, Чехии. UniCredit выигрывает благодаря своей сильной европейской позиции, значительной международной присутствия и широкой клиентской базе. Стратегическая присутствие UniCredit в Западной и Восточной Европе предоставляет группе одни из самых высоких рыночных показателей в регионе.
История бренда "Укрсоцбанк" начинается в начале 1990-х годов, когда состоялось отделение Банка в самостоятельную структуру, его трансформация из республиканской конторы Жилсоцбанку СССР в отдельный Банк. Это был очень важный и ответственный период, ведь впереди у вновь созданного Банка стояли и новые задачи. В конце 1990-х произошла консолидация пакета акций, а в 2000 году - смена наблюдательного совета, смена менеджмента и появление бизнес-орієнованих акционеров, которые установили амбициозные задачи быстрой модернизации Банка, обновления и развития. С 2003 года начался планомерный быстрое развитие.
UniCredit Bank - один из крупнейших универсальных банков Украины, который предлагает своим клиентам полный спектр современных услуг как в сегменте физических лиц, так и в сегменте корпоративных клиентов. Обновленный UniCredit Bank образовался в декабре 2013 года путем объединения двух украинских активов группы UniCredit, которая работает на локальном рынке с 1997 года. Интегрированный банк соединил в себе мощность, прочность и широкое покрытие ПАО "Укрсоцбанк" и европейский опыт, качество обслуживания и гибкость ПАО "Уникредит Банк". Благодаря удачному синтезу на банковском рынке страны появилась еще сильнее финансовое учреждение с высокими финансовыми показателями, упрочненным уровнем надежности, усовершенствованной линейкой конкурентных продуктов и сервисов. Объединенный банк выделяется на рынке широким выбором современных банковских услуг при традиционно высоком уровне сервиса в отделениях европейского образца, расположенных по всей территории Украины. Разветвленная сеть UniCredit Bank насчитывает 435 отделений. Персонал финансового учреждения состоит из лучших специалистов рынка страны и насчитывает 6 164 сотрудников. За различными финансовыми показателями ПАО "Укрсоцбанк" уверенно занимает шестое место в рейтинге ведущих украинских банков и стремится стать наиболее эффективным и мобильным среди них.
ПАО "Укрсоцбанк" - это банк, который генерирует новые идеи, внимательно следит за изменениями на рынке, стремится совершенствовать условия сотрудничества с учетом общих интересов и потребностей партнеров, предлагает полный комплекс современных финансовых услуг.
Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах. Обмен валюты связан с такой её характеристикой, как конвертируемость. Степень конвертируемости валюты определяется механизмом государст-венного регулирования валютных операций. Центральный банк страны устанавливает официальные обменные курсы, регулярно публикующиеся в специальных бюллетенях. При наблюдении за уровнем валютного курса фиксируют два курса: курс продажи и курс покупки. Разница между курсами образует маржу валютных операций.
Валютный курс зависит от следующих факторов:
уровень инфляции и соотношение покупательных способностей валют
состояние платежного баланса страны
уровень между процентными ставками в странах
международная миграция капитала.
- условиями валютного регулирования и валютного контроля, принятых
в стране на законодательном уровне.
Фиксированный валютный курс – официально установленное отношение между национальными валютами, основанное на определённых в законодательном порядке валютных паритетах. Он допускает закрепление содержания национальных денежных единиц непосредственно в золоте или долларах США при строгом ограничении колебаний рыночных курсов валют в оговоренных границах (порядка одного процента).
Рыночный валютный курс – свободно изменяется под влиянием спроса и предложения и основан на использовании рыночного механизма. При этом различают:
- плавающий валютный курс – разновидность валютного курса, который колеблется вследствие рыночной взаимосвязи спроса и предложения на валютном рынке (плавающие курсы характерны для свободно конвертируемых валют: доллара США, евро, японской ены, швейцарского франка, английского фунта стерлингов);
- колеблющийся валютный курс – курс, формирующийся под влиянием спроса и предложения на валютном рынке, но корректируемый валютными интервенциями, проводимыми центральным банком с целью ограничения его резких возможных колебаний.
Ревальвация – это повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту.
До отмены золотых паритетов ревальвация сопровождалась одновременным повышением золотого содержания валюты. Для страны, которая проводит ревальвацию свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле. Поэтому к ревальвации прибегают, когда интересы импортеров товаров берут верх над интересами экспортёров товаров. Ревальвация используется и для борьбы с инфляцией, а также с целью сдерживания роста активного сальдо платёжного баланса.
Девальвация – это снижение официального курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту.
Девальвация рассматривается как инструмент центральных банков по управлению национальной валютой, противоположный ревальвации. Различают официальную и скрытую девальвации. При открытой девальвации центральный банк страны официально объявляет девальвацию национальной валюты, из обращения изымаются обесцененные бумажные деньги или происходит обмен таких денег на новые, устойчивые кредитные деньги . При скрытой девальвации государство снижает реальную стоимость денежной единицы по отношению к иностранным валютам, не изымая обесценившиеся деньги из обращения.
Маржа – это разница между ценой (курсом) продажи и ценой (курсом) покупки валюты. Абсолютная маржа рассчитывается по формуле:
Ма = Кпр – Кпок (1.1)
где Ма – абсолютная маржа, грн;
Кпр – курс продажи, грн; Кпок – курс покупки, грн.
Процентная маржа рассчитывается по формуле:
Мпр
=
(1.2)
Проанализируем динамику наличных курсов продажи и покупки доллара США, евро и российского рубля, предлагаемого UniCredit Bank за период с 02.02.2015 г. по 02.04.2015 г. Рассчитаем абсолютную и процентную маржу.
Результаты расчетов абсолютной и относительной маржи по доллару, евро и российскому рублю занесем с соответствующие табл. 1.1, 1.2, 1.3 .
Таблица 1.1 – Наличный курс гривны к доллару (UAH/USD) по данным UniCredit Bank - ПАО «Укрсоцбанк»
Дата |
За 100 USD |
Маржа |
Курс НБУ
|
||||
Покупка |
Продажа |
UAH |
% |
||||
02.02.2015 |
1670 |
1680 |
10 |
0,60 |
1615 |
||
04.02.2015 |
1690 |
1702 |
12 |
0,71 |
1673 |
||
06.02.2015 |
2150 |
2350 |
200 |
8,51 |
2313 |
||
09.02.2015 |
2250 |
2450 |
200 |
8,16 |
2496 |
||
11.02.2015 |
2400 |
2499 |
99 |
3,96 |
2556 |
||
13.02.2015 |
2490 |
2590 |
100 |
3,86 |
2592 |
||
16.02.2015 |
2490 |
2590 |
100 |
3,86 |
2605 |
||
18.02.2015 |
2560 |
2650 |
90 |
3,40 |
2680 |
||
20.02.2015 |
2660 |
2760 |
100 |
3,62 |
2786 |
||
23.02.2015 |
2850 |
2950 |
100 |
3,39 |
2835 |
||
25.02.2015 |
3000 |
3200 |
200 |
6,25 |
2804 |
||
27.02.2015 |
2900 |
3500 |
600 |
17,14 |
2776 |
||
02.03.2015 |
2700 |
3200 |
500 |
15,63 |
2686 |
||
04.03.2015 |
2400 |
2800 |
400 |
14,29 |
2377 |
||
06.03.2015 |
2200 |
2600 |
400 |
15,38 |
2290 |
||
10.03.2015 |
2200 |
2700 |
500 |
18,52 |
2174 |
||
12.03.2015 |
2100 |
2600 |
500 |
19,23 |
2155 |
||
13.03.2015 |
2100 |
2600 |
500 |
19,23 |
2162 |
||
16.03.2015 |
2100 |
2600 |
500 |
19,23 |
2177 |
||
18.03.2015 |
2250 |
2600 |
350 |
13,46 |
2330 |
||
20.03.2015 |
2400 |
2700 |
300 |
11,11 |
2319 |
||
23.03.2015 |
2400 |
2700 |
300 |
11,11 |
2315 |
||
25.03.2015 |
2400 |
2650 |
250 |
9,43 |
2356 |
||
27.03.2015 |
2450 |
2650 |
200 |
7,55 |
2351 |
||
30.03.2015 |
2450 |
2650 |
200 |
7,55 |
2344 |
||
01.04.2015 |
2400 |
2600 |
200 |
7,69 |
2345 |
||
02.04.2015 |
2500 |
2600 |
100 |
3,85 |
2348 |
||
Вывод: Данные, представления в таблице 1.1, изобразим графически на рис. 1.1 с целью наглядно показать динамику курса покупки и продажи американского доллара за период с 02.02.2015 по 02.04.2015.
Таблица 1.2 – Наличный курс гривны к евро (UAH/EUR) по данным UniCredit Bank - ПАО «Укрсоцбанк»
Дата |
За 100 EUR |
Маржа |
Курс НБУ
|
||
Покупка |
Продажа |
UAH |
% |
||
02.02.2015 |
1890 |
1907 |
17 |
0,89 |
1825 |
04.02.2015 |
1917 |
1927 |
10 |
0,52 |
1903 |
06.02.2015 |
2450 |
2695 |
245 |
9,09 |
2639 |
09.02.2015 |
2560 |
2786 |
226 |
8,11 |
2857 |
11.02.2015 |
2700 |
2880 |
180 |
6,25 |
2887 |
13.02.2015 |
2800 |
2938 |
138 |
4,70 |
2936 |
16.02.2015 |
2800 |
2940 |
140 |
4,76 |
2965 |
18.02.2015 |
2920 |
3028 |
108 |
3,57 |
3059 |
20.02.2015 |
3000 |
3120 |
120 |
3,85 |
3172 |
23.02.2015 |
3200 |
3350 |
150 |
4,48 |
3203 |
25.02.2015 |
3200 |
3625 |
425 |
11,72 |
3177 |
27.02.2015 |
3200 |
3936 |
736 |
18,70 |
3142 |
02.03.2015 |
2900 |
3500 |
600 |
17,14 |
3019 |
04.03.2015 |
2500 |
3100 |
600 |
19,35 |
2655 |
06.03.2015 |
2400 |
2900 |
500 |
17,24 |
2534 |
10.03.2015 |
2400 |
2900 |
500 |
17,24 |
2361 |
12.03.2015 |
2300 |
2800 |
500 |
17,86 |
2280 |
13.03.2015 |
2200 |
2700 |
500 |
18,52 |
2294 |
16.03.2015 |
2200 |
2700 |
500 |
18,52 |
2302 |
18.03.2015 |
2300 |
2700 |
400 |
14,81 |
2478 |
20.03.2015 |
2400 |
2800 |
400 |
14,29 |
2476 |
23.03.2015 |
2500 |
2800 |
300 |
10,71 |
2495 |
25.03.2015 |
2600 |
2900 |
300 |
10,34 |
2579 |
27.03.2015 |
2650 |
2900 |
250 |
8,62 |
2580 |
30.03.2015 |
2650 |
2900 |
250 |
8,62 |
2545 |
01.04.2015 |
2550 |
2800 |
250 |
8,93 |
2523 |
02.04.2015 |
2550 |
2780 |
230 |
8,27 |
2525 |
Вывод: Данные, представления в таблице 1.2, изобразим графически на рис. 1.2 с целью наглядно показать динамику курса покупки и продажи евро за период с 02.02.2015 по 02.04.2015.
Таблица 1.3 – Наличный курс гривны к российскому рублю (UAH/RUB) по данным UniCredit Bank - ПАО «Укрсоцбанк»
Дата |
За 100 RUB |
Маржа |
Курс НБУ
|
|||
Покупка |
Продажа |
UAH |
% |
|||
02.02.2015 |
22,3 |
24,2 |
1,9 |
7,85 |
23,4 |
|
04.02.2015 |
22,9 |
25,3 |
2,4 |
9,49 |
24,7 |
|
06.02.2015 |
25,0 |
34,0 |
9,0 |
26,47 |
33,7 |
|
09.02.2015 |
25,0 |
35,0 |
10,0 |
28,57 |
37,8 |
|
11.02.2015 |
34,0 |
40,0 |
6,0 |
15,0 |
39,0 |
|
13.02.2015 |
35,0 |
41,0 |
6,0 |
14,63 |
39,2 |
|
16.02.2015 |
35,0 |
41,0 |
6,0 |
14,63 |
40,0 |
|
18.02.2015 |
37,0 |
42,5 |
5,5 |
12,94 |
42,7 |
|
20.02.2015 |
33,0 |
44,0 |
11,0 |
25,0 |
44,8 |
|
23.02.2015 |
33,0 |
45,0 |
12,0 |
26,67 |
45,9 |
|
25.02.2015 |
40,0 |
52,0 |
12,0 |
23,08 |
44,2 |
|
27.02.2015 |
40,0 |
57,0 |
17,0 |
29,82 |
45,7 |
|
02.03.2015 |
40,0 |
50,0 |
10,0 |
20,0 |
43,8 |
|
04.03.2015 |
30,0 |
42,0 |
12,0 |
28,57 |
39,9 |
|
06.03.2015 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
25,0 |
37,0 |
|
10.03.2015 |
30,0 |
40,0 |
10,0 |
25,0 |
36,2 |
|
12.03.2015 |
28,0 |
38,0 |
10,0 |
26,32 |
34,3 |
|
13.03.2015 |
28,0 |
38,0 |
10,0 |
26,32 |
35,5 |
|
16.03.2015 |
28,0 |
38,0 |
10,0 |
26,32 |
35,5 |
|
18.03.2015 |
28,0 |
38,0 |
10,0 |
26,32 |
37,7 |
|
20.03.2015 |
35,0 |
42,0 |
7,0 |
16,67 |
38,8 |
|
23.03.2015 |
38,0 |
43,0 |
5,0 |
11,63 |
38,6 |
|
25.03.2015 |
38,0 |
43,0 |
5,0 |
11,63 |
40,1 |
|
27.03.2015 |
38,0 |
44,0 |
6,0 |
13,64 |
41,7 |
|
30.03.2015 |
38,0 |
44,0 |
6,0 |
13,64 |
40,6 |
|
01.04.2015 |
38,0 |
44,0 |
6,0 |
13,64 |
40,7 |
|
02.04.2015 |
38,0 |
42,0 |
4,0 |
9,52 |
40,2 |
|
Вывод: Данные, представления в таблице 1.3, изобразим графически на рис. 1.3 с целью наглядно показать динамику курса покупки и продажи российского рубля за период с 02.02.2015 по 02.04.2015.
