15.3 Решение типовых задач
Проиллюстрируем анализ динамики вкладов физических лиц в коммерческих банков использовав данные Центрального Банка (Бюллетень банковской статистики).
1 шаг. Построим график характеризующий динамику рассматриваемого показателя.
Рисунок 15.1 – Динамика вкладов физических лиц, р.
На графике отчетливо прослеживается тенденция к росту рассматриваемого показателя, что обусловлено склонностью населения сберегать в кризисных ситуациях.
2 шаг. Выделим сезонную составляющую использовав, индекс сезонности.
Согласно, приведенных данных наблюдается всплеск активности вкладов в конце каждого года и отток вкладов в начале года, что связано со всевозможными выплатами населению в виде бонусов, премий и «13-х зарплат».
Рисунок 15.2 – Оценка индекса сезонности
Рисунок 15.3 – Индекс сезонности вкладов физических лиц
3 шаг. Так как показатель растет на всем протяжении рассматриваемого периода построим трендовую модель для описания этой динамики. Воспользуемся функциями: НАКЛОН и ОТРЕЗОК (рисунок 15.4).
4 шаг. Как было установлено выше в рассматриваемом временном ряду присутствуют как сезонность, так и долговременная тенденция, поэтому прежде чем приступать к прогнозированию скорректируем полученные значения уравнения на индекс сезонности, при этом уравнение будет иметь следующий вид:
Результатом корректировки являются следующий график динамики фактических и предсказанных уровней вкладов физических лиц приведенные на рисунке 15.5.
Рисунок 15.4 – Расчет теоретических уровней ряда динамики вкладов физических лиц
Рисунок 15.5 – Прогноз уровней временного ряда вкладов физических лиц на основе скорректированной линейной модели
Согласно приведенных на рисунке результатов, можно констатировать значительные расхождения между фактическими значениями и полученными в ходе построения (с последующей корректировкой) линейного тренда.
15.4 Задание для самостоятельного изучения
Задания к контрольной работе составлены в пяти вариантах, номер варианта выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента:
Последняя цифра номера зачетной книжки |
Вариант № |
1 или 6 |
1 |
2 или 7 |
2 |
3 или 8 |
3 |
4 или 9 |
4 |
5 или 0 |
5 |
На основе данных своего варианта необходимо:
На основе данных о консолидированном бюджете РФ провести анализ структуры доходов и расходов (приложение 32);
На основе данных о депозитах, кредитах и прочих привлеченных кредитными организациями средства необходимо провести анализ структуры в разрезе направлений привлечения ресурсов (приложение 33);
Используя сведения о рублевых вкладах физических лиц, построить линейную регрессию, выделить индекс сезонности и построить прогноз по линейной модели, скорректированной на индекс сезонности на 1 год (приложение 34).
Приложение 32