Контрольные вопросы

1. Дайте определение временного ряда?

2. Приведите примеры временных рядов в экономике.

3. В чем заключается различие между данными пространственной выборки и данными временного ряда?

4. Какие требования предъявляются к уровням временного ряда?

5. В чем заключается требование однородности уровней временного ряда?

6. В чем заключается требование сопоставимости уровней временного ряда?

7. Как выявляются аномальные уровни временного ряда?

8. Изложите сущность метода Ирвина.

9. Как определяется модель временного ряда?

10. Какая модель называется динамической?

11. Приведите примеры экономических задач, требующих применения моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.

12. В чем проявляется специфика динамических моделей по сравнению со статическими?

13. Перечислите основные составляющие временного ряда.

14. Как определяется аддитивная модель временного ряда?

15. Как строится мультипликативная модель временного ряда?

16. В чем заключаются основные задачи эконометрического моделирования временного ряда?

17. Перечислите основные методы выявления тренда во временных рядах.

18. Сформулируйте сущность метода сравнения средних уровней временного ряда.

19. Какой вид связи между соседними уровнями характеризует коэффициент автокорреляции?

20. Как вычисляются коэффициенты автокорреляции первого, второго и более высоких порядков?

21. Что такое автокорреляционная функция?

22. Как можно по коэффициентам автокорреляции определить структуру временного ряда?

23. Опишите процедуру сглаживания временного ряда с помощью метода скользящей средней.

24. В чем заключается аналитическое выравнивание временного ряда?

25. Перечислите основные виды трендов.

26. Охарактеризуйте основные типы кривых роста.

27. Перечислите основные методы выявления сезонной компоненты.

28. Как осуществляется моделирование сезонных колебаний временного ряда?

29. Как вычисляется абсолютное отклонение?

30. Как вычисляется индекс сезонности?

31. В каких случаях используется аддитивная, а в каких мультипликативная модель временного ряда?

32. Опишите схему использования фиктивных переменных для моделирования сезонных компонент временного ряда.

33. Сформулируйте основные этапы построения аддитивной (мультипликативной) модели временного ряда.

34. Перечислите основные методы оценки случайной компоненты.

35. Как с помощью остатков временного ряда определить качество моделирования тренда и периодических компонент временного ряда?

36. Как проверяется условие равенства нулю математического ожидания случайной компоненты?

37. Как проверяется условие нормальности распределения остатков временного ряда?

38. Как тестируется автокорреляция в остатках временного ряда?

39. Что такое структурный сдвиг?

40. Приведите примеры экономических событий, приводящих к структурным сдвигам.

41. Как с помощью теста Чоу проверить гипотезу о структурной стабильности временного ряда?

42. В чем заключается метод экстраполяции?

43. Раскройте сущность точечного и интервального прогнозов по модели временного ряда.

44. Как осуществляется точечный прогноз по трендовой модели?

45. Как осуществляется точечный прогноз по модели временного ряда, содержащей тренд и сезонную компоненту?

46. Что такое коинтеграция временных рядов?

47. Как тестируется коинтеграция временных рядов?

48. Перечислите основные методы исключения тенденции из временного ряда.