Глава 7. Системы эконометрических уравнений

7.1.	Системы уравнений, используемые в эконометрике	237
7.2.	Структурная и приведенная формы модели	239
7.3.	Проблема идентифицируемости	242
7.4.	Методы оценивания параметров структурной модели	244
7.5.	Практика применения систем одновременных уравнений в макроэкономическом анализе	245
	Примеры решения типовых заданий	246
	Контрольные задания	253
	Контрольные вопросы	256
	Тестовые задания	257
	Ответы тестовых заданий	261
	Литература	262

Введение

Во всех программах подготовки экономических кадров учебный курс «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» является одной из базовых дисциплин. Объясняется это тем, что современные требования к уровню экономического образования предполагают наличие у выпускников широких математических и статистических знаний, необходимых при решении задач, связанных с моделированием и количественным анализом экономических явлений и процессов.

Настоящее пособие ориентировано на студентов экономических специальностей, впервые приступающих к изучению эконометрики. Поэтому при изложении материала делается упор не на математическую полноту и строгость утверждений и доказательств, а на понимание постановок задач и методов их решения. Мы полагаем, что если студент хорошо понял идею метода, то при необходимости он самостоятельно сможет более детально и глубоко изучить его, воспользовавшись дополнительной литературой.

Доказательства же всех приведенных в пособии теоретических положений читатель может найти в источниках, указанных в списках литературы, которые даны в каждой главе. Каждая глава учебника – это только введение в большую область эконометрики, и если появится желание выйти за пределы пособия, то приведенные литературные списки помогут это желание удовлетворить. Этому будут способствовать также небольшие тематические обзоры вопросов и проблем современной эконометрики, предложенные в конце каждой главы.

Обучение эконометрике опирается на знание курсов высшей математики, информатики, экономической теории, теории вероятностей и математической статистики, а также общей теории статистики. При изложении учебного материала предполагается, что читатель владеет основами указанных курсов в объеме, необходимом для экономических специальностей.

Уяснение сущности эконометрического моделирования невозможно без рассмотрения общих теоретических положений моделирования в целом и экономико-математического моделирования в частности. Поэтому в пособие включен соответствующий раздел 1 «Математическое моделирование в экономике», состоящий из двух глав.

Второй раздел «Эконометрические модели» является основным в пособии. Каждая из пяти глав этого раздела содержит основные теоретические выводы и методики решения задач. К сожалению, небольшой объем времени, отводимый учебным планом на изучение эконометрики, предполагает рассмотрение только ключевых вопросов. К таковым мы относим вопросы, связанные с:

• построением парных и множественных линейных и нелинейных регрессионных моделей;

• рассмотрением основных ошибок, возникающих при нарушении классических модельных предположений, методикой их диагностики и устранения;

• изучением эконометрических моделей, выраженных системой одновременных уравнений;

• анализом структуры временных рядов.

Эконометрика в значительной степени обеспечивает формирование необходимых умений моделирования и прогнозирования. Такая подготовка не может обойтись без отработки практических навыков построения и анализа эконометрических моделей. С этой целью в пособие включен комплекс задач, описывающих ситуации экономической реальности (в примерах выполнения типовых задач и контрольных заданиях для самостоятельной работы). Кроме того, в пособие включены интегрированные задачи, которые могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных занятий. Отметим, что некоторые задачи составлены с использованием уже опубликованных материалов, приведенных в списке литературы.

Контроль над усвоением теоретических положений может быть осуществлен с помощью системы вопросов для самоконтроля, сопровождающих каждую главу пособия, и тестовых заданий, помещенных в конце каждого раздела.

В пособие включены компьютерные задания по базовым темам. При этом сами задания предусматривают не только оценку параметров модели, но и содержательную интерпретацию результатов. Мы исходим из того, что при эконометрическом анализе важны не только сами расчеты и обоснования показателей, но, прежде всего, те пояснения и выводы, которые показывают, что и как эти показатели характеризуют. Студент должен уметь не только строить корреляционные и регрессионные таблицы, но и интерпретировать их. Для этого интегрированные задания в пособии дополнены специальными отчетами, призванными развивать соответствующие аналитические качества.

Компьютерные задания предусматривают выполнение задач в среде табличного процессора Microsoft Excel, являющегося тем программным продуктом, с которым современный экономист проводит основную массу своих расчетов. Для описания порядка выполнения компьютерных заданий в пособии используется версия Excel 2003 (в последних версиях Excel порядок применения инструментов, необходимых для решения рассматриваемых нами задач, отличается незначительно).

Учебное пособие прошло апробацию в Гомельском филиале Международного университета «МИТСО» и отражает определенный опыт преподавания эконометрики в этом учебном заведении.