- •Оглавление
- •Раздел 1 Математическое моделирование в экономике
- •Глава 1. Теоретические основы экономико-математического моделирования
- •Глава 2. Теоретические основы эконометрики
- •Раздел 2 Эконометрические модели
- •Глава 3. Модели парной регрессии
- •Глава 4. Модели множественной регрессии
- •Глава 5. Эконометрический анализ классических модельных предположений
- •Глава 6. Моделирование временных рядов
- •Глава 7. Системы эконометрических уравнений
- •Введение
- •Раздел 1 Математическое моделирование в экономике
- •Глава 1
- •1.1. Понятие о модели и моделировании
- •1.2. Классификация моделей
- •1.3. Принципы моделирования
- •1.4. Экономико-математическая модель
- •1.5. Этапы экономико-математического моделирования
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2
- •2.1. Эконометрика как наука
- •2.2. Эконометрика и другие науки
- •2.3. Эконометрические модели и их типы
- •2.4. Этапы эконометрического моделирования
- •2.5. Пример эконометрического исследования
- •2.6. Функциональные и статистические зависимости
- •2.7. Эконометрическое моделирование
- •2.8. Методологические аспекты эконометрического моделирования
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Раздел 2 Эконометрические модели
- •Глава 3
- •3.1. Постановочный этап
- •3.2. Классификация парных моделей
- •3.3. Спецификация модели
- •3.4. Параметризация линейной модели
- •3.5. Параметризация нелинейной модели
- •3.6. Оценка тесноты линейной связи между переменными
- •3.7. Оценка тесноты нелинейной связи между переменными
- •3.8. Верификация модели: проверка адекватности
- •3.9. Верификация модели: проверка статистической значимости
- •3.10. Прогнозирование по парной регрессионной модели
- •3.11. Обзор некоторых вопросов и проблем парной регрессии
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Реализация с помощью ппп Excel
- •Порядок выполнения:
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •5. Прогнозирование
- •Интегрированные задачи
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 4
- •4.1. Постановочный этап
- •4.3. Параметризация модели
- •4.4. Верификация модели
- •4.5. Прогнозирование по множественной регрессионной модели
- •4.6. Фиктивные переменные
- •4.7. Введение фиктивных переменных в модель
- •4.8. Тест Чоу
- •4.9. Фиктивные переменные и сезонность
- •4.10. Обзор некоторых вопросов и проблем множественной регрессии
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 5
- •5.1. О необходимости проверки модельных предположений
- •5.2. Первое модельное предположение
- •5.3. Проблема гетероскедастичности
- •5.4. Проблема автокорреляции
- •5.5. Проблема мультиколлинеарности
- •5.6. Проверка предположения о нормальности распределения
- •5.7. Обзор некоторых вопросов и проблем модельного анализа
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Реализация с помощью ппп Excel
- •Порядок выполнения:
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •5. Прогнозирование
- •Интегрированная задача
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 6
- •6.1. Модель временного ряда
- •6.2. Компоненты временного ряда
- •6.3. Выявление структуры временного ряда
- •6.4. Выравнивание временного ряда
- •6.5. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •6.6. Общая схема моделирования временного ряда
- •6.7. Анализ случайной компоненты временного ряда
- •6.8. Анализ структурной стабильности тенденции
- •6.9. Прогнозирование на основе модели временного ряда
- •6.10. Обзор некоторых вопросов и проблем моделирования временных рядов
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Реализация с помощью ппп Excel
- •Порядок выполнения работы
- •1. Спецификация, параметризация и верификация модели
- •2. Прогнозирование
- •Интегрированная задача
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 7
- •7.1. Системы уравнений, используемые в эконометрике
- •7.2. Структурная и приведенная формы моделей
- •7.3. Проблема идентифицируемости модели
- •7.4. Методы оценивания параметров структурной модели
- •7.5. Практика применения систем одновременных уравнений в макроэкономическом анализе
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Литература
C. Ф. Каморников, С.С. Каморников
ЭКОНОМЕТРИКА
(учебное пособие)
Гомель, 2012
Рецензенты:
заведующий кафедрой экономических теорий УО «ГГУ им. Ф.Скорины», доктор экономических наук, профессор Б.В. Сорвиров; заведующий кафедрой экономической кибернетики и теории вероятностей УО «ГГУ им. Ф.Скорины», доктор физико-математических наук, профессор Ю.В. Малинковский
К185
|
Каморников С. Ф. , Каморников С. С. Эконометрика : учеб. пособие. – М. : Интеграция, 2012. – 262 с. |
Пособие представляет собой начальный курс эконометрики, включающий базовые методы построения и анализа регрессионных моделей. Главное внимание уделяется основам моделирования, парным и множественным моделям линейной и нелинейной регрессии, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Теоретический материал сопровождается большим числом решённых задач. Приведены индивидуальные задания, контрольные вопросы и тесты. Продемонстрированы возможности табличного процессора MS Excel для решения задач эконометрического моделирования и прогнозирования.
Пособие рекомендуется при изучении дисциплины «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» для студентов экономических специальностей всех форм обучения, а также лиц, проводящих самостоятельные эконометрические расчёты. Может быть использовано преподавателями для методической поддержки практических и лабораторных занятий по эконометрике.
© С.Ф. Каморников, 2012
© Оформление ГФ МИТСО, 2012
Оглавление
Введение |
6 |
Раздел 1 Математическое моделирование в экономике
Глава 1. Теоретические основы экономико-математического моделирования
1.1. |
Понятие о модели и моделировании |
8 |
1.2. |
Классификация моделей |
10 |
1.3. |
Принципы моделирования |
12 |
1.4. |
Экономико-математическая модель |
13 |
1.5. |
Этапы экономико-математического моделирования |
13 |
|
Контрольные вопросы |
14 |
Глава 2. Теоретические основы эконометрики
2.1. |
Эконометрика как наука |
15 |
2.2. |
Эконометрика и другие науки |
15 |
2.3. |
Эконометрические модели и их типы |
17 |
2.4. |
Этапы эконометрического моделирования |
18 |
2.5. |
Пример эконометрического исследования |
19 |
2.6. |
Функциональные и статистические зависимости |
21 |
2.7. |
Эконометрическое моделирование |
22 |
2.8. |
Методологические аспекты эконометрического моделирования |
23 |
|
Контрольные вопросы |
24 |
|
Тестовые задания |
25 |
|
Ответы тестовых заданий |
30 |
Раздел 2 Эконометрические модели
Глава 3. Модели парной регрессии
3.1. |
Постановочный этап |
31 |
3.2. |
Классификация парных моделей |
32 |
3.3. |
Спецификация модели |
34 |
3.4. |
Параметризация линейной модели |
35 |
3.5. |
Параметризация нелинейной модели |
39 |
3.6. |
Оценка тесноты линейной связи между переменными |
40 |
3.7. |
Оценка тесноты нелинейной связи между переменными |
43 |
3.8. |
Верификация модели: проверка адекватности |
45 |
3.9. |
Верификация модели: проверка статистической значимости |
46 |
3.10. |
Прогнозирование по парной регрессионной модели |
49 |
3.11. |
Обзор некоторых вопросов и проблем парной регрессии |
51 |
|
Примеры решения типовых заданий |
52 |
|
Реализация с помощью ППП Excel |
68 |
|
Интегрированные задачи |
78 |
|
Контрольные задания |
82 |
|
Контрольные вопросы |
88 |
|
Тестовые задания |
90 |
|
Ответы тестовых заданий |
95 |