Математические модели стохастических динамических систем.

Сами процессы можно описать двумя видами.

Прямым и косвенным способом описания.

Прямое описание стохастических динамических систем.

Прямое описание устанавливает непосредственную связь между значениями входных и выходных сигналов в форме функциональной зависимости (дифференциальных, конечноразностных и др. уравнений)

Пример:

А) в непрерывном времени:

Белый шум описывает случайные возмущения

Цветные шумы корриелируемы, в отличие от белого. Белый шум называется формирующим процесс и шумом системы.

Решение:

Где

Б) В дискретном времени