- •Вопросы теста
- •1. @ Cистема независимых эконометрических уравнений
- •2. @ Cистема рекурсивных эконометрических уравнений
- •7. @ Автокорреляционная функция - это ...
- •8. @ Автокорреляция остатков регрессионной модели – это
- •96. @ Переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени, называются
- •97. @ Пересчитывает ли автоматически пакет анализа "Регрессия" Microsoft Excel результаты вычислений при изменении исходных данных?
- •98. @ Положительная автокорреляция наблюдается,
- •114. @ Сверхидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений решается
- •115. @ Система эконометрических уравнений идентифицируема, если...
- •116. @ Система эконометрических уравнений неидентифицируема, если...
- •117. @ Система эконометрических уравнений сверхидентифицируема, если...
- •131. @ Циклическая компонента временного ряда отражает ...
- •140. @ Что характеризует средняя ошибка аппроксимации?
- •141. @ Что характеризует частный коэффициент корреляции множественной линейной регрессии?
114. @ Сверхидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений решается
- двухшаговым МНК - косвенным МНК - методом неопределенных коэффициентов - не может решаться - обычным МНК
115. @ Система эконометрических уравнений идентифицируема, если...
- количество приведенных и структурных коэффициентов одинаково - количество приведенных коэффициентов больше количества структурных коэффициентов - количество приведенных коэффициентов меньше количества структурных коэффициентов - количество структурных коэффициентов больше количества приведенных коэффициентов - количество структурных коэффициентов меньше количества приведенных коэффициентов
116. @ Система эконометрических уравнений неидентифицируема, если...
- количество приведенных и структурных коэффициентов одинаково - количество приведенных коэффициентов больше количества структурных коэффициентов - количество приведенных коэффициентов меньше количества структурных коэффициентов - количество структурных коэффициентов больше количества приведенных коэффициентов - количество структурных коэффициентов меньше количества приведенных коэффициентов
117. @ Система эконометрических уравнений сверхидентифицируема, если...
- количество приведенных и структурных коэффициентов одинаково - количество приведенных коэффициентов больше количества структурных коэффициентов - количество приведенных коэффициентов меньше количества структурных коэффициентов - количество структурных коэффициентов больше количества приведенных коэффициентов - количество структурных коэффициентов меньше количества приведенных коэффициентов
118. @ Система эконометрических уравнений является идентифицируемой, если
- идентифицируемо каждое уравнение системы - неидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы - неидентифицируемы все уравнения системы - сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы - сверхидентифицируемы все уравнения системы
119. @ Система эконометрических уравнений является неидентифицируемой, если
- идентифицируемо каждое уравнение системы - неидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы - неидентифицируемы все уравнения системы - сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы - сверхидентифицируемы все уравнения системы
120. @ Система эконометрических уравнений является сверхидентифицируемой, если
- идентифицируемо каждое уравнение системы - неидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы - неидентифицируемы все уравнения системы - сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы - сверхидентифицируемы все уравнения системы
121. @ Системы эконометрических уравнений с точки зрения идентифицируемости бывают ...
- высокоидентифицируемые - гиперидентифицируемые - малоидентифицируемые - сверхидентифицируемые - слабоидентифицируемые
122. @ Случайная компонента временного ряда отражает ...
- влияние глобальных долговременных факторов - влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации - влияние факторов, периодически повторяющихся через некоторые промежутки времени - общую тенденцию изменения корреляционной зависимости - сдвиг во временном ряде относительно начального момента
123. @ Тест Голдфелда-Квандта даёт наилучшие результаты при сравнении первых m и последних m упорядоченных наблюдений из выборки размером n, если
- m - n = 3 - m = n/10 - m = n/2 - m = n/3 - m = n/5
124. @ Тест Чоу проводится для выяснения
- автокорреляции остатков временного ряда - наличия в модели мультиколлинеарности - наличия гетероскедастичности в выборке - однородности двух выборок в регрессионном смысле - стационарности временного ряда
125. @ Тренд - это ...
- линия регрессии - сдвиг во временном ряде относительно начального момента - составляющая временного ряда отражающая влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации - составляющая временного ряда, отражающая влияние долговременных факторов - составляющая временного ряда, отражающая влияние факторов, повторяющихся через некоторые промежутки времени
126. @ Фиктивные переменные – это
- две переменные, парный коэффициент корреляции между которыми равен нулю - переменные, используемые для учета в регрессионной модели качественных факторов - переменные, принимающие в модели нулевые значения - переменные, связанные между собой линейной функциональной зависимостью - переменные, стремящиеся к нулевым значениям при неограниченном росте выборки
127. @ Формула для вычисления дисперсии случайной величины X
- D(X)=[M(X^2)-M^2(X)]^2 - D(X)=M(X^2)-M^2(X) - D(X)=M(X^2)-M^2(X^2) - D(X)=M^2(X)-M(X^2) - D(X)=M^2(X^2)-M(X^2)
128. @ Формула для расчета коэффициента детерминации
- R2 = 1 – Qe/Q = 1– СУММА((Y – Yоц.)^2) / СУММА((Y – Yср.))^2 - R2 = 1 – Qr/Q = 1– СУММА((Yоц. – Yср.)^2) / СУММА((Y – Yср.))^2 - R2 = Qe/Q = СУММА((Y – Yоц.)^2) / СУММА((Y – Yср.))^2 - R2 = Qe/Qr = СУММА((Y – Yоц.)^2) / СУММА((Yоц. – Yср.))^2 - R2 = Qr/Q = СУММА((Yоц. –Yср.)^2) / СУММА((Y – Yср.))^2
129. @ Формула для расчета коэффициента парной линейной корреляции
- r = ((X*Y)ср. - Xср.*Yср.) / ((X^2)ср. - Xср.^2) - r = ((X*Y)ср. - Xср.*Yср.) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y)) - r = ((X^2)ср. - Xср.^2) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y)) - r = СУММА(X) / n - r = СУММА(X^2) / n
130. @ Формула для расчета коэффициента парной линейной регрессии y = a + b*x
- b = ((X*Y)ср. - Xср.*Yср.) / ((X^2)ср. - Xср.^2) - b = ((X*Y)ср. - Xср.*Yср.) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y)) - b = ((X*Y)ср. - Xср.*Yср.) / (Xср.^2 - (X^2)ср.) - b = (Xср.*Yср. - (X*Y)ср.) / ((X^2)ср. - Xср.^2) - b = КОРЕНЬ (((X*Y)ср. - Xср.*Yср.) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y)))
