Хід роботи

1. В комірках В2:С(n+1) задайте значення економічних показників.

2. Для оцінки параметрів моделі в комірках В(n+2) та С(n+2) знайдіть суми значень х та у відповідно.

3. В комірках В(n+3) та С(n+3) обчисліть середні значення показників.

4. В комірках B(n+4) та B(n+5) обчисліть суми ху та х² відповідно.

5. В комірках Е(n+4) та Е(n+5) знайти оцінки параметрів b₁ та b₀ відповідно. Поясніть зміст оцінок параметрів.

6. В комірках G(n+4) та G(n+5) знайти оцінки параметрів b₁ та b₀ відповідно, використавши відомі функції ЛИНЕЙН та ОТРЕЗОК.

7. В блоці D2:D(n+1) обчисліть значення за формулою - = b₀ + b₁x. Для цього в комірці D2 введіть формулу = $E$(n+4) * С2 + $E$(n+5) і скопіюйте формулу в комірки D3:D(n+1). Ввести знак $ можна використавши клавішу F4. Для цього підведіть курсор до відповідного посилання на комірку ( наприклад, Е(n+4) )і натисніть клавішу F4.

8. Побудуйте в одній системі координат графіки емпіричної лінії регресії, використовуючи вихідні дані, та теоретичної лінії регресії, використовуючи розрахункові значення змінної у. Активізуйте діалогове вікно Мастера диаграмм. Діапазон даних складатиметься з блоків В2:В(n+1), С2:С(n+1) та D2:D(n+1). Натисніть клавішу Ctrl і виділіть вказаний діапазон. Ряд1 побудуйте для даних значень х та у, а ряд2 – для даних значення х та обчислених значень . Проаналізуйте побудовані графіки.

9. В комірці В(n+6) обчисліть значення коефіцієнта еластичності. Зробіть висновки.

10. В комірках Е(n+8), Е(n+9), Е(n+10) обчисліть значення залишкової дисперсії та дисперсій оцінок параметрів за відомими формулами. Попередньо в комірках В(n+8) та В(n+9) обчисліть суми квадратів та . В комірках G(n+8) та G(n+9) обчисліть фактичні значення критерію Стьюдента для оцінок параметрів та за формулами = Е(n+4)/КОРЕНЬ(Е(n+9)) та = Е(n+5)/КОРЕНЬ(Е(n+10)). Зробіть висновки про істотність впливу змінної х на у. Комірка G(n+10) містить критичне значення критерію Стьюдента.

11. Знайдіть довірчі інтервали параметрів регресії за відомими формулами.

12. В комірці В(n+11) знайдіть значення коефіцієнта кореляції. Зробіть висновок щодо щільності та напрямку зв’язку. В комірці В(n+12) обчисліть значення коефіцієнта детермінації.

13. В комірці В(n+13) знайдіть фактичне значення критерію Фішера за формулою = (В(n+11)/(1-В(n+11)))*((n - k)/(k - 1). Знайдіть табличне значення критерію Фішера і виконайте перевірку моделі на адекватність. Комірка В(n+14) містить критичне значення критерію Фішера.

14. В блоках G2:G(n+1), H2:H(n+1), J2:J(n+1), К2:К(n+1) знайдіть межі інтервалів довіри прогнозних значень індивідуальних значень результативної змінної та її математичного сподівання. Для цього потрібно виконати наступні дії:

- в блоці F2:F(n+1) обчисліть похибку прогнозу для індивідуального значення результативної змінної. В комірці F2 обчисліть похибку прогнозу для х₁ за формулою = G$(n+10)*КОРЕНЬ(Е$(n+8)*(1+1/n+Е2/В$(n+9))) і скопіюйте формулу в комірки F3:F(n+1);

- в блоці I2:I(n+1) обчисліть похибку прогнозу для математичного сподівання. В комірці I2 обчисліть похибку прогнозу для х₁ за формулою = G$(n+10)*КОРЕНЬ(Е$(n+8)*(1/n+Е2/В$(n+9))) і скопіюйте формулу в комірки I3:I(n+1);

- в блоках G2:G(n+1), H2:H(n+1) обчисліть нижню та верхню межі довірчих інтервалів прогнозу індивідуального значення у. Формули = D…- F… та = D…+ F…;

- в блоках J2:J(n+1), K2:K(n+1) обчисліть нижню та верхню межі довірчих інтервалів математичного сподівання прогнозу у. Формули = D…- I… та = D…+ I….

15. Побудуйте довірчу область прогнозу індивідуального значення у. Для цього на діаграмі побудуйте Ряд3 для даних значень х та нижніх меж прогнозу індивідуального значення у та Ряд4 для даних значень х та верхніх меж прогнозу індивідуального значення у. Зробіть висновки.

16. Побудуйте довірчу область математичного сподівання значення у. Для цього на діаграмі побудуйте Ряд5 для даних значень х та нижніх меж прогнозу математичного сподівання у та Ряд6 для даних значень х та верхніх меж прогнозу математичного сподівання у. Зробіть висновки.

Тема: Багатофакторна регресія