Теоретичні питання контрольної роботи

1. Роль і місце економетричних моделей в управлінні економічними системами

2. Екзогенні та ендогенні фактори, їх вплив на побудову моделі

3. Приклади найпростіших економетричних моделей

4. Статистична база економетричних моделей

5. Основні типи економетричних моделей, їх зв’язок з іншими типами математичних моделей

6. Етапи побудови економетричної моделі

7. Види взаємозв'язку показників економічної діяльності

8. Кореляція та рівняння регресії з двома змінними

9. Суть методу найменших квадратів

10. Специфікація моделі

11. Передумови застосування МНК

12. Розгорнута форма системи нормальних рівнянь для методу 1МНК

13. Оцінка вектора регресійних коефіцієнтів β і їх інтерпретація

14. Оцінка довірчих інтервалів параметрів регресії

15. Істинний точковий прогноз і його помилки

16. Довірчі інтервали функції регресії

17. Коефіцієнт детермінації. Скоректований коефіцієнт детермінації

18. Методи лінеаризації

19. Методи розрахунку та інтерпретація коефіцієнтів еластичності та стандартизованих коефіцієнтів моделі

20. Перевірка моделі на адекватність

21. Моделі виробничих функцій

22. Суть мультиколінеарності та методи її усунення

23. Методи оцінки параметрів економетричних моделей з наявною мультиколінеарністю

24. Гомо- і гетероскедастичністі. Їх вплив на оцінки параметрів моделі

25. Узагальнений метод найменших квадратів

26. Динамічні ряди. Трендові моделі, оцінки їх параметрів

27. Автокореляція в в економетричних моделях

28. Методи оцінки наявності автокореляції

29. Моделі розподіленого лага

30. Криві зростання

31. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь

32. Ідентифікація системи рівнянь

33. Непрямий метод найменших квадратів

34. Згладжування часових рядів економічних показників

35. Метод екстраполяції економічної динаміки на основі кривих зростання

Питання до іспиту з дисципліни “Економетрика”

1. Природа економетрики. Роль економетричних досліджень в економетриці. Історія виникнення та формування курсу “Економетрики”.

2. Місце економетрики серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей. Предмет і метод курсу.

3. Приклади використання економетричних методів для розв’язування економічних задач.

4. Основні характеристики економічної системи, як об’єкта моделювання.

5. Поняття моделі.

6. Основні етапи моделювання.

7. Види взаємозв’язків показників економічної діяльності.

8. Лінійна модель з двома змінними.

9. Випадкова складова економетричної моделі.

10. Специфікація моделі. Помилки специфікації. Лінеаризація моделі.

11. Суть методу найменших квадратів.

12. Передумови застосування МНК.

13. Властивості оцінок параметрів.

14. Перевірка значимості оцінок параметрів моделі та побудова їх інтервалів довіри.

15. Коефіцієнти кореляції та детермінації.

16. Критерії перевірки економетричної моделі на адекватність.

17. Прогноз.

18. Експоненційна функція. Приклади застосування експоненційних функцій у бізнесі та фінансах.

19. Степенева функція. Приклади застосування степеневих функцій у бізнесі та фінансах. Криві байдужості.

20. Квадратична функція. Приклади застосування квадратичних функцій у бізнесі та фінансах.

21. Зворотні перетворення. Приклади їх застосування на практиці. Крива Філіпса.

22. Крива Лафера.

23. Криві Енгеля. Криві Торнквіста.

24. Крива Гомперця. Метод трьох точок.

25. Нелінійна парна регресія.

26. Прогнозування за нелінійною парною регресією.

27. Множинна регресія.

28. МНК для багатофакторної регресії.

29. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації.

30. Основні припущення в багатофакторному регресійному аналізі.

31. Поняття про виробничі функції. Виробнича функція Кобба-Дугласа.

32. Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів моделі.

33. Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення.

34. Поняття гомо- та гетероскедастичності. Вплив гетероскедастичності на властивості оцінок параметрів.

35. Методи визначення гетероскедастичності.

36. Природа й наслідки автокореляції. Методи визначення автокореляції.

37. Системи одночасних структурних рівнянь, перехід до приведеної форми, взаємозв’язок параметрів структурної моделі та моделі приведеної форми.

38. ННК. Поняття ідентифікації.

39. 2НМК. Поняття ідентифікації.

40. Метод екстраполяції економічної динаміки на основі кривих зростання