Задача 1
По данным, представленным в таблице ниже, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1 – потребление, млрд.долл. Х2 – инвестиции, млрд. долл.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Y |
8 |
9,5 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16,5 |
17 |
18 |
X1 |
1,65 |
1,8 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,4 |
2,65 |
2,85 |
3,2 |
3,55 |
Х2 |
14 |
16 |
18 |
20 |
23 |
23,5 |
25 |
26,5 |
28,5 |
30,5 |
Задание:
Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Для полученного уравнения проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина – Уотсона.
Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 15 и остальным 10 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х.
Задача 2
В ходе исследования было получено следующее уравнение зависимости расходов на питание от величины располагаемого личного дохода и индекса относительных цен:
В скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов.
Задание:
По имеющимся данным оцените адекватность полученной модели.
Запишите уравнение в степенной форме.
Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Задача 3
В таблице представлен временной ряд изменения среднесписочной численности в отрасли машиностроения и металлообработки промышленности Курской области.
Годы |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Средне списочная численность |
75,4 |
73,2 |
70,7 |
61,7 |
54,7 |
49,4 |
42,9 |
41,9 |
38,9 |
37,8 |
36,7 |
38,9 |
38,6 |
37,2 |
Задание:
Выберите модель тренда с помощью диаграммы Excel.
Постройте технологические таблицы по расчетным значениям и показателям адекватности модели.
Оцените устойчивость тенденции.
Вариант № 3
Теоретические вопросы
1.Временные ряды в эконометрических исследованиях.
2.Методы и модели корреляционно-регрессионного анализа.
Задачи