- •1.Общие методические указания к изучению дисцпилины
- •2.Основные темы курса
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели
- •Тема 3. Линейные регрессионные
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризаци.
- •Тема 5. Эконометрическое моделирование временных рядов
- •3.Структура и содержание контрольной работы
- •4.Требования к оформлению
- •5.Варианты контрольных работ
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •6.Методические указания к решению задач
- •7.Контрольные вопросы
- •8.Рекомендуемая литература Основная
- •Дополнительная
7.Контрольные вопросы
1.Цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в системе экономических дисциплин.
2.История отечественных и зарубежных эконометрических исследований.
3.Состояние и перспективы развития эконометрики.
4.Классификация эконометрических моделей.
5.Определения и основные понятия эконометрики.
6.Исследование взаимосвязи социально-экономических явлений.
7.Причинность, регрессия, корреляция.
8.Корреляционно-регрессионный анализ в экономике. Анализ и обобщение статистической информации.
9.Линейные модели регрессии.
10.Построение модели линейной множественной регрессии.
11.Понятие результативных и факторных признаков.
12.Построение модели связи в стандартизованном масштабе.
13.Интерпретация моделей регрессии.
14.Частные коэффициенты эластичности.
15.Способы расчета параметров уравнения регрессии.
16.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
17.Тест Голдфельда-Квандта.
18.Тест Дарбина-Уотсона.
19. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.
20. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
21.Оценка качества регрессии. Проверка адекватности и достоверности модели.
22. Значимость коэффициентов регрессии (критерий Стъюдента).
23.Дисперсионный анализ. Проверка достоверности модели связи (по F-критерию Фишера).
24. Коэффициенты и индексы корреляции. Мультиколлениарность.
25.Оценка значимости корреляции. Детерминация.
26.Средняя ошибка аппроксимации.
27.Принятие решений на основе уравнений регрессии.
28.Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация
29.Нелинейные регрессионные модели. Типы моделей.
30.Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
31.Проверка однородности данных. Тест Чоу
32.Производственная функция как функциональная модель сферы производства.
33.Экономическая сущность производственной функции. Основные виды производственных функций. Геометрическая интерпретация (изокванты).
34.Характеристики производственных функций. Линейное уравнение, связывающее темпы прироста.
35.Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
36.Временные ряды в экономике. Компоненты временного ряда. Тренд.
37.Проверка гипотезы о существовании тренда. Метод Фостера-Стюарта.
38.Проверка гипотезы о существовании тренда. Критерий Валлиса и Мура.
39.Проверка гипотезы о существовании тренда. Метод разности средних.
40.Оценка устойчивости тенденции.
41.Идентификация временного ряда. Авторегрессионные модели.
42.Модели с распределенными лагами.
43.Метод Алмон.
44.Метод Койка.
45.Прогнозирование на основе временных рядов.
46.Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний.
47.Системы линейных одновременных уравнений.
48.Идентификация систем эконометрических уравнений.
49.Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
50.Метод максимального правдоподобия.
8.Рекомендуемая литература Основная
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Горденко и др.; Под ред. И.. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 192с.
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.