8.Задание для домашней работы

1. Для заданного набора данных построить линейную регрессию. Проинтерпретировать коэффициенты модели. Выделить значимые и незначимые коэффициенты модели. Раздел 3.

2. Проверить, можно ли отбросить несколько (две последних) объясняющих переменных, т.е. уменьшить размерность модели. Тест раздела 4.

3. Проверить, адекватно ли предположение о линейности модели. Для этого разбить множество наблюдений на две части (первые десять наблюдений и все остальные) и проверить насколько одинаковые модели получаются . Тест Чоу раздела 5.

4. Проверить выполнение условия гомоскедастичности модели по тесту Гольдфельда – Куандта (раздел 6).

5. Проверить выполнение условия гомоскедастичности модели по тесту Бреуша – Пагана (раздел 6).

6. Проверить зависимость ошибок в разных наблюдениях между собой. Тест Дарбина - Уотсона на наличие авторегрессии (раздел 7).

9. Литература

Основная литература

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие. М.:Дело,1999.

2. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.:Дело,1999.

Дополнительная литература

1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер.с англ. – М.:ИНФРА-М, 1999.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.:ЮНИТИ, 1998.

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Практикум по прикладной статистике и эконометрике (учебное пособие). - М.:МЭСИ, 1998.

1 FРАСПОБР(0.05;3;18) – функция EXCEL с параметрами: 0.05 – заданная вероятность ошибки гипотезы ; – параметры распределения Фишера. Данная функция находится в отделе «статистических» функций.