Индикатор Демарка.
Индикатор Демарка (DeMarker Indicator) находится в интервале от 0 до 1. Значения индикатора от 0.7 до 1 являются зоной перекупленности, а от 0 до 0.3 — это зона перепроданности.
Существует два основных сигнала индикатора Демарка (DeMarker): бычье расхождение (дивергенция) / медвежье схождение (конвергенция) — основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда (рис. 9); в условиях флэта (бокового движения цены, консолидация) выход из зоны перекупленности (перепроданности) — сигнал на продажу (на покупку).
Рис. 9. Пример бычьего расхождения по индикатору Демарка
Сила тренда. Состояния перекупленности / перепроданности (Overbought / Oversold).
Томас Демарк выделял два основных состояния перекупленности или перепроданности:
Экстремальное;
Умеренное.
Экстремальное состояние перекупленности (перепроданности) возникает, когда индикатор находится в зоне перекупленности (перепроданности) более 5 свеч.
Умеренное состояние перекупленности (перепроданности) возникает, когда индикатор находится в зоне перекупленности (перепроданности) менее 5 свеч.
Если индикатор, зафиксировав состояние умеренной перекупленности (перепроданности), вышел из этой зоны, то следует ожидать разворот цен вниз (вверх).
Выход индикатора из зоны перекупленности (перепроданности) после состояния экстремальной перекупленности (перепроданности) к развороту цен, как правило, не приводит. Часто индикатор должен перед разворотом еще раз зайти в эту зону и, зафиксировав состояние умеренной перекупленности (перепроданности) и бычье расхождение / медвежье схождение, выйти из зоны. Только после этого возможен разворот тренда.
Для входа в сделку крайне желательно иметь подтверждения, как истинного пробоя, так и подтверждения индикатора.
Секвента (Sequential) - механическая торговая система Демарка.
Данную торговую систему можно без труда найти в Интернете, написанную на языке Mql4, и использовать ее как индикатор или советник. Но так как рынок постоянно меняется из-за своего динамичного характера, параметры Секвенты тоже меняются, значит Секвента будет работать далеко не на каждой валютной паре. Поэтому здесь представлено только описание данной техники без практических иллюстраций.
Автор методики Секвента советовал применять ее только на этом временном промежутке.
Секвента (Sequential) — это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком. Она состоит из нескольких этапов:
формирования установочного набора;
пересечения;
отсчета;
входа в рынок;
закрытия позиции.
Установочный набор (Setup).
Любой сигнал по этой торговой тактике начинается с формирования установочного набора на покупку или продажу.
Считается, что установочный набор на покупку (продажу) образовался, если в течение как минимум девяти последовательных свечей цены закрытия были меньше (больше), чем цены закрытия за четыре свечи до каждой свечи этой последовательности.
В установочном наборе должно быть не менее девяти свеч.
Пересечение.
«Пересечение» — это процесс определения истинности установочного набора.
Для установочного набора на покупку (продажу) пересечение происходит, как только максимальная (минимальная) цена восьмой или девятой свечи окажется больше (меньше) или равной минимальной (максимальной) цене три, четыре, пять, шесть или семь дней свеч.
Если пересечения на восьмой или девятой свечи не произошло, то следующая фаза «отсчет» откладывается до того момента, когда пересечение все-таки произойдет. Т. е. ждем следующей свечи, при котором произойдет пересечение соответствующих свеч.
Установочный набор отменяется в двух случаях:
«зацикливание» (будет рассмотрено ниже);
если одна из последующих цен закрытия окажется выше наибольшего внутридневного максимума в случае набора на покупку или ниже наименьшего внутридневного минимума в случае набора на продажу.
Отсчет (Countdown).
После того, как произошло пересечение установочного набора (но не ранее девятого для этого набора), начинается процесс отсчета.
Для установочного набора на продажу (покупку) отсчет отражает соотношение между ценой закрытия и максимальной (минимальной) ценой две свечи тому назад. Цена закрытия должна быть больше (меньше) максимальной (минимальной) цены две свечи назад. Как только будет зафиксировано 13 таких цен (необязательно последовательных), возникает сигнал.
Фаза отсчета не может завершиться ранее, чем через 12 свеч после установочного набора (предполагается, что девятая свеча также входит в фазу отсчета), однако, как правило, между установочным набором и завершением отсчета проходит от 15 до 30 свеч.
Отсчет и установочный набор отменяются в двух случаях:
если сформировался другой установочный набор в противоположном направлении;
происходит «зацикливание», т. е. формируется новый установочный набор в том же направлении.
Вход в рынок (Entry).
Существует три способа открыть позицию:
по цене закрытия той свечи, в который завершился отсчет. Это самый рискованный способ, т. к. может произойти «зацикливание»;
после «подскока» (flip): для покупки (продажи) цена закрытия должна быть больше (меньше) цены закрытия четыре свечи тому назад;
после двухсвечного «подскока»: для покупки (продажи) цена закрытия должна быть больше максимальной (меньше минимальной) цены две свечи тому назад.
Третий способ — компромисс между первым и вторым.
Закрытие позиции.
Для определения уровней Stop Loss ордеров автор использовал истинный ценовой диапазон дня с наименьшим минимумом (наибольшим максимумом) за весь период образования установочного набора и отсчета для сигнала к покупке (к продаже).
Существует две методики выхода по Stop Loss:
Истинный диапазон рассчитывается следующим образом: минимальная цена этой свечи вычитается из максимальной цены этой свечи или из цены закрытия предыдущей свечи, если последняя выше. В случае сигнала к покупке (к продаже) уровень Stop Loss определяется путем вычитания (прибавления) полученной величины из минимальной цены (к максимальной цене) этой свечи.
Более консервативной является вторая методика. Свеча для расчета уровня Stop Loss выбирается так же. Однако при покупке уровень Stop Loss определяется вычитанием из минимальной цены разницы между ценой закрытия и минимальной ценой; при продаже уровень Stop Loss определяется прибавлением к максимальной цене разницы между максимальной ценой и ценой закрытия.
Поскольку трейдер, входя в рынок, рассчитывает получить не убыток, а прибыль, важно уметь определять уровни фиксации прибыли в случае благоприятной динамики цены.
Существует два способа выхода из рынка по Take Profit:
если заканчивается формирование нового установочного набора и цене не удается преодолеть экстремальный ценовой уровень, зафиксированный в процессе формирования ближайшего неактивного набора;
если появляется сигнал о переломе тенденции.