Гармоничные паттерны. Глубоководный краб.

В гармоничной модели "Краб" точка D завершается на уровне 161,8%. Однако, на рынке нередко появляются модели, с так называемыми глубокими или экстремальными значениями. Краба, который завершается выше чем 161,8% называют "глубоководным". Как правило, в такой модели ретрейсмент точки В простирается выше 50%. 

  Рисунок 1 

Обратимся к недельному графику европейского фьючерса на сахар, несколько лет здесь формировалась модель Глубоководного краба. Основные уровни модели 78,6% и 314%. Интересно, что ретрейсмент точки С составил 100% от движения АВ, а проекция ВС - ровно 423,6%. 

  Рисунок 2 

На рис. 2 показан еще один крупный график, на этот раз валютная пара. Точка В сформирована в районе уровня 78,6%, а вот отрезок CD окончен в зоне скопления различных фибо-уровней. 

  Рисунок 3 

Своеобразный краб-чемпион представлен на рис. 3. Тренд оказался настолько силен, что цена практически без остановок "просвистела" уровни 161,8% и 261,8%. Однако, 423,6% оказался сильным препятствием и цена почти сразу отбилась от него. Последовала продолжительная коррекция.  Это очень важный момент. Так как глубоководные крабы основаны на экстремальных значениях, т.е. на сильном тренде, то ожидаемый разворот может оказаться и коррекцией.  Данную модель я бы рекомендовал использовать для определения вероятных уровней тейк-профита, или ручного выхода из трендовой сделки. Открывать же позицию, на мой взгляд, по этой модели достаточно рискованно. 

Гармоничные паттерны. Три движения.

Модель "Три движения" достаточно известный паттерн. Его аналоги можно встретить в волновом анализе (диагональный треугольник) и книге Линды Рашке (три индейца). В рамках гармоничного трейдинга мы рассматриваем эту модель с учетом соотношений Фибоначчи. 

    Рисунок 1 

В классическом варианте паттерна "Три движения" предусматривается, что движения 2 и 3 завершаются на проекциях 1,27 или 1,618. Коррекции движений 1 и 2 - на уровнях 0,618 либо 0.786. На реальном рынке модели с идеальными пропорциями встречаются достаточно редко, обратимся к рыночным примерам. 

  Рисунок 2 

У модели, показанной на рисунке 2, проекции соответствуют классическим значениям (127,2% и 161,8%), однако коррекции движений 1 и 3 несколько меньше по амплитуде, чем требуется для данного паттерна. Обычно это происходит при сильном тренде, когда рынок просто не может создать более глубокую коррекцию. 

  Рисунок 3 

Иногда на рынке могут формироваться последовательно сразу две модели "Три движения", как показано на рис. 3. Это значительно усиливается возможность разворота цены. 

  Рисунок 4 

На рис.4 показана модель с почти идеальными пропорциями. Однако, движение 3 не смогло таки дойти до проекции 127,2%. Если мы внимательно посмотрим на "внутренности" этого движения (выделено на графике), то сможем увидеть там модель "Три движения" (см. рис. 5). 

  Рисунок 5 

Именно поэтому цена (рис. 4) и не смогла дойти до проекции, т.к. она была ограничена моделью на меньшем тайм-фрейме.

Обратите внимание, что данная модель имеет большее прогностическое свойство, если находится в предполагаемом окончании тенденции. Обычно образование "Трех движений" - сигнал того, что у рынка уже недостаточно сил продолжать тренд и возможно начало, как минимум, коррекции. 

Максим Малин