6. Маңдай терімен табыс табуға ұмтылмайтындардан аулақ жүр.

СОӨЖ. Банк қызметіндегі тәуекелділік және банк ісіндегі бәсеке

Мәтінді мазмұндаңыз

Банк үшін негізгі тәуекелдік түрлері оның портфелімен байланысты болып келеді, яғни банктің қаражатына жұмсалған қаржылық активтермен байланысты.

Тәжірибеде төрт басты портфельдік тәуекелдік түрлері белгілі: несиелік, өтімділік, пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі, валюталық тәуекелдік.

Несие тәуекелдік – қарыз алушының өз қаржылық міндеттемесін орындаумен байланысты банктік қарыз бойынша төлем төлемеу тәуекелдігі.

Ол қарыздар портфелінің сапасымен тікелей байланысты. Несие тәуекелдігін үш түрге бөлуге болады: қиянатшылық жасау тәуекелдігі, шетел несиелері бойынша тәуекелдік, ішкі займдар бойынша төлем төлемеу тәуекелдігі.

Қиянатшылық жасау – 1991-1993 жж. біздің республикамызда банктің үмітсіз қарыздарының неғұрлым көп таралу себебі.

Шетел несиелері бойынша тәуекелдіктер – дамушы елдердің қарыз алушыларының несиелер бойынша жаппай төлем төлемеуіне байланысты 70- жылдары анықталды.

Ішкі займдар бойынша төлемсіздік қарыз алушының төлем қабілетіне ықпал ететін барлық факторларды есепке алу қиындығымен байланысты туындайды.

Өтімділік тәуекелдігі. Ең жақсысы оны балансталмаған өтімділік тәуекелдігі деп атау керек. Ол қаржылық активтерді тез арада шығынсыз төлем қаражаттарына айналдыру мүмкінсіздігімен байланысты. Банктерде өтімділікті қамтамасыз етудің екі түрі болады: ішкі және сыртқы.

Ішкі өтімділік – инвестордың көзінше ақшаны орналастырудың сенімді объектісі болып табылытын, тұрақты нарығы бар тез іске асырылатын активтер. Бұған мемлекеттің бағалы өағаздары – 1,3,6,9 ай ішіндегі қазыналық вексельдер жатады.

Сыртқы өтімділік, оның өтімді қаражат қорын ұлғайтатын кейбір міндеттемелерді банктің нарықтан сатып алу жолымен (басқа банктер федералдық қорлардың қалдықтарын сатып алу, қолдан-қолға ауыспалы салым сертификаттарын т.б сатып алу) қамтамасыз етілуі мүмкін.

Пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелділігі – бұл пайыз мөлшерлемелерінің ауытқуларының салдарынан мүмкін болатын зияндар.

Пайыз тәуекелділігін келесідей тәсілдер көмегімен төмендетуге болады.

-пайыз тәуекелділігін сақтандыру – несиелік тәуекелдіктен сақтанусияқты тәуекелдікті толығымен сақтандыру ұйыма беруді білдіреді;

-өзгермелі пайыз мөлшерлемесімен несие беру – банкке шарт өзгерген жағдайда, соған сәйкес пайыз мөлшерлемесін өзгертуге мүмкіндік береді;

-мерзімді келісімдер – банк пен қарыз алушының арасында арнайы форвард келісімін жасау, яғни қарызды келісілгенмерзімде белгілі бір сомадан және белгіленген мерзімге беру туралы келісім жасаумен байланысты тәуекелден қорғану әдісі;

-пайыздық фючерстік (болашақ) контартілер. Олар пайыз мөлшерлемесіндегі ойындар үшін пайдаланылатын мерзімді контартілерді білдіреді. Шарт бойынша құжатты (қарыз немесе депозитті)белгілі бір мерзім өткеннен кейін, келісілген уақытта болашақтағы тұрақты бағада сатып алады;

-пайыздық опциондар – опцион ұстаушыға қысқа мерзімді қарыз немесе депозитті тұрақты бағада мерзімді қарыз белгілі бір күн жеткенге дейін сатып алуға немесе сатуға құқық беретін келісімді білдіреді;

-пайыздық своптар – бұл белгілі бір соммаға, бірақ әр түрлі шартпен жасалатын несиелік міндеттеме бойынша пайыздық төлемдердің айырбасын түсіндіреді.

Валюталық тәуекелдік – ұлттық валютаға қатысты шетел валюталарының бағамдарының өзгермесімен байланысты валюталық (бағамдық) зиян шегу қаупі.

СӨЖ. Жеке еңбек шартының үлгісін жасау.