1. (стр.8-10 уч.Бывшего) Эконометрика: определение, задача, цель и метод. Назначение эконометрических моделей

Эконометрика – наука, изучающая конкретные количественные закономерности и взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических методов и моделей.

Задача: выявление связей между количественными характеристиками экономических объектов

Цель: построение математических правил прогноза, недоступных для наблюдения количественных характеристик изучаемых объектов по наблюденным или заданным значениям других количественных характеристик этих объектов

(Назначение эконометрических моделей): Эмпирическим материалом для построения правил прогноза (эти правила именуются эконометрическими моделями) служат результаты наблюдений за изучаемыми экономическими объектами.

Также эконометрика – инструмент решения прогнозных экономических задач методом математического моделирования(ЭММ).

ЭММ (экономико-математическая модель) – некоторое математическое выражение (график или таблица, уравнение или система уравнений, дополненная, возможно, неравенствами/условие экстремума), связывающее воедино исходные данные и искомые неизвестные задачи.

Как наука эконометрика является синтезом экономической теории, социально-экономической статистики, алгебры, теории вероятностей и математической статистики.

2. (кое-что есть на стр.10)

Этапы построения эконометрических моделей

Весь процесс эконометрического моделирования можно разбить на шесть основных этапов.

1. спецификация, т.е. подробное описание объекта исследования: определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли и взаимосвязи;

(спецификация модели возникает в результате трансляции на математический язык (язык количественных отношений реального мира) взаимосвязей исходных данных экономической задачт (экзогенных переменных модели))

2. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей. Это нужно т.к. общая эк. теория и математика не содержат информацию и конкретных значениях параметров модели

3. параметризация, настройка - статистическое оценивание неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным;

4. верификация модели — сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Если модель неадекватна, то снова выполняется первый этап построения модели. В данном случае — уточнение спецификации, затем снова выполняется этап параметризации (оценки параметров уточненной модели) и проверяется качество найденных оценок, а также соответствие модели эмпирическим данным и теоретическим предпосылкам. Если эконометрическая модель удовлетворяет всем требованиям качества, то она может быть использована для задач анализа и прогнозирования исследуемых экономических процессов. Процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей называется эконометрическим моделированием.

3. Первый принци­п спецификации эконометрических моделей. Типы уравнений в эмм: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели).

Спецификация модели – подробное описание поведения объекта на математическом языке

Первый принцип - Перевод на математический язык эконометрических утверждений и закономерностей

Пример

Первый принцип: Описываем зависимость инвестиций и потребления от прочих факторов:

    It= a0 + a1*Rt + εt1

    Ct = b0 + b1*(Yt-Tt) + εt2

где I - инвестиции в экономику страны, R – ставка рефинансирования, Y –ВВП, C - суммарное потребление, T - сумма налогов в стране

ε – случайное возмущение или центрированный остаток

Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели)

Cуществуют два вида моделей: 1) Тоджество. Примером данного является Yt=Ct+It+at 2) Поведенческое. Примером является Ct=a0+a1Y(t-1)+u1t

Все что с t и (t-1) пишутся в качестве индекса

Принципы спецификации на примере макромодели:

Yt=Ct+It+at Ct=a0+a1Y(t-1)+u1t It=b0+b1*(Y(t-1)-Y(t-2))+u2t Принципы спецификации по макромодели: 1)экономико-математическая модель возникает в результате трансляции на математический язык экономических закономерностей 2)количество уравнений в спецификации в точности совпадает с числом эндогенных переменных (Yt,Ct,It) 3)датирование(существует в текущий момент времени t, предыдущий t-1, предшествующий t-2 4)во 2 и 3 уравнении включены случайные возмущения

4. Типы переменных в экономических моделях. Второй и третий принци­пы спецификации эконометрических моделей (на примере макромодели). Типы переменных в эконометрических моделях.

· Экзогенные - экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели. Поэтому статистика по ним известна.

· Эндогенные – переменные, значения которых определяются внутри модели в результате одновременного взаимодействия соотношений, образующих модель. В приведённой форме модели все эндогенные переменные должны быть выражены через экзогенные.

· Предопределенные – текущие и лаговые экзогенные переменные, выступают в роли факторов-аргументов или объясняющих переменных.

· Лаговыми называются экзогенные и эндогенные переменные экономических моделей, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Модели, имеющие лаговые переменные, называются дискретными.

2. Число уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных В результате может получиться одно изолированное уравнение или система нескольких уравнений.

Экзогенные (независимые) переменные – экономические переменные объекта, значения которых определяются вне данной модели объекта.

Эндогенные (зависимые) переменные – экономические переменные объекта, значения которых определяются внутри модели в результате одновременного взаимодействия образующих модель соотношений.

3. Датирование переменных

Y t Xt

Yt-1 ,…, Yt-n – прошлое Yt+1 ,…, Yt+n - будущее