Перелік питань до написання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» Блок 1. «Контрольні запитання»

1. Які інструменти угод використовують на валютних ринках

2. Види валютних операцій

4. Переваги та недоліки різних валютних операцій

5. Ринок деривативів

6. В чому схожість та різниця міжнародної системи та платіжних систем в окремих країнах

7. Дайте характеристику переваг та недоліків різних базових інструментів міжнародних валютних трансфертів

8. Міжнародний ринок цінних паперів

9. Міжнародні методи платежів

10. Міжнародні технології кредитування

11. Ринок міжнародних інвестицій

12.Світовий ринок золота

13. Ризики у системі міжнародних фінансів

14. Що таке хеджування. Назвіть основні інструменти хеджування

15. Платіжний баланс.

16. Організаційно-правові основи діяльності міжнародних фінансових організацій.

17. Фінанси транснаціональних корпорацій.

18. Операції з валютою

19. Форми валютних операцій.

20. Обов’язкові фінансові умови зовнішньоторгових контрактів.

21. Конверсійні операції на міжнародному валютному ринку

22. Основні інструменти для проведення валютних операцій.

23. Заборгованість у системі міжнародних фінансів.

24. Україна у світовому фінансовому ринку.

25. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин.

26. Платіжний баланс.

27. Особливості функціонування євроринку.

28. Ринок капіталів

29. Діяльність транснаціональних корпорацій.

30. Світові системи оцінки кредитоспроможності.

31. Фінансові ринки та їх структура

32. Моніторинг міжнародних інвестиційних проектів.

33. Управління ризиками при проведенні міжнародних розрахунків

34. Нетрадиційні методи кредитування.

35. Фінансовий лізинг.

Блок 2. «Ключові терміни».

1. Акредетив 2. Арбітраж 3. Валютна операція «спот» 4. Валютна операція «Форвард» 5. Валютний ризик 6. Аутрайт 7. Банковський кредит 8. Валютні умови контракту 9. Валютний арбітраж 10. Валютний курс 11. Вексель 12. Девіза 13. Депозити 14. Рамбурс 15. Ремітування 16. Своп 17. Факторинг 18. Хеджування

19. Апсайд 20. Дисконт 21. Євро 22. Консигнація 23. Кореспондентські рахунки 24. Котировка валют 25. Крос-курс 26. ЛІБОР 27. Лізінг 28. Маржа 29. Спред 30. Опціон 31. Офсет 32. «Прайм Рейт» 33. Форвардні операції 34. Форфетування 35. Ф»ючерсні операції 36. Сек»ютеризація

Блок 3. «Задача» Задача № 1

Визначити крос - курси купівлі та продажу валют:

1) CHF/UAH, якщо USD/UAH =5,2800-5,4900 та USD/CHF = 1,9635-1,9955;

2) GBP/UAH, якщо USD/UAH = 5,2800 – 5,4900 та GBP/USD = 1,7605-1,7935;

3) AUD/UAH, якщо USD/UAH = 5,2800 – 5,4900 та USD/AUD = 1,9635 – 1,9955;

4) EUR/GBP, якщо EUR/USD = 0,9213 -0,9345 та GBP/USD = 1,4618 – 1,890;

5) CHF/UAH, якщо USD/CHF = 1,2540 – 1,2670 та USD/ UAH = 5,2560 -5,2817.

Задача № 2

Визначити середній крос курс:

1) AUD/UAH, якщо USD/UAH = 5,2800 та AUD/USD = 1,9635;

2) GBP/UAH, якщо USD/UAH = 5,1500 та GBP/USD = 1,7605;

3) EUR/CHF, якщо USD/CHF = 2,0542 та EUR/USD = 1,1430.

Задача № 3

Розрахувати дату валютування:

1) якщо спот – угода GBP/UAH була укладена в понеділок 19 березня;

2) якщо спот – угода GBP/UAH була укладена в понеділок 6 березня;

3) якщо спот – угода USD/UAH була укладена в п’ятницю 3 червня;

4) якщо спот – угода EUR/ UAH була укладена в середу 15 грудня;

5) якщо спот – угода GBP/UAH була укладена в понеділок 29 грудня.

Задача № 4

Вам необхідно купити євро в обмін на 2000 українських гривень. Банк пропонує вам зробити це за крос-курсом. При цьому відомо, що USD/UAH = 5,3800 – 5,3900 та EUR/USD = 1,0632 – 1,0950. визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цю операцію, та суму євро, яку ви одержите.

Задача № 5

Вам необхідно купити швейцарські франки в обмін на 1 млн. євро. Банк пропонує вам це зробити за крос-курсом. При цьому відомо, що USD/CHF = 2,0815 – 2,0920 та EUR/USD = 1,0632 – 1,0950. визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цю операцію, та суму швейцарських франків, яку ви одержите.

Задача № 6

Вам необхідно купити англійські фунти в обмін на один мільйон японських ієн. Банк пропонує вам зробити це за крос-курсом. При цьому відомо, що GBP/USD = 1,7015 – 1,7515 та USD/JPY = 106,32 – 109,10. визначити валютний курс за яким ви будете проводити цю операцію, та суму англійських фунтів, яку ви одержите.

Задача № 7

Визначити форвардний курс через 30 днів, якщо спот-курс UAH/USD = 5,2700-5,3200 і банк котирує своп ставки на 30 днів 245- 315 за порядком «менша-більша».

Задача № 8

Розрахувати форвардний курс через 4 місяці та 12 днів, якщо спот – курс USD/DKK дорівнює 1,4993 – 1,5107, своп ставки на 4 місяці 190 – 185 на 5 місяців – 240 – 230, за порядком «більша – менша».

Задача № 9

Лондонський банк встановив котировку 1 GBP = 1,6123 –34 USD.

Визначити:

1. Скільки GBP буде отримано при обміні 1000 USD.

2. Скільки отримаємо USD при обміні 1000 GBP.

Задача № 10

Поточний курс 1 USD = 25,73 RUB. Розміщення доларів США на російському міжбанківському валютному ринку на 1 місяць під 12 %, а процентна ставка ЛІБОР на міжнародному міжбанківському ринку складає 5,6%. Яким буде форвардний курс через 24 дні.

Задача № 11

Український інвестор хоче продати російському банку долари США через 3 міс. В обмін на рублі. Курс долара до рубля на валютному ринку складає 25,65 – 26,02; ставки на грошовому ринку на три місяці дорівнюють (% річних): по рублю 45-55; по долару США 10-18. Форвардний курс покупки доларів США повинен забезпечити банку прибуток в розмірі 1 % від суми угоди в доларах.

Для виключення свого валютного ризику банк проведе операцію своп з рублем шляхом займу доларів США, конвертації їх в рублі та розміщенняотриманих рублів на депозит з одночасним укладанням форвардної угоди по закупці доларів.

Розрахувати встановлений банком форвардний курс покупки та продажу доларів.

Задача № 12

На валютній біржі пропонується опціон на покупку доларів США за наступними параметрами:

Обсяг угоди – 10 тис. Дол. США

Строк - 3 місяці

Опціонний курс (страйк ціна) – 5,32 грн./ дол. США

Премія - 0,1 грн./ дол. США

Стиль - Європейський

Розрахувати загальні затрати на покупку опціону та валюти по ньому.

Задача № 13

Громадянка Швеції продає банку в Гейдельберзі дорожні чеки на суму в 7500 шведських крон за курсом покупки в 2,0209 Євро, 1% - комісійний збір та ¼ - куртаж (мінімум 1 Євро). Яка сума виплати в Євро?

Задача №14

Визначити кількість днів для нарахування процентів при різній практиці їх нарахування якщо вклад до запитання був розміщений:

А) з 20.01.99 р. по 15.03. 99 р.

Б) з 25.06.99 р. по 05.09.99 р.

Задача № 15

Фірма А відвантажила фірмам В та С продукцію та виставила рахунок на суму 10000 USD.

Не чекаючи оплати своїх вимог фірма А продає свою дебіторську заборгованість фактор-банку. Фактор – банк перевіряє кредитоспроможність дебіторів і видає фірмі А аванс 80% суми в рахунок проданих вимог.

Потім фірми В та С розраховуються з фактор-банком за наступним графіком:

3000 USD через 4 дні

2000 USD через 3 дні

5000 USD через 6 днів.

Розрахувати яку суму утримає з фірми А фактор- банк при кінцевому розрахунку.

Задача 16

Підприємтсво «Альянс» дало заявку на отримання кредиту в сумі 500 тис. євро для здійснення свого інвестиційного проекту.

Визначити кредитоспроможність підприємства та прийняти управлінське рішення щодо доцільності надання кредиту, якщо поданий баланс потенційного позичальника має наступний вигляд.

Баланс підприємства «Альянс»

Група балансу	Покриття (актив), тис. грн.	Сума зобов»язань (пасив), тис. грн.
Група 1	6300	5 380
Група 2	2 400	3340
Група 3	1350	1 415
Група 4	2 25	140
Всього	10275	10275

Окрім того надані документи, де вказано:

витрати майбутніх періодів - 1300 тис. грн.

позики не погашені в строк – 330 тис. грн.

каса – 2 тис. грн.

розрахунковий рахунок – 32 тис. грн.

інші рахунки в банку – 1 тис. грн.

короткострокові вклади – 32 тис. грн.

балансовий прибуток – 180 тис. грн.