Тема 7 управление рисками в инновационной деятельности

7.1 Классификация рисков.

7.2 Методы анализа и прогнозирования риска.

7.3 Методы управления (снижения) риска.

7.1 Классификация рисков

Под риском в инновационной деятельности следует понимать возможность (угрозу) потери хозяйствующим субъектом части своих ресурсов, недополучение доходов или возникновение дополнительных расходов в результате проведения производственно-сбытовой и финансовой деятельности, которая опирается на новые технологии, новые продукты, новые способы их реализации и т.п.

В то же время риск существует и для других субъектов инновационного процесса, в частности, инвесторов, поставщиков, потребителей и т.д., а также всего общества. Многочисленные техногенные катастрофы, количество которых возрастает по мере развития НТП, подтверждают это.

Общесистемная классификация рисков. Классификация рисков является ключевым этапом анализа рисков, который разрешает в дальнейшем проводить идентификацию и оценку риска, а также разрабатывать методы управления ими. Классификация заключается в распределении рисков по группам на основе классификационных критериев. В зависимости от целей исследования на практике и в научной литературе используются разные классификации. Встречаются классификации, основанные на отличиях видов деятельности (финансовые риски, производственные риски, риски материально-технического снабжения и др.). Часто риски классифицируют по областям их проявления (политические риски, социальные риски, естественные риски и др.).

Группы риска выделяют и по другим специфическим признакам. В основе наиболее распространенной классификации лежит выделение чистых и спекулятивных рисков.

Чистые риски. На принятие управленческих решений всегда влияет ряд факторов, изменить или ограничить действие которых невозможно. К таким факторам принадлежат налоговое законодательство, природно-географические условия, общественная мораль, социальные основы и др. Эти факторы порождают чистые риски.

Тем не менее, следует отметить, что одни и те же риски могут относиться к чистым или не входить в эту группу. Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Они возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависимых от хозяйствующего субъекта.

Чистые риски владеют относительно постоянным характером проявления. Для их анализа и оценки широко используются методы математической статистики и теории вероятности, поскольку их проявление, как правило, стабильно во времени или отличается определенной закономерностью.

Естественные и стихийные риски – это риски, связанные с проявлениями стихийных сил природы: землетрясением, наводнением, бурей, пожаром, эпидемией и т.п.

Стабильный и стойкий характер динамики основных показателей чистых рисков разрешает называть их также статическими рисками.

Спекулятивные риски. В отличие от чистых, спекулятивные риски в полной мере определяются управленческим решением. Нередко спекулятивные риски имеют неопределенный характер проявления, их аналитические оценки изменяются со временем.

Кредитным риском является опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, которые принадлежат кредитору. К кредитному риску относится также риск такого события, при котором эмитент, который выпустил долговые ценные бумаги, окажется не в возможности выплачивать проценты им или основную сумму долга.

Коммерческий риск связан с производственно-хозяйственной или финансовой деятельностью, главной целью которой является получение прибыли. Коммерческий риск является результатом совокупного действия всех факторов, которые определяют разные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых и др.

Валютный риск рассматривается как опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых или валютных биржах.

Портфельные риски связаны с портфелем инвестиций. Стратегическое размещение активов определяет, как должны быть размещены средства портфеля при долгосрочных прогнозах, основанных на таких показателях, как прибыльность, дисперсия. Тактическое размещение активов определяет на основе данных краткосрочных прогнозов, как должны быть размещены средства в каждый конкретный момент.

Наиболее универсальный способ классификации рисков основан на выделении операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, поскольку именно эти виды деятельности определяют динамику и результаты производственных и инновационных процессов.

Риски инновационного проекта. Инновационные риски (риски инновационных проектов) связаны с инновационной деятельностью, главной целью которой является реализация инновации. Инновационный риск является результатом совокупного действия всех факторов, которые определяют разные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых и др. Поскольку инновационная и предпринимательская деятельность является областью пересечения интересов разных сторон, преследующих противоречивые цели, невозможно разработать единую систему классификации рисков.

Деловой риск (риск предпринимательской деятельности) возникает в предпринимательской деятельности и связан с достоверностью снижения выручки к уровню, который не покрывает предпринимательские расходы. Риск появляется в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры (конъюнктурные риски) или ошибочной рыночной политики (маркетинговые риски), что связано с необходимостью снижения цен под влиянием конкуренции или с невозможностью реализации товаров (продукции, услуг) в запланированном объеме.

В процессе реализации инновационного проекта осуществляется операционная деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая деятельность. Все виды деятельности связаны с типичными рисками инвестиционного проекта.

К рискам инновационных проектов нужно отнести:

Научно-технические риски:

• отрицательные результаты НИР

• отклонение параметров ИКР

• несоответствие технического уровня производства техническому уровню инновации

• несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта

• отклонение в сроках реализации этапов проектирования

• возникновение непредвиденных научно-технических проблем.

Риски правового обеспечения проекта:

• ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты;

• недостаточно плотные патентные защиты;

• неполучение или запаздывание патентной защиты;

• ограничение в сроках патентной защиты;

• отсутствие просроченных лицензий на отдельные виды деятельности;

• «исток» отдельных технических решений;

• появление патентно защищенных конкурентов.

Риски коммерческого предложения:

• несоответствие рыночной стратегии фирмы;

• отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и что комплектуют;

•невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству снабжений.

Происхождение рисков связано с неоднозначностью будущего из-за стохастичности (вероятности) и неопределенностью многих процессов и событий. Риски, обусловленные неопределенностью, можно свести к ситуации с нормальными рисками, если удается раскрыть и уменьшить неопределенность до разумных пределов.

Таблица 7.1

Классификация рисков

Классификационный признак	Вид риска
В зависимости от источника возникновения:	а) природно-климатические (в том числе стихийные) и экологические; б) технические (отказ машин и оборудования, снижение качества продукции и др.); в) производственные (нарушение технологии, остановки в производстве, задержка снабжений сырья и др.); г) экономические (рост расходов, увеличение цен на сырье и комплектующие, инфляция и др.); д) рыночные (падение цен на продукцию, уменьшение объемов сбыта, рост конкуренции и др.); є) финансовые (кредитные, валютные, процентные и другие риски, связанные с финансовыми и кредитными операциями); ж) социальные (забастовки, увеличения социальных расходов); з) политические (изменение законодательства, приоритетов; административные ограничения, преференции и др.); и) инновационные, т.е. риски недостижения ожидаемых результатов научных и инженерных разработок; й)региональные, т.е. риски предпринимательской деятельности с учетом разных стран и регионов; к) отраслевые, т.е. специфические риски области предпринимательской деятельности (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, финансы и др.);
В зависимости от места проявления:	а) внешние; б) внутренние.
По виду производства:	а) риски основного производства; б) риски вспомогательных и обслуживающих производств
По тяжести проявления (риски, которые вызывают):	а) утраченную выгоду; б) убыток; в) потери; г) банкротство.
По форме влияния:	а) риски прямого ущерба; б) риски косвенного ущерба.
По возможности страхования (защиты):	а) риски, которые страхуются; б) риски, которые не страхуются.
По сложности:	а) риски частичные (локальные); б) риски системные : в) риск совокупный
По степени контроля:	а) контролируемые риски, которых можно избежать или уменьшить их вредные последствия; б) частично контролируемые риски, которых можно только частично избежать или уменьшить их вредные последствия; в) неконтролируемые риски, которых нельзя избежать или уменьшить их вредные последствия.
По интенсивности проявления последствий:	а) что быстро проявляются; б) что проявляются медленно
По уровню проявления:	а) низкие б) умеренные; в) сильные; г) катастрофические
По степени предсказуемости:	а) предсказуемые с высокой возможностью; б) предсказуемые с малой возможностью. в) непредусказуемые
По регулярности:	а) систематические (регулярно повторяемые); б) не систематические.
По характеру причин:	а) риски случайных событий; б) риски преступных действий.
По времени проявления:	а) ретроспективные; б) поточного периода; в) будущего периода