1. Порівняння критерію Фішера та Стьюдента.

2. Тест Стьюдента для оцінки значимості коефіцієнта кореляції.

3. Декомпозиція дисперсій та коефіцієнт детермінації.

4. Знаходження параметрів простої вибіркової регресії методом найменших квадратів.

5. Зв'язок економетрії з макроекономікою. Приклади економетричних моделей ВНП, класична модель економіки, повна Кейнсіанська модель.

6. Застосування загальних методів аналізу динамічних рядів у сфері маркетингу.

7. Можливості EXCEL для розв’язку задач прогнозування в процесі аналізу динамічних рядів.

8. Роль та місце економетрії в економічних дослідженнях.

9. Економічні приклади багатофакторних моделей.

10. Тестування наявності мультиколінеарності.

11. Вилучення гетероскедастичності.

12. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності автокореляції.

13. природа авто регресивних моделей. Приклади практичного застосування авто регресивних моделей.

14. Причини лагів.

15. Оцінка параметрів дистрибутивно-лагової моделі.

16. Рекурсивні симультативні моделі.

17. Криві зростання.

18. Економетрія в туризмі.

4. Шкала оцінки знань студентів

Вид робіт	Кількість балів за виконане завдання	Максимальна кількість балів із залікового модуля
Змістовий модуль 1
Підготовка конспекту	1*9	9
Задача № 1 індивідуально-розрахункової роботи	1-8	8
Всього модуль 1		17
Змістовий модуль 2
Підготовка конспекту	1*13	13
Задача № 2 індивідуально-розрахункової роботи	1-7	7
Всього модуль 2		20
Змістовий модуль 3
Підготовка конспекту	1*8	8
Задача № 3 індивідуально-розрахункової роботи	1-10	10
Всього модуль 3		18
Індивідуально-дослідницька робота	1-10	10
Залік (ПМК)	1-35	35
Разом за семестр		100

Типові задачі.

1. Показниковий аналіз динаміки процесу. (Ланцюгові, базисні, середні характеристики. Економічна інтерпретація.)

2. Побудова тренду по данним динамічному ряду.

3. Перевірка тісноти зв’язку між двома змінними x, y.

4. Побудова лінійної парної регресії.

5. Перевірка адекватності моделі за F-критерієм Фішера.

6. Побудова інтервалів довіри для параметрів парної лінійної регресії за t-тестом Стьюдента.

7. Розрахунок прогнозу для парної регресії.

8. Перевірка наявності мультиколінеарності. Задача з використанням тесту Дарбіна-Уотсона

9. .Перевірка наявності гетероскедастичності.

10. Перевірка наявності автокореляції.

5. Список літератури

1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. Т.1,2. Т.2 Прикладная статистика. – М.:Юнити-Дана, 2001, - 432 с.

2. Лук’яненко І., Краснікова Л. Економетрія. – К.: Знання, 1998,- 494 с.

3. Лук’яненко І., Краснікова Л. Економетрія. Практикум з використанням комп’ютера. – К.: Знання, 1998, - 220 с

4. .Наконечний С.І. Економетрія. Підручник. – К.:КНЕУ, 2001, - 520 с.

5. Наконечний С.І. Економетрія: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення.

6. Назаренко О.М. Основи економетрії. Підручник. – Київ – 2005, - 391с.

Додаткова

7. Грубер И. Економетрія. Том 1,2. – К.:Нічлава, 1999.

8. Джонсон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980.

9. Єлейко В. Основи економетрії. – Львів.: “Марка” Лтд, 1996.

10. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Вып. 1,2. – 1977

11. Кринекий Н.Е., Маймикае Е.З., Смирнов А. Д. Эконометрическая кибернетика. Микроэкономика, 1982.

12. Лазер С. Статистические методы эконометрии. Вып. 1,2. – 1975-1976

13. Наконечний С.І. та ін. Методичні розробки та вказівки для проведення практичних занять й лабораторних робіт з курсу “Економетрія” для бакалаврів з економіки. – К.: КДЕУ, 1993.

14. Безкоштовні підручники.

http://studentam.kiev.ua/content/view/650/80/