Завдання з економетрики Для студентів заочної форми навчання 2014-2015н.Р.

Викладач: Любима А.Є.

1. ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПМК (1*30 = 30 б)

1. Введення в економетрію. Інформаційна база економетрії. Криві зростання та виробнича функція.

1.Економетрія як наука. Виникнення, становлення, розвиток.

2. Економетричні моделі, методи їх побудови.

3. Етапи проведення економетричного аналізу.

4. Приклади економетричних моделей (ВНП, модель попиту, кейнсіанська модель

5. Варіаційні ряди та їх основні характеристики.

6. Динамічні ряди, їх характеристики.

7. Тренд. (моделювання, графіки, приклади використання).

8. Криві зростання

9. Виробнича функція Кобба-Дугласа.

2. Класична лінійна парна та багатофакторна регресії.

10. Проста лінійна вибіркова регресія (ПВЛР), основні поняття, форми запису. Моделі простої лінійної регресії.

11. Основні припущення, що лежать в основі ПВЛР.

12. Властивості ПВЛР.

13. ANOVA-таблиця.

14. Коефіцієнт кореляції та детермінації.

15. Перевірка моделі на адекватність F-критерій Фішера.

16. Інтервали довіри для параметрів узагальненої простої лінійної регресії (УЛПР), прогноз, t-тест Стьюдента.

17. Основні припущення, вибіркова та узагальнена багатофакторні моделі.

18. Етапи побудови та властивості БРМ.

19. ANOVA-таблиця дисперсійного аналізу багатофакторної регресії.

20. Коефіцієнт частинної кореляції, детермінації, оцінений коефіцієнт детермінації, зв’язок з F- відношенням.

21. Перевірка на адекватність за F-критерієм,

22. Інтервали довіри для параметрів УБРМ. Прогноз.

3. Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі.

23. Мультиколінеарність. 24. Тест Фаррара-Глобера перевірки наявності мультиколінеарності.

25. Гетероскедастичність.

26. Тест Голдфелда-Квондта перевірки наявності гетероскедастичності.

27. Автокореляція.

28. Тест Дарбіна-Уотсона для перевірки наявності автокореляції.

29. Авторегресивні моделі.

30. Симультативні регресійні моделі.

2. Контрольна робота (25 б)

Контрольна робота виконується в окремому зошиті. Здається контрольна робота за 2 тижні до дня проведення заліку. До заліку допускаються студенти, які своєчасно здали К.р. та отримали задовільну оцінку за її виконання.

Задача №1.

Наведені дані характеризують реалізацію туристичних путівок фірмою Х за період з 1997 по 2006 рр.

Рік	Об’єми реалізації тур. путівок, тис. шт.
1997	N+K
1998	N+3K+1
1999	N+6K
2000	N+9K-1
2001	N+12K
2002	N+15K+2
2003	N+18K+1
2004	N+21K
2005	N+24K+1
2006	N+27K-1

Завдання 1. Визначити базові і ланцюгові характеристики динаміки процесу. Зробити економічний аналіз.

Завдання 2:

1. Побудувати трендові рівняння для обсягів реалізації туристичних путівок;

2. Дати економічну інтерпретацію. Зробити прогноз на 2007 р.

3. Відобразити даний економічний процес графічно.

№ філії	Витрати	Обсяг реалізації
1	N+14	10K
2	N+11	10K+25
3	N+8	10K+51
4	N+5	10K+74
5	N+2	10K+99
6	N	10K+125

Задача №2.

Бюро економічного аналізу туристської фірми “Лев” оцінює ефективність роботи відділу маркетингу з продажу путівок. Для такої оцінки вони мають досвід праці в п'яти філіях з майже однаковими умовами роботи. В цих філіях вони зафіксували протягом однакового періоду обсяги реалізації (тис. грн.) і витрати (тис. грн.) фірми на рекламу та просування товару на ринку. Дані наведені в таблиці.

Завдання:

1) Кількісно оцінити щільність та характер зв‘язку між витратами на рекламу та просування товару на ринку і обсягами реалізації (коефіцієнт кореляції).

2) Побудувати регресійну лінійну модель та перевірити її на адекватність.

3) Знайти інтервали довіри для узагальнених параметрів . Зробити прогноз для витрат N+18.