- •1.Банковская система Российской Федерации
- •2.Банки и небанковские ко: виды и организационно-правовая форма.
- •3.Взаимоотношения цб рф с ко
- •4.Взаимоотношения кредитных организаций с клиентами. Банковская тайна
- •5.К банковским операциям относятся:
- •6. Структура пассивных операций ко.
- •7. Депозитные и недепозитные привлеченные средства ко.
- •8. Структура активных операций ко.
- •9. Группировка банковских активов по уровню ликвидности и степени риска.
- •10. Кредитные операции: понятие и классификация.
- •12. Собственные средства (капитал) банка: понятие, структура и функции.
- •13. Структура и порядок расчёта собственных средств (капитала) банка (215-п)
- •14. Уставный капитал: нормативные требования и состав. Вклады в уставный капитал банка
- •15.Эмиссионный доход и резервный фонд ко
- •16)Другие фонды и резервы ко: порядок формирования
- •17) Субординированный кредит: характеристика и требования для включения в состав собственных средств
- •18)Достаточность собственных средств (капитала) банка
- •19)Понятие ликвидности и факторы, определяющие ликвидность банка
- •20) Обязательные нормативы ликвидности
- •21. Риск ликвидности и способы её восстановления
- •22. Доходы ко: классификация и краткая характеристика
- •23. Расходы ко: классификация и краткая характеристика
- •24. Финансовый результат деятельности ко. Порядок распределения деятельности ко
- •25. Банковские риски: понятие и классификация
- •Коэффициентный метод оценки банковских рисков (обязательные нормативы Банка России)
- •Факторы банковского кредитного риска.
- •Кредитные рейтинги как способ измерения и прогнозирования банковского кредитного риска.
- •31. Хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов
- •32. Страхование банковских рисков
- •34. Процедура регистрации ко. Устав ко
- •35. Учредители ко и требования, предъявляемые к ним
- •36.Виды лицензий на осуществление банковских операций и порядок их предоставления
- •37. Структура аппарата управления ко.
- •38. Виды организационных структур банков.
- •39. Обособленные структурные подразделения ко.
- •40. Внутренние структурные подразделения ко.
- •41. Банковские ассоциации, союзы, холдинги и группы: цели и функции
- •42. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям Банком России.
- •43. Небанковские ко: понятие, типы, операции.
- •44. Основной и дополнительный капитал банка.
- •45. Понятие несостоятельности (банкротства) ко. Признаки банкротства. Порядок признания банка банкротом
- •51.Процедура реорганизации банков в форме преобразования
- •52. Процедура реорганизации банков в форме слияния и присоединения.
- •53. Процедура реорганизации банков в форме выделения.
- •54. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
- •55. Лишение кредитной организации лицензии: основания, порядок, последствия.
- •56. Процедуры ликвидации кредитных организаций.
25. Банковские риски: понятие и классификация
Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Банковская деятельность является одной из форм предпринимательства. Занятие бизнесом всегда происходит в рискованных условиях. Целью любого банка являются деньги, и это означает высокую вероятность их как заработать, так и потерять.
Банковским риском называется потенциальная вероятность кредитного учреждения нести собственные потери в результате внутренних и внешних факторов.
Существует разная классификация банковских рисков. Однако, зачастую, их делят на пять групп: кредитные, рыночные, концентрации портфеля, ликвидности, предпринимательские и операционные. Основными видами опасностей являются:
Кредитный риск. Возникает у банка в следствие неплатежеспособности клиентов, которые не могут в срок вернуть занятые средства.
Рыночный риск. Угрожает потерями в рыночной стоимости ценных бумаг, курсов валют и драгоценных металлов.
Фондовый риск. Влияет на рыночную стоимость активов, которые оказывают существенное влияние на показатели банковской деятельности.
Валютный риск. Может быть вызван резким колебанием курсов денежных единиц. Если стоимость денег резко падает, то банк и клиенты несут потери.
Процентный риск. Приводит к убыткам по причине изменения процентных ставок финансовых инструментов кредитной организации.
Юридический риск. Вероятность того, что государство может изменить правила работы банков на более негативные, и поэтому они понесут финансовые потери.
Репутационный риск. Заключается в том, что из-за ошибок сотрудников учреждения клиенты могут потерять доверие к банку — а это приведёт к снижению прибыли или банкротству.
Стратегический риск. Основан на недальновидной или неграмотной политике банка, который принял ошибочное решение.
Системный риск. Вероятность потерять деньги из-за ошибки в вычислительных процессах, по причине вирусов или механических сбоев.
Эта классификация банковских рисков не конечна – с развитием технологий их число увеличивается. Какими бы ни были риски, существует множество способов избежать ненужных потерь. Одним из них является страхование финансовых рисков. Этот инструмент позволяет максимально снизить ущерб от материальных потерь банков и их клиентов.
Методы оценки и минимизации банковских рисков.
Методы оценки банковских рисков
Коэффициентный метод – нормативы Банка России (достаточность капитала, риск ликвидности, кредитный риск) и другие коэффициенты
Экспертная оценка риска – стресс-тестирование (сценарии) и др.
Статистические методы и математические модели – гэп-анализ, дюрация, VaR-анализ и др.
Способы снижения банковских рисков в российских банках
Страхование кредитных рисков (добровольное страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита; добровольное страхование риска непогашения кредита)
Страхование депозитов
Страхование наличных денег (Положение БР № 318-П)
Формирование резервов на возможные потери по ссудам
Формирование резервов на возможные потери
Нормативы обязательных резервов (не могут превышать 20% обязательств кредитной организации)
Обязательные нормативы (Инструкция БР №139-И)