36.Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банках.

Ризик-менеджмент – це система заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків і включає стратегію і тактику управлінських дій. Процес ризик-менеджменту в банках організовують таким чином, щоб були охоплені всі його структурні рівні – від вищого керівництва банківської установи (спостережної ради та правління банку) до рівня, на якому безпосередньо приймається або генерується ризик. Усі банківські операції відрізняються різним ступенем ризику.

Основними необхідно вважати й оцінювати кредитний, валютний, інвестиційний, процентний ризик та ризик ліквідності, хоч усі інші в певні моменти часу та за різних обставин можуть мати і більш істотне значення, ніж вищеназвані. Мета ризик-менеджменту це забезпечення максимальної ефективності управління з урахуванням чинників невизначеності, які можуть як негативно, так і позитивно вплинути на досягнення комерційним банком своїх цілей. Правильне та своєчасне управління ризиками сприяє підвищенню вартості власного капіталу банку. В основу банківського управління ризиками входять наступні принципи: прогнозування можливих джерел збитків або ситуацій, здатних принести збитки, їхній кількісний вимір; фінансування ризиків, економічне стимулювання їхнього зменшення;відповідальність і обов'язок керівників та співробітників, чіткість політики і механізмів управління ризиками; скоординований контроль ризиків по всіх підрозділах і службах банку, спостереження за ефективністю процедур управління ризиками. Завершальний, найважливіший етап процесу управління ризиками - запобігання (попередження) виникнення ризиків або їхня мінімізація.

Процес управління ризиками, який складається з наступних етапів: кількісне оцінювання рівня ризику – це етап процесу рівня управління, який має передбачати оцінювання реального (фактичного) ризику, а також установлення меж допустимого ризику для окремих банківських операцій, організаційних підрозділів і фінансової установи в цілому. Методика кількісної оцінки ризиків повинна базуватися на критерії економічної вартості капіталу та необхідності підтримання капіталу на рівні, який є необхідним для компенсації ризику; етап мінімізації ризику – зниження чи обмеження ризиків за допомогою відповідних методів управління. Банк може вдаватися до таких методів: хеджування, диверсифікація, встановлення лімітів, вимоги забезпечення кредиту; етап моніторингу – здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з механізмом зворотного зв’язку.

Методи уникнення ризиків є найпростішими та найбільш дійовими прийомами управління банківськими ризиками. Їх сутність полягає в ухиленні від ризикованої банківської діяльності.

На основі аналізу ризик-менеджменту, ми пропонуємо методи уникнення банківських ризиків: 1. Відмова від певної банківської діяльності. Однак навіть у цьому разі можуть виникатситуації, коли уникнути ризиків неможливо чи уникнення одного виду ризику може призвести до появи інших. 2. Виконання банківської діяльності іншим (нетрадиційним) способом. Найчастіше мова йде про заміну старих технологічних схем (карт) продуктів та послуг банку новими. Однак зміна існуючої банківської діяльності потребує суттєвих внутрішніх змін, перерви в роботі й навіть зумовлює істотне подорожчання банківських операцій чи послуг. 3. Зміна місця виконання банківської діяльності.

Методи уникнення банківських ризиків можуть використовуватись і на рівні ризиків, зумовлених технічно-організаційними проблемами банку, такими як відмова від сумнівних комп'ютерних технологій, відмова у працевлаштуванні особам, професійні якості котрих викликають сумнів тощо.