5. Обоснуйте свою позицию по поводу действенности или ложности экономического тезиса: «Получаемая прибыль прямо пропорциональна величине риска» или «Чем больше риск, тем выше прибыль».

Я не согласна с данными утверждениями, ведь бывают случаи, что риск приносит не прибыль, а убыток.

Тема 2. Основные этапы риск-менеджмента. Современные подходы к оценке рисков.

1. Какие этапы риск-менеджмента, на Ваш взгляд, являются наиболее затратными? с какими затратами они связаны?

В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов:

1. Выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий, определение максимально-возможного убытка.

2. Выбор методов и инструментов управления выявленным риском.

3. Разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий.

4. Реализация риск-стратегии.

5. Оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.

Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и инструментов управления риском.

Я считаю, что самыми затратными являются следующие этапы: выявление и оценка вероятности реализации риска и масштаба последствий, определение максимвльно-возможного убытка (данный этап связан с огромной работой по анализу и исследованиям, что является очень дорогостоящим при выполнении), а также оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии (этот этап также очень тесно связан с анализом и контролем).

2. Какие методы анализа рисков в экономике преобладают в настоящее время? Сравните методы и объясните в чем причина приоритета их использования.

Анализ рисков разделяется на два взаимодополняющих вида: качественный и количественный. Задача качественного анализа заключается в определении факторов, областей и видов риска. Эта работа осуществляется экспертным путем на основе опыта работы по данному направлению. Количественный анализ должен дать возможность численно определить возможный объем потерь по каждому виду риска. Для этого используются следующие основные методы: аналогий, статистический, экспертный, моделирования. Метод аналогий предполагает использование данных по другим предприятиям. Статистический метод основывается на изучении имеющейся статистики. Экспертный метод заключается в сборе мнений квалифицированных специалистов. Моделирование ситуации позволяет проводить испытания ситуации на внешние воздействия.

Можно классифицировать существующие методы анализа риска и связанные с ними модели по следующим направлениям:

1. В зависимости от привлечения вероятностных распределений (получение возможности применения методов, разработанных для анализа в ситуации определенности без каких-либо изменений): методы без учета распределений вероятностей; методы с учетом распределений вероятностей.

2. В зависимости от учета вероятности реализации каждого отдельного значения переменной и проведения всего процесса анализа с учетом распределения вероятностей (не отдельное значение результирующей переменной, а распределение вероятностей): вероятностные методы; выборочные методы.

3. В зависимости от способов нахождения результирующих показателей по построению модели: аналитический метод (преимущества - быстрота нахождения решения, недостатки - необходимость адаптации поставленной задачи к имеющемуся в распоряжении математическому аппарату и относительная небольшая его "прозрачность"); имитационный метод (преимущества - прозрачность все расчетов, простота восприятия и оценки результатов анализа проектов всеми участниками процесса планирования, недостаток - существенные затраты на расчеты, связанные с большим объемом выходной информации).