12. До поточних валютних фінансових операцій відно­сяться:

а) переказ з України або в Україну іноземної валюти для здійс­ нення розрахунків без відстрочки платежу;

б) отримання і надання фінансових кредитів на термін, що не перевищує 180-иднів;

в) вкладення в статутний капітал підприємства з метою отри­ мання доходу і прав на участь в управлінні підприємством;

г) переказ в Україну або з України сум заробітної плати, пенсій, аліментів, спадщини;

464

д) придбання цінних паперів для формування портфельних ін­вестицій;

є) отримання і надання фінансових кредитів на термін, що пере­вищує 180 днів;

є) перекази іноземної валюти для здійснення розрахунків, пов'я­заних з кредитуванням експортно-імпортних операцій, на те­рмін, що не перевищує 180-и днів;

ж) переведення в оплату споруд та іншого нерухомого майна.

13. Заповніть вільні клітинки основними поняттями теми 6 «Валютний ринок»:

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

к

л

І

р

и

н

г

1. Банківська операція, за допомогою якої банк, за дорученням свого клієнта, отримує згідно з розрахунковими документами на­ лежні йому грошові кошти від платника і зараховує їх на його ра­ хунок у банку.

2. Міжнародна грошова розрахункова одиниця, що є платіжним засобом і використовується для виміру величини вартості товару.

3. Одночасна купівля та продаж іноземної валюти на різних ри­ нках з метою отримання прибутку від різниці в курсах валюти.

4. Вид курсу валюти, який передбачає встановлення ціни, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її в майбутньому.

5. Сегмент валютного ринку, на якому операції з валютою здій­ снюються за допомогою деривативів у валютних відділах товарних і фондових бірж.

6. Терміновий (негайний) платіж, що використовується у між­ народних валютних розрахунках.

7. Валюта, яка існує лише як розрахункові гроші у вигляді бух­ галтерських записів банківських операцій за взаємними поставками товарів.

465

Задачі для практичних занять

1. Обмінний пункт надає такі котирування доларів США: ІІ8Б/ ІЛСК — 5,05/5,08. Один клієнт продав 1000 дол, а інший купив 1000 дол. Який прибуток отримав банк на цих двох угодах?

2. Валютний дилер купив 1 млн євро за долари за курсом 1,34. Наприкінці дня він продав євро за курсом 1,36. Яким буде резуль­ тат цих угод для дилера?

3. Американський імпортер купує 2 млн євро для того, щоб ви­ конати платіж за товар. Скільки йому потрібно доларів, якщо банк котирує ГОБ/євро =1,179/1,181?

4. Розрахувати крос-курс фунта стерлінгів у євро до долара США, якщо фунт стерлінгів до долара США дорівнює 1,6241; до- лар/євро — 1,8506.

5. Банк «Родовід» оголосив таку котировку валют: долар США/ гривня — 5,06-5,82; євро/гривня — 7,34-7,56. Визначити крос-курс долара США до євро.

6. Курс долара США до гривні становить 5,07 гривні за долар. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють 55 % за опера­ ціями в гривнях і 14 % — за операціями в доларах США. Визначи­ ти 90-денний і 180-денний форвардний курси долара США до гри­ вні, якщо тривалість відсоткового року становить за гривнею — 365 днів, в за доларами — 360 днів.

7. Фізична особа-резидент на своєму поточному валютному ра­ хунку має 2 000 дол США. На цей рахунок він просить зарахувати 1500 євро. Скільки доларів США буде зараховано на рахунок рези­ дента і який буде залишок на рахунку після такої операції?

8. Інвестор купує на біржі 20 тис дол США за курсом спот 25,5 грн/дол і укладає форвардний контракт на продаж через 3 мі­ сяці за форвард-курсом 28,6 грн/дол. Інвестор розміщує куплені долари на 3-місячний валютний депозит за ставкою 4,5 %. Розраху­ вати суму прибутку від купівлі-продажу валюти і річну норму при­ бутку за валютним арбітражем.

9. Дилер купив опціон пут на євро по 0,15 дол за одиницю ва­ люти. Ціна використання опціону — 0,54 дол. Курс-спот до часу виконання — 0,51 дол. Загальний обсяг опціону становить 82600 євро. Визначити чистий прибуток за опціоном пут.

10. Дилер купив опціон кол на євро за ціною 0,09 дол за оди­ ницю валюти. Ціна використання опціону — 0,92 дол, а курс- спот 1,2 євро до часу виконання складає 0,98 дол. Загальний об­ сяг опціону дорівнює 64500 євро. Визначити чистий прибуток дилера.

466