31. Использование метода экстраполяции в прогнозировании соц.-эк. Процессов.

экстраполирование и интерполирование (выявление промежуточного значения между двумя известными моментами процесса) – построение динамических рядов развития показателей прогнозируемого явления на протяжении периодов основания прогноза в прошлом и упреждения прогноза в будущем (ретроспекции и проспекции прогнозных разработок)

Прогнозная оценка обязательно включает в себя элементы экстраполяции и моделирования. Процесс экстраполяции невозможен без элементов оценки и моделирования. Моделирование подразумевает предварительную оценку и экстраполирование. Это обстоятельство на протяжении долгого времени затрудняло адекватную классификацию методов прогнозирования. Разработку последней тормозила также недостаточная определенность понятий приема, процедуры, метода, методики, способа, системы, методологии прогнозирования, которые нередко употреблялись одно вместо другого либо фигурировали как однопорядковые явления, несмотря на существенную каче­ственную разницу между ними. За последние годы в этом отношении проведена значительная работа, позволившая создать надежную теоретическую базу для классификации методов прогнозирования. В итоге приведенный ряд понятий выстроился в следующую логическую систему.

32. Использование корреляц. Анализа в ПиП.

Корреляционный метод позволяет получить прогноз ч/з колич. оценку связи м/у 2-мя (несколькими) взаимодействующими явле-ниями (объектами). Такая оценка даётся ч/з расчёт коэффициентов корреляции. Чем ближе коэф. коррел. к 1, тем степень влияния к.-л. ф-ра на пок-ль сильней (прямая связь).

Применение корреляционного анализа предполагает выполнение следующих предпосылок: Следующие величины

Y(Y1,Y2,. . . Yn)

X(X1,X2,. . . Xn)

могут рассматриваться как выборка из двумерной генеральной совокупности с нормальным законом распределения. Ожидаемая величина погрешности равна 0.

Отдельные наблюдения стохастически независимы, т.е.значение данного наблюдения не должно зависеть от значения предыдущего и последующих наблюдений.

Ковариация между погрешностью и каждой из независимых переменных равна 0.

Дисперсия ошибки связанная с одним значением Y равно дисперсии ошибки связанной с другим значением Y.

Ковариация между погрешностью и каждой из независимых переменных равна 0.

Непосредственная применимость данного метода ограничивается случаями когда уравнение кривой является линейным относительно своих параметров B0,B1,. . .Bk.

Наблюдение независимых переменных производится без погрешности, т.е. перед началом корреляционного анализа необходимо проверить выполнение всех предпосылок.

33. Роль оптимизац. Расчетов в разр-ке целев. Прогнозов.

Оптимизац. м-ды предназначены для опр-я эф-ти функц-я хоз. объекта, сравнения с другими объектами при задан. усл-ях. В практике использ-я оптимизац. блоков в общей схеме имитационных расчетов чаще всего выбирались критерии объема произ-ва и реализ-ии прод-ции, прибыли, рентабельности, себест-ти, а также критерии темпов роста объемов пр-ва, чистой продукции, товарной продукции Объем условно чистой продукции обычно применялся при расчете производ-ти труда, его также использовали в кач-ве критерия общей эф-ти пр-ва. В наст. вр. предпочтение отдается пок-лям, кот. можно условно отнести к блоку «Себест-ть. Прибыль. Рент-ть».

Осн. подходы и методы построения оптимизац. блоков можно использовать как локальные при Пр. финн. сост-я предприятия в совр. усл-ях.

В качестве примера можно сослаться на модель, динамически описывающую функцион-е фирмы как независ. звена в рыночной системе. Анализ стр-ры модели показывает, что некоторые ее особенности приводят к неоправд. огрублению рез-тов, и замена соответствующих процедур имитационными может увеличить их объективность. Так, при описании произв. деят- фирмы используется очень жесткое предположение об отсутствии научно-технического прогресса, не рассматривается возможность развивать производство с помощью инвестиций, сокращать производственные мощности. Не рассм-ся возможность отсрочки кредитором платежей, не анализируется вопрос о продаже обанкротившейся фирмы – в случае неспособности уплатить по долгам собственник просто отказывается от дальнейшего произ-ва товаров.

В начальный момент фирма располагает определенными запасами ресурсов, основного капитала, сырья и рабочей силы, а также некоторой информацией относительно прошлых и будущих цен на товары. Исхода из этих данных фирма планирует программу производства и предложения товаров на данный отрезок времени. Одновременно фирма составляет прогноз-программу производства в следующем периоде и определяет, таким образом, спрос на элементы основного капитала, сырье и рабочую силу. Рабочий и собственник, исходя из дохода и заработной платы, формируют спрос на предметы личного потребления. Прогнозируя средний уровень цен на товары фирмы, опираются на средние цены, складывающиеся в торговых сделках с постоянными покупателями, и цены, складывающиеся в результате продажи свободным покупателям. Ожидаемая цена прогнозируется как средняя арифметическая, что, очевидно, не всегда приемлемо.

Фирма составляет прогноз произ-ва на следующий период одновременно с планированием производств. программы в начале данного периода. В модели не рассм-ся затраты по переналадке оборудования, но учтено, что фирма не переходит скачкообразно от одного набора интенсивностей к другому. Фирма соотносит прогноз со стр-рой произ-ва в данный момент и корректирует слишком большие расхождения. Находится производств. способ, по кот. откл-е абсолютной величины разности интенсивное гей минимально, и способ, по которому это отн-е максимально. За допустимый процент отклонения принята средняя величина, что также огрубляет оценки. Затем фирма окончательно прогнозирует выпуск, затраты и требуемое количество рабочей силы, а также планирует величину запаса, которая слагается из производств. запасов, связанных с расходами по реализации. Запасы фирма устанавливает на основе значений прошлого пер-да по каждому товару, причем если цена на товар имеет тенденцию к повышению, то запасы увеличиваются, при тенденции цены к понижению сокращаются, при отсутствии достаточно четкой тенденции движения цены запасы изменяются в зависимости от движения величины производственных затрат.

Далее, м-ль содержит ряд упрощающих предположений для снижения трудоемкости анализа. Личный доход предпринимателя прогнозируется на базе дохода прошлого периода только с учетом динамики общей выручки. Резервный фонд наличных денег владельца фирмы полагается равным половине дохода. Прогноз суммы денеж. ср-в на конец пер-да складыв-ся из денег фирмы на счету в банке, расчет. денеж. поступлений в данный период от должников фирмы и от доли продаж за наличный расчет. В м-ли доля продаж в кредит прогнозир-ся в завис-ти от сложившегося в предшеств. пер-де отн-я вел-ны коммерческого кредита к общей вел-не предлож-я, а также от ожидаемого прироста выручки. Может случиться, что прогнозируемых денеж. ср-в недостаточно для выплаты фирмой кредиторам ее долгов, предъявленных к оплате в данный период. В этом случае предприятие увеличивает предложение за счет резкого сокращения запасов и сокращает долю продаж в кредит. Если и в этом случае фирма не может выплатить долги, то происходит ее банкротство.

Кроме этого, в м-ли постулируется общая завис-ть затрат и выпусков от интенсив-тей использ-я имеющихся производств. способов, а используемый критерий – разница между ожидаемой выручкой и затратами матер. ресурсов в ожид. ценах лишь условно может быть назван прибылью фирмы.

Анализ классических оптимиз. подходов позв. сделать вывод, что хотя они явл-ся мощным аналитич. ср-вом, число реал. задач, кот. можно сформулир. в рамках подобных схем таким обр., чтобы не возникало противор-я между предположениями, лежащими в основе этих методов, невелико.