- •Правовые основы банк.Деятельности
- •Взаимоотношения цб с ком.Банками
- •3. Организационная структура коммерческих банков.
- •4.Уставный капитал: назначение, порядок формирования и использования
- •Фонды банка: назначение, порядок формирования и использования
- •Собственный капитал банка: понятие, структура, функции, методы оценки. Требования органов банковского надзора к достаточности собственного капитала: мировой опыт и российская практика.
- •7. Кредитные организации и их виды. Две стороны деятельности коммерческого банка (кб).
- •8. Ликвидность, доходы, расходы и прибыль кб.
- •9. Строение баланса и Плана счетов кб.
- •10. Порядок регистрации, лицензирования кб, формирования уставного капитала и резервного фонда.
- •11. Порядок составления расчетного баланса и плана доходов, расходов и прибыли.
- •12. Виды лицензий, условия их выдачи, отзыва и аннулирования.
- •13. Банковские риски, классификация активов по степени риска.
- •Учет рисков, ликвидности и доходности активов при размещении средств. Классификация внебалансовых обязательств коммерческого банка по степени риска.
- •15. Пруденциальные нормы деятельности кб: норматив достаточности собственных средств (капитала) и нормативы ликвидности.
- •16.Нормативы рисков по пассивным и активным операциям. Ответственность коммерческого банка за нарушение пруденциальных норм деятельности.
- •17. Организация внутреннего контроля и управление рисками
- •18. Организация межбанковских расчетов, виды клиентских счетов и банковский контроль за совершением безналичных расчетов.
- •19. Коммерческий банк как агент налогового контроля. Организация наличного денежного оборота в кб, режим кассовой дисциплины для предприятий и организаций.
- •20. Планирование, учет и анализ наличного денежного оборота в кб.
- •21. Организация валютных операций в кб виды счетов для нерезидентов и их режим.
- •22. Организация международных расчетов и валютного контроля в кб.
- •23. Порядок обязательной продажи валютной выручки экспортерами в рф и покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
- •24. Рассчетно-кассовое обслуживание
- •25. Организация работы кб с наличной иностранной валютой.
- •26. Характеристика привлеченных средств, депозиты и их виды, процентная политика кб по привлечению средств.
- •27. Вклады физических лиц, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя кб.
- •28. Облигации кб, формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
- •29. Макроэкономические, региональные, отраслевые и внутрибанковские факторы, влияющие на формирование кредитной политики кб.
- •30. Элементы кредитной политики.
- •31. Порядок образования резерва на возможные потери по ссудам (рвпс).
- •31. Порядок использования резерва на возможные потери по ссудам и ответственности банков за правильность его формирования.
- •33. Механизм кредитования, работа с проблемными кредитами.
- •34. Информационное обеспечение кредитных сделок, методы анализа финансового состояния предприятия.
- •35. Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика. Отраслевые особенности заемщиков и их учет в практике кредитования.
- •36. Особенности организации долгосрочного кредитования. Организация лизинга.
- •37. Организация кредитования коммерческими банками малого и среднего бизнеса по программе ебрр.
- •38. Основы функционирования и информационно-аналитическое обеспечение сделок на рынке межбанковских кредитов (мбк).
- •39. Механизм сделок на рынке межбанковских кредитов.
- •40. Однодневные расчеты и ломбардные кредиты Банка России коммерческим банкам.
- •41. Депозиты коммерческих банков, размещаемые в Банке России.
- •42. Виды кредитов для физических лиц и технологическая процедура выдачи кредитов.
- •43. Определение платежеспособности физического лица по методике Сбербанка. Обеспечение возвратности кредитов физическими лицами.
- •44. Порядок осуществления расчетов с использованием пластиковых карт.
- •44. Основные виды пластиковых карт, обращающихся в России.
- •45. Общие основы деятельности коммерческого банка на финансовом рынке. Виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг (рцб).
- •46. Организация внутреннего контроля деятельности кб на финансовом рынке. Управление портфелем ценных бумаг кб.
- •47. Порядок эмиссии собственных ценных бумаг кб. Деятельность кб на вексельном рынке.
- •48. Деятельность кб на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов.
- •49. Риски по операциям на финансовом рынке и порядок их расчета.
- •50. Финансовые показатели деятельности банков. Критерии оценки финансового состояния кредитных организаций, применяемые Банком России.
- •50.Финансовые показатели деятельности банков. Критерии оценки финансового состояния кредитных организаций, применяемые Банком России
- •51. Финансовое оздоровление банка.
- •52.Контроль банковских операций на финансовых рынках, в т.Ч. В целях под/фт.
- •53. Понятие и элементы системы безопасности банка
- •54. Классификация и методы оценки основных угроз деятельности банка
48. Деятельность кб на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов.
Банки могут получать доход в виде разницы валютных курсов путем валютного арбитража двух видов:
1) пространственный арбитраж — получение прибыли за счет использования разницы курсов у разных банков в данный момент времени;
2) временной арбитраж - получение прибыли за счет покупки (продажи) по одному курсу с последующей покупкой (продажей) по прошествии определенного времени (от нескольких минут до нескольких месяцев) по изменившемуся курсу.
Валютный арбитраж осуществляется посредством конверсионных операций. Конверсионные операции (операции forex) - это сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по согласованному курсу на определенную дату.
Конверсионные операции делятся на:
1) операции типа слот, или текущие конверсионные операции;
2) форвардные конверсионные операции (срочные валютные сделки).
Текущим обменным операциям соответствует обменный курс спот — текущий курс, который публикуется в газетах и высвечивается на экранах информационных агентств.
Форвардные операции — это сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня, но дата валютирования отложена на определенный срок в будущем. Эти операции широко используются для страхования валютных рисков, а также для спекуляций. Форвардные операции делятся на два вида:
1) сделки аутрайт — единичная конверсионная операция с датой валютирования, отличной от даты спот;
2) сделки своп — комбинация двух противоположных конверсионных операций (покупка и продажа) с разными датами валютирования.
Деятельность банка на рынке драгоценных металлов. Драгоценные металлы — слитки золота, платины и серебра, а также монета из драгоценных металлов (золото, платина, серебро), находящаяся в обращении и являющаяся законным платежным средством (в том числе изымаемая из обращения, но подлежащая обмену) как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах.
Банковские операции с драгоценными металлами весьма разнообразны:
1) покупка и продажа драгоценных металлов как за свой счет, так и за счет клиентов (по договорам комиссии и поручения);
2) привлечение драгоценных металлов во вклады (до востребования и на определенный срок) от физических и юридических лиц (банки открывают обезличенные металлические счета);
3) размещение драгоценных металлов от своего имени и за свой счет на депозитных счетах, открытых в других банках, и предоставление займов в драгоценных металлах;
4) предоставление и получение кредитов в рублях и иностранной валюте под залог драгоценных металлов;
5) оказание услуг по хранению и перевозке драгоценных металлов при наличии сертифицированного хранилища (банки открывают металлические счета ответственного хранения.);
6) сделки купли-продажи драгоценных металлов.
49. Риски по операциям на финансовом рынке и порядок их расчета.
Сделки с ценными бумагами, валютой и драгоценными металлами относятся к одной категории рыночных сделок, имеющих общую технологию, типологию наличных и срочных сделок, техническую базу. Работа банка с этими финансовыми инструментами связана с двумя базовыми рисками:
1) кредитным риском, связанным с возможностью невыполнения контрагентом своих обязательств:
- Текущий кредитный риск отражает величину потерь в случае неисполнения контрагентом своих обязательств в данный момент (на дату составления отчета). Определяется как сумма стоимости замещения по сделкам, обеспечивающим компенсацию взаимных требований, и стоимости замещения по сделкам, не включенным в компенсационные соглашения.
- Потенциальный кредитный риск - это риск неисполнения контрагентом своих обязательств в течение срока, оставшегося до даты валютирования, в связи с неблагоприятными изменениями стоимости базисного актива (ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов). Рассчитывается путем умножения номинальной стоимости контракта на коэффициенты в зависимости от срока, оставшегося до даты валютирования (исполнения).
2) рыночным риском неблагоприятного изменения конъюнктуры (Совокупный размер рыночного риска рассчитывается по формуле: РР = 12,5 (ПР + ФР) + ВР):
- Процентный риск (ПР) - это риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (по государственным и корпоративным долговым обязательствам). Складывается из специального процентного риска (СПР), т.е. риска неблагоприятных процентных ставок, связанного с эмитентом ценных бумаг, и общего процентного риска (ОПР) – риска неблагоприятного изменения цены, связанного с колебаниями уровня процентной ставки.
- Фондовый риск (ФР) – риск, возникающий вследствие изменения рыночных цен. Рассчитывается по финансовым инструментам, не являющимся долговыми обязательствами, т.е. по акциям, он также содержит в себе два вида рисков: специальный фондовый риск (СФР) — риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансового инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, и общий фондовый риск (ОФР) — риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансового инструмента, связанный с колебанием цен на фондовом рынке.
- Валютный риск (ВР) - риск убытков вследствие изменения курса иностранных валют по отношению к рублю – рассчитывается на основе показателя открытой валютной позиции.