2.2 Факторы кредитного риска

Макроэкономические факторы (внешние)

Микроэкономические факторы (внутренние)

Общее состояние экономики страны.

Уровень инфляции, темпы роста ВВП, дефицит бюджета и др.

Активность денежно-кредитной политики Банка России, применяемые им инструменты и методы.

Региональные особенности функционирования банка.

Уровень конкуренции на кредитном рынке. Уровень цен на банковские продукты и услуги. Спрос на кредит со стороны клиентов.

Качество кредитной политики банка. Кредитный потенциал банка.

Стабильность депозитной базы.

Состав клиентуры банка.

Качество кредитного портфеля.

Обеспечение ссуд.

Ценовая политика банка.

Степень рискованности и прибыльности отдельных видов ссуд. Ограниченность информационного потока при кредитовании.

Профессиональная подготовленность, квалификация и опыт персонала банка.

Вид кредитного риска

Основные факторы

Страновой риск

1. Гражданские волнения и беспорядки (война, революция, национализация).

2. Нестабильность политического режима.

3. Криминогенность и коррупция в экономике.

4. Нестабильность налоговой, судебной и банковской системы.

5. Снижение рентабельности основных доходообразующих отраслей в стране.

6. Высокий уровень и (или) темп роста инфляции.

7. Высокий уровень и (или) тенденция роста безработицы.

8. Снижение объемов промышленного производства, розничных продаж, потребительского кредитования.

9. Отток капитала из страны.

Региональный риск

1. Основные государственные и экономические институты не в полной мере содействуют развитию бизнеса, а также достижению экономической и социальной стабильности в регионе.

2. Большая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума или снижение доходов населения.

3. Плохая демографическая ситуация в регионе.

4. Превышение темпа роста цен над доходами населения.

5. Неразвитая инфраструктура (нехватка морских портов, аэропортов, железных дорог, автомагистралей, таможенных терминалов и пограничных пунктов).

6. Высокая доля убыточных и (или) нерентабельных отраслей в общем объеме рынка.

7. Снижение объемов производства, строительства жилья, розничной торговли или инвестиций.

8. Неудовлетворительные экономические показатели региона.

Отраслевой риск

1. Высокая конкуренция в отрасли.

2. Наличие монополии на рынке (в случае, если заемщик не является монополистом).

3. Низкая рентабельность продаж отрасли.

4. Падение объемов сбыта продукции.

5. Быстрые технологические изменения в отрасли, которые могут привести к увеличению затрат на производство, в т.ч. связанных с улучшением качества продукции.

6. Низкая покупательная способность контрагентов.

7. Необходимость лицензирования или получения большого количества разрешительной документации на осуществление деятельности в период кредитования.

8. Повышенная налоговая нагрузка на отрасль.

9. Низкий спрос на продукцию, производимую заемщиком.

10. Цены заемщика существенно выше цен конкурентов (при отсутствии существенных различий в продукте) и (или) конкуренты имеют большие преимущества, которые заемщик не может предложить.

Риски клиента

1. Срок фактической деятельности вновь созданной компании менее шести месяцев.

2. Отсутствует информация о сроке фактической деятельности заемщика.

3. Причины реорганизации или предыдущей продажи компании неизвестны.

4. У собственников бизнеса отсутствует опыт работы в данной отрасли.

5. Нет четкого стратегического направления развития компании.

6. Прекращение деятельности, для которой предоставлялся банковский продукт в другом банке.

7. В деятельности заемщика происходит частая смена собственников, директора и главного бухгалтера;

8. Выявлено осуществление заемщиком действий, направленных на существенное ухудшение условий труда персонала: снижение или нерегулярная выплата заработной платы; сокращение персонала и т.д.

9. Не предоставлена информация о последней обязательной годовой аудиторской проверке акционерного общества.

10. Выявлены факты невыполнения заемщиком обязательств перед другими кредитными организациями и третьими лицами, в т.ч. наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, внебюджетными фондами.

11. Наличие плохой кредитной истории собственников бизнеса (физических лиц).

Производственные риски

1. Выход из строя значимого для производственного процесса оборудования.

2. Часть оборудования, входящего в производственную линию, не является собственностью заемщика.

3. Отсутствует охрана и (или) имеется низкий уровень пожарной безопасности в торговых, складских и производственных помещениях.

4. Высокий износ основных производственных фондов (более 70 %).

5. Высокая доля производственного брака в общем объеме выпускаемой продукции.

Платежные риски

1. Факторы риска, которые характеризуют финансовое положение организации как неудовлетворительное, выявленные в процессе анализа основных показателей финансового положения и дополнительных показателей финансовой устойчивости и платежеспособности компании.

2. Неудовлетворительное финансовое положение основных контрагентов заемщика, которое может существенно повлиять на его деятельность.

Риски проекта

1. Инвестиционные цели не соответствуют деятельности компании и нецелесообразны с точки зрения получения экономической выгоды заемщиком.

2. Целевое использование кредита не подтверждено документально.

3. Источники погашения кредита не подтверждены документально, т.е. в банк не предоставлены договоры с контрагентами.

4. Источников погашения кредита (выручки) недостаточно для покрытия задолженности по текущим обязательствам.

5. Договоры с контрагентами краткосрочные или разовые.

6. Сроки и суммы поступлений по договорам реализации продукции не соответствуют графикам и срокам погашения кредитов, в т.ч. в других банках.

7. Низкий процент выполнения плана продаж/выпуска продукции за предыдущий или текущий год.

Риски обеспечения (Залоговый риск)

1. Факторы, снижающие ликвидность залога — недвижимого имущества:

1. Объекты залога внесены администрацией города в перечень зданий, попадающих под капитальный ремонт или под снос.

2. Отсутствие подведенных коммуникаций.

3. Наличие задолженности по оплате электроэнергии и налогу на имущество.

4. Эксплуатация недвижимости производится не в соответствии с ее назначением, не соблюдаются соответствующие условия эксплуатации.

5. Здание является частью производственного комплекса, в то время как в залог не оформлен весь производственный комплекс. В результате могут возникнуть трудности при реализации залога.

2. Факторы, снижающие ликвидность залога — оборудования:

1. Перегрузка производственных мощностей.

2. Предмет залога обременен правом аренды третьих лиц.

3. У банка отсутствует возможность оперативного контроля залога.

4. Высокий процент физического износа оборудования.

5. Оборудование является уникальным или узкоспециализированным.

3. Факторы, снижающие ликвидность залога — товаров в обороте:

1. Товары в обороте имеют ограниченный срок хранения.

2. Отсутствие стационарного поста охраны и пожарной сигнализации в помещениях, в которых хранится товар.

3. Отсутствуют сертификаты качества.

4. Факторы, снижающие ликвидность залога — транспортных средств:

1. Автотранспорт хранится на неохраняемой стоянке, например, во дворе.

2. Присутствует риск продажи залога без ведома банка.