- •Технический анализ модель рыночного цикла
- •Сила поддержки и сопротивления
- •Правила для трейдеров
- •Действительный и ложный прорыв линии поддержки (сопротивления)
- •Теория доу
- •4. Соотношения цен и объемов продаж служат базисом
- •5. По поведению цен определяют тренд
- •6. Необходима взаимная согласованность индексов
- •Волновой принцип эллиотта
- •Основные положения принципа эллиотта
- •Основные соотношения
- •Временные соотношения
- •Итоговый свод правил
- •Численные методы технического анализа
- •Индикаторы
- •Скользящие средние
- •Вычисление Экспоненциальной Скользящей средней
- •Выбор длины для скользящей средней
- •Правила для трейдеров
- •Дополнение
- •Простое среднее скользящее — самое “ленивое”, экспоненциальное — самое динамическое
- •Дивергенция
- •Полосы Боллинджера
- •Конвергенция
- •1. Трендовые индикаторы 2. Осцилляторы
- •Применение индикаторов
- •Сочетание сигналов
- •Фильтры
- •Скользящие средние Ценовой Фильтр
- •Скользящие средние Временной Фильтр
- •Осцилляторы
- •Применение осцилляторов
- •6.1. Сущность и виды осцилляторов.
- •Дополнительный инструментарий
- •Объемы торгов
- •Правила для трейдеров
- •Дополнение
- •Баланс объемов (obv)
- •Сигналы индикатора
- •Аккумуляция/распыление
- •Ценовые фигуры
- •Фигуры продолжения тренда
- •Фигуры, опирающиеся на линии тренда
- •Прямоугольники (фигура продолжения тренда)
- •Фигуры разворота тренда
- •Голова-плечи
- •Двойная вершина и двойное основание
- •Тройная вершина и тройное основание
- •Алмаз или бриллиант (разворот тренда)
- •Средние уровни зон консолидации
- •Японские свечи
- •Виды свечей
- •Модели разворота
Правила для трейдеров
Понятия "высокий объем продаж" и "низкий объем продаж" относительны. Эмпирическое правило: "высокому объему продаж" соответствуют объемы, превышающие средние объемы за последние 2 недели не менее чем на 25%, и, соответственно, "низкие объемы" меньше средних на те же 25%.
Высокий объем операций подтверждает наличие тренда. Если цены достигли нового пика, и объемы - нового верхнего значения, то скорее всего рост продолжится.
Если цены упали до нового низкого уровня, а объемы достигли нового верхнего значения, то скорее всего падение цен продолжится..
Когда при продолжающемся тренде объемы сокращаются, тренд готов к развороту. Когда рынок достигает нового пика при меньшем объеме продаж, анализируйте возможность открыть короткую позицию.
Когда растущий тренд прерывается спадом, в объемах операции часто происходит скачок. Когда падение продолжается, но объемы сокращаются, это показатель того, что быки больше не отступают, сила давления на рынок со стороны продаж израсходована. Когда поток операций иссякает, это показатель приближения конца периода реакции и близости возобновления растущего тренда. Появляются хорошие возможности на покупку. Аналогично во время основных убывающих трендов наступают периоды временной поддержки, сопровождающиеся поначалу большим объемом продаж. Когда же медведи оправляются от временной слабости, объемы операций сокращаются, давая сигнал к открытию коротких позиций на продажу.
Дополнение
Для определения тренда объемов операций можно использовать скользящие средние (СС). Наклон экспоненциальной скользящей средней с 5- дневным периодом выявляет тренд в объемах продаж. Можно строить линии тренда на диаграмме объемов и следить за точками их перелома. Переломы на графике объемов подтверждают переломы на графике цен.
Индикаторы объемов дают более точные сигналы по сравнению с простым анализом значений объемов операций. Следующие индикаторы используют величину объемов продаж: Индекс Трейдеров (Traders' Index), Индекс выплат Геррика (Herrick Payoff Index), Индекс силы (Force Index) и др.
Баланс объемов (obv)
Баланс объемов (On-Balance Volume - OBV) - индикатор, разработанный Джозефом Грэнвилем (Joseph Granville) и описанный в его книге "New Strategy of Daily Stock Market Timing". Грэнвиль использовал OBV в качестве лидирующего индикатора фондового рынка, однако другие аналитики применяют его при анализе рынка фьючерсов.
OBV представляет собой сумму объемов продаж, рассчитываемую нарастающим итогом, причем объемы текущего дня добавляются к сумме со знаком плюс, если цена закрытия поднялась по сравнению с предыдущим днем, и со знаком минус (т. е. вычитается), если цена закрытия уменьшилась. Если цена закрытия не изменилась по отношению к предыдущему дню, к итоговой сумме ничего не добавляется.
Баланс объемов во многих случаях растет или падает перед соответствующим изменением цен - он ведет себя как лидирующий индикатор. Как пишет Грэнвиль "Объем - это пар, который заставляет паровоз двигаться".