Задачи для самостоятельного решения
Задача 22. Тратта (переводной вексель) выдан на сумму 10 000 руб. с уплатой 17 ноября. Владелец векселя учёл его в банке 23 сентября по учётной ставке 20%. Определить:
а) доход банка;
б) сколько денег владелец тратты получил в банке.
Ответ:
а) 10 – 9,703 = 0,297 тыс. руб.
б)
Задачи для самостоятельного решения
Задача 23. Кредит выдаётся на полгода по годовой учётной ставке 30%. Определить сумму, получаемую заёмщиком, и величину дисконта, если сумма долга равна 50 тыс. руб.
Ответ: Р = 42,5 тыс. руб., Д = 7,5 тыс. руб.
Задача 24. Владелец векселя на сумму 100 000 руб. учёл его в банке за 2 месяца до срока погашения по годовой учётной ставке 20%. Определить учётную стоимость векселя, т.е. сумму, которую получил владелец при учёте векселя.
Ответ: Р = 9,667 тыс. руб.
Задача 25. По данным задачи 1 определите наращенную сумму при условии, что проценты начисляются по простой учётной ставке d = 30%
Задача 26. Сумма 50 тыс. руб. выдаётся в ссуду на полгода по годовой учётной ставке 30%. На какую сумму следует выдать вексель?
Лабораторная работа №4 Дисконтирование по сложным годовым учётным ставкам. Дисконтирование по сложной учётной ставке m раз в год.
1 Цель работы.
Научиться решать задачи по дисконтированию по сложным годовым учётным ставкам и дисконтированию по сложной учётной ставке m раз в год, используя формулы, а также ППП EXCEL.
2 Краткие теоретические сведения об используемых в лабораторной работе функциях.
ДАТА(год;месяц;день). Возвращает целое число, представляющее определенную дату. Если до ввода этой функции форматом ячейки был Общий, результат будет отформатирован как дата.
Год — аргумент, который может иметь от одной до четырех цифр. Microsoft Excel интерпретирует аргумент год в соответствии с используемой системой дат.
Месяц — число, представляющее месяц года. Если значение аргумента больше 12, введенное число месяцев отсчитывается от первого месяца указанного года. Например, ДАТА(2008;14;2) возвращает число, соответствующее 2 февраля 2009 года.
День — число, представляющее день месяца. Если значение аргумента больше числа дней в указанном месяце, введенное число дней отсчитывается от первого дня месяца. Например, ДАТА(2008;1;35) возвращает число, соответствующее 4 февраля 2008 года.
СТЕПЕНЬ(число;степень). Возвращает результат возведения числа в степень.
Число — основание. Оно может быть любым вещественным числом.
Степень — показатель степени, в которую возводится основание.
Задачи для самостоятельного решения
Задача 27. Какова сумма дисконта финансового инструмента на сумму 5 тыс. руб., если срок погашения равен 3 года, а покупатель применял сложную учётную ставку, равную 8%
Задача 28. Определить текущую стоимость векселя на сумму 50 000 руб. сроком на 2 года при использовании сложной учётной ставки 40% годовых.
Ответ: Р = 18тыс. руб.
Задача 29. На условиях задачи 27 дисконтирование производится не один, а 4 раза в году, тогда m = 4, S = 0,08, mn = 12. Первоначальная сумма долга:
Лабораторная работа №5 Наращение по сложным учётным ставкам. Наращение по сложной учётной ставке m раз в году.
1 Цель работы.
Научиться решать задачи по наращению по сложным учётным ставкам и наращению по сложной учётной ставке m раз в году, используя формулы, а также ППП EXCEL.
2 Краткие теоретические сведения об используемых в лабораторной работе функциях.
КПЕР(ставка;плт;пс;бс;тип). Возвращает общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки.
Ставка — процентная ставка за период.
Плт — выплата, производимая в каждый период; это значение не может меняться в течение всего периода выплат. Обычно платеж состоит из основного платежа и платежа по процентам и не включает налогов и сборов.
Пс — приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей.
Бс — требуемое значение будущей стоимости или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (например, бзс для займа равно 0).
Тип — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата.
СКИДКА(дата_согл;дата_вступл_в_силу;цена;погашение;базис). Возвращает ставку дисконтирования для ценных бумаг.
Если данная функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа».
Важно! Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций.
Дата_согл — это дата расчета за ценные бумаги. Эта дата должна быть более поздней , чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю.
Дата_вступл_в_силу — срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг.
Цена — это цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.
Погашение — это выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.
Базис — это используемый способ вычисления дня.
ЧИСТВНДОХ(значения;даты;предп). Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер. Чтобы рассчитать внутреннюю ставку доходности для ряда периодических денежных потоков, следует использовать функцию ВНДОХ
Значения — это ряд денежных потоков, соответствующий графику платежей, приведенному в аргументе даты. Первый платеж является необязательным и соответствует выплате в начале инвестиции. Все последующие выплаты дисконтируются на основе 365-дневного года. Ряд значений должен содержать по крайней мере одно положительное и одно отрицательное значение.
Даты — это расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Первая дата — начальная в графике платежей. Все другие даты должны быть позже этой даты, но могут идти в произвольном порядке. Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций.
Предп — это предполагаемое значение результата функции ЧИСТВНДОХ.
Также в этой лабораторной работе могут использоваться функции из предыдущих лабораторных работ.