2.2.3. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска
Понятие и типы неопределенности и риска. Методы выбора альтернатив в условиях неопределенности и риска (платежная матрица, методы максимина и минимакса, матрица сожалений).
Неопределенность – характеристика системы связанная с неоднозначностью её развития и развития внешней среды. Неопр – одна из важнейших характеристик проблемной ситуации. Неопределенность в управленческой деятельности характеризуется отсутствием достаточной информации для целесообразной организации действия.
Важнейшим основанием для классификации УР является неопределенность проблемной ситуации. Основные классы по основанию неопределенности: детерминистическая ситуация (определенная) (вероятность 100%), неопределенная ситуация (вероятность неопределенна), рискованная ситуация (вероятность известна).
По этому основанию можно выделить 3 вида управленческих решений:
определенное
неопределенное
рисковапнное
Т
ак
Р. Говард предложил рассматривать
окружающую среду проблемы в виде
трехмерного пространства, измерениями
которого являются: неопределенность
(степень неопр – ось х), динамика (ось
y)
и сложность (ось z)
(Куб Говарда).
Говард, опираясь на данные характеристики внеш среды, выделяет восемь типов задач: 1 – определенная, простая, статичная; 2 – опр, сложная, статичная; 3 – опр, простая, динамичная; 4 – опр, сложная, динамичная; 5 – неопр, простая, статичная; 6 – неопр, сложная, статичная; 7 – неопр, простая, динамичная; 8 – неопр, сложная, динамичная.
Во-первых, среда характеризуется некоторой степенью неопр (ось х) – в ней в подавляющем большинстве случаев происходят события, которые нельзя предсказать со стопроцентной гарантией. Во-вторых, в ней присутствует определенная степень динамики (ось у). Динамика внешней среды определяется степенью возможного ее изменения в интервале времени, соизмеримом со временем решения задачи в этих условиях. В-третьих, среда характеризуется степенью сложности (ось z), кот выражается как функция числа переменных, факторов, объектов, связей, кот необх учитывать при принятии реш.
В определенных или детерминистических задачах (1-4) каждая альтернатива приводит к однозначно определенным следствиям. Такого рода задачи в реальных ситуациях встречаются крайне редко. Подавляющее большинство реальных задач имеет неопределенный характер. В неопределенных или рискованных задачах (5-8) лпр не знает наверняка, какого результата он достигнет после выбора той или иной альтернативы. Таковы задачи о страховании, инвестировании, выбора профессии и тд.
Различные авторы выделяют различные типы неопределенности, связывая
их с определенными источниками. Так, В. С. Юкаева выделяет неопределенность:
1) количественную, обусловленную значительным числом объектов или элементов в ситуации;
2) информационную, вызванную недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным или другим причинам;
3) стоимостную, вызванную слишком дорогой или недоступной платой за определенность;
4) профессиональную, возникающую как следствие недостаточного профессионализма ЛПР;
5) ограничительную, вызванную ограничениями в ситуации принятия решений (например, ограничения по времени);
6) неопределенность внешней среды, связанную с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решений.
Р. И. Трухаев выделяет следующие виды неопределенности:
1) принципиальная неопределенность, например, в известных ситуациях квантовой механики;
2) неопределенность, генерированная общим числом объектов или элементов, включенных в ситуацию, например, при числе элементов порядка большего, чем 10 в девятой степени;
3) неопределенность, вызванная недостатком информации и ее достоверности в силу технических, социальных или иных причин;
4) неопределенность, порожденная слишком высокой или недостаточной платой за определенность;
5) неопределенность, порожденная органом принятия решения в силу недостатка его опыта и знаний факторов, влияющих на принятие решений;
6) неопределенность, связанная с ограничениями в ситуации принятия решений (ограничения по времени, по другим параметрам);
7) неопределенность, вызванная поведением среды или противника, влияющего на процесс принятия решения.
Ю. В. Солнышков выделяет три типа неопределенности в принятии решений:
1) неопределенность, возникающая под воздействием случайных факторов, подчиняющихся известным объективным законам;
2) неопределенность, обусловленная воздействием случайных факторов, подчиняющихся неизвестным законам;
3) неопределенность, возникающая в конфликтных ситуациях, когда противостоящая сторона стремится помешать достичь той или иной цели.
В. С. Диев связывает неопределенность со степенью структурированности проблемы (Г. Саймон). Кроме того, им вводится представление о неопределенности, вызванной нечеткостью процессов и явлений, так и информации, их описывающей. Он выделяет следующие типы неопределенности:
1) объективная неопределенность (онтологическая неопределенность или «неопределенность природы»);
2) неопределенность, вызванная отсутствием достаточно релевантной информации (гносеологическая неопределенность);
3) стратегическая неопределенность, вызванная зависимостью от действия других лиц (партнеров, противников, организаций);
4) неопределенность, порожденная слабоструктурированными проблемами;
5) неопределенность, вызванная нечеткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и информации, их описывающей.
По источнику неопр:
1 – онтологическая неопр, связанная с неопр природы (случайный характером природных процессов)
2 – стратегическая неопр – связ с действием партнеров (или другими соц субъектами, источник - общество)
3 – гносеологическая неопр – связ с нехваткой или нечетк информации
4 – аксиологичекая неопр – связ с неопр ценностей сферы человека (его предпочтения могут изменяться)
По причине неопр:
- невозможность сбора инф из-за принципальной неопределенности природных и социальных процессов, личностного выбора;
- из-за слишком большого числа объектов;
- ограниченность нехватка ресурсов для сбора инф(времени, денег, техн ресурсов);
- недостаток профессионализма лпр.
Риск характеризуется как:
- действие на удачу в надежде на счастливый случай.
- подверженность возможности ущерба или потере.
- возможность и масштаб несоответствия ожидаемых отрицательных и положительных результатов при выборе вариантов решения из числа альтернативных.
- вероятность возникновения убытков или снижения дохода в сравнении с прогнозируемым вариантом.
- количественная оценка неудачного исхода.
- образ действия в неопределенной обстановке, ожидаемый положительный результат который носит случайный характер.
Риск - потенциально существующая вероятность потери ресурсов или недополучения дохода, связанной с конкретной альтернативой управленческого решения.
Риски делятся в зависимости от возможного экономического результата на чистые и спекулятивные. Чистые – возможность получения убытков или нулевого результата – это природные (экономический ущерб в результате землетрясения, наводнения, бури), экологические (связаны с загрязнением окружающей среды), политические (изменение политической среды, законодательными изменениями и др), транспортные (перевозка грузов) и часть коммерческих рисков: производственные (сбой остановка) и торговые (непоставка, задержка платежа). Спекулятивные – это возможность получения как отрицательного, так и положительного результата – это финансовые риски (инфляционный риск, валютный риск, инвестиционный риск, кредитный риск и др)
Для того чтобы исключить возможности провала либо предупредить значительный ущерб, необходимо анализировать риски. Назначение анализа риска – дать руководителю и потенциальным партнерам необходимые данные о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь. Для этого существуют принципы: потери от риска независимы друг о друга; потеря по одному направлению из «портфеля риска» не обязательно увеличивает вероятность потери по другому; максимально возможный ущерб не может превышать финансовых возможностей участника.
В зависимости от вероятности потерь и влияния на фин положение орг – уровни рисков: допустимые (не превышает ожидаемой прибыли), критические (потери превышают величину ожидаемой прибыли вплоть до величины полной расчетной выручки (затраты + прибыль), катастрофические (потери превосходят крит уровень и могут достигнуть величины собств капитала орг).
Способы управления рисками делятся на два направления:
1 мероприятия преследующие цель снизить уровень риска: экспертиза вариантов принимаемого решения и оценка соответствующих уровней риска; лимитирование риска – установление предельных сумм издержек; ориентация на среднюю норму прибыли, диверсификация рисков – распределение денежных средств в разные пр-ва, проекты, применение эффективных систем контроля для выявления и предотвращения возможных потерь.
2 мероприятия имеющие цель компенсировать причиненный организации ущерб: создание страховых и резервных фондов; страхование рисков в страховых организациях.
этапы анализа риском
1. Выявление внутренних и внешних факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска.
2. Анализ выявленных факторов
3. Оценка конкретного вида риска с финансовой стороны
а) Определение финансовой состоятельности
б) Определение экономической эффективности финансовых вложений
4. Установка допустимого уровня риска
5. Анализ отдельных операций по выбранному уровню риска
6. Разработка мероприятий по снижению риска
Процесс принятия решения в условиях неопределенности происходит при помощи таких методов как:
метод минимакса, максимина и матрицы сожалений. А в условиях риска используется только метод платежной матрицы.
Метод платежной матрицы
В соответствии с этим методом исходные данные задачи представляются в виде платежной матрицы (матрицы исходов). При решении проблемы с риском выбор наилучшей стратегии осуществляется путем сопоставления исходов каждой из них. Следовательно, для сравнения альтернатив необходимо прежде всего дать оценку исходам возможных стратегий. В описании обязательно дается оценка ресурсов, расходуемых в соответствии с данной стратегией, и выгоды, получаемой при ее реализации. Объем ресурсов обычно приводится в стоимостном выражении.
Выгоду можно рассматривать как полезную отдачу исхода, выраженную либо в единицах ресурсов, либо в виде условных единиц, характеризующих морально-психологические, социальные или иные нематериальные ценности, приобретаемые при достижении цели.
Метод платежной матрицы заключается в том, что сравниваются средние ожидаемые значения альтернатив и выбирается та из них, которая имеет максимальное среднее значение.
Метод применим в случае, когда известны вероятности осуществления состояний внешней среды, т. е. в условиях рискованного решения.
Метод максимина, максимакса и минимакса
При решении проблем в условиях риска и неопределенности большую пользу может принести известный из теории игр принцип максимина, основанный на предположении, что менеджер действует осторожно и выбирает стратегию, гарантирующую ему максимальный из возможных минимальных результатов.
Основным инструментом учета риска при принятии решений служит матрица исходов. Она представляет собой таблицу обстоятельств, возникающих при том или ином варианте действия и реализации определенных условий среды.
Если руководитель имеет дело с проблемой минимизации затрат ресурсов, требуемых для достижения заданного уровня выгоды, то понятием, эквивалентным максимину, будет минимакс, т. е. минимизация максимума потерь, поскольку наихудшие исходы характеризуются наибольшими численными показателями.
В первом случае можно воспользоваться также и критерием максимакса,
определяющим стратегию, которой соответствует наибольшая выгода. При этом просто выделяется наибольший из числа возможных платеж и выбирается стратегия, которая может привести к этому результату.
Метод матрицы сожалений
Существует еще один критерий для выработки решения в условиях неопределенности, основанный на одном из общих свойств психологии человека. Суть его в том, что когда возникает ситуация, требующая решения, большинство людей рассматривают исходы с точки зрения сожаления об упущенных возможностях.
Мерой «сожаления» может служить величина разности между платежом по каждому исходу и наибольшим платежом, который можно получить.
Метод позволяет осуществить выбор в тех случаях, когда вероятность осуществления состояний внешней среды неизвестна, т. е. в ситуации неопределенного решения. Решение осуществляется на основании учета возможных потерь: выбирается та альтернатива, при принятии которой потери будут минимальными.
Поскольку природа «сожаления» близка к потере, то менеджер-пессимист, принимающий решение, может воспользоваться стратегией, минимизирующей максимум сожалений, т. е. применить критерий минимакса «сожалений».