- •Финансовая среда, предпринимальские риски
- •Сущность и теория предпринимательского риска
- •Теоретические основы предпринимательского риска
- •Сущность, функции предпринимательского риска
- •Система факторов
- •1. Основные проявления рисков по видам для важнейших субъектов (п/п производители):
- •Проявление риска у физических лиц
- •Основные проявления риска для прочих юридических лиц
- •Типы предпринимательских рисков
- •Многообразие критериев классификации рисков
- •Потери в производственном предпринимательстве:
- •Потери в коммерческом предпринимательстве:
- •Финансовый левериджт
- •Финансовый риск: сущность, классификация, факторы, генерирующие финансовые риски
- •Тема: «Система риск-менеджмента»
- •Положения концепции приемлемого риска:
- •Цели и задачи риск-менеджмент
- •Принципы управления финансовыми рисками:
- •Модель Риск-менеджмент
- •Принципы и этапы построения риск-менеджмент
- •Тема: «Прогнозирование возможных рисков компании»
- •Цикл управления компании
- •Методы анализа прогнозирования факторов риска
- •Пример возможных факторов риска компании
- •Тема: «Концепции и принципы стратегии управления рисками с использованием теории принятия решения»
- •Основные этапы в управлении при принятии рисками
- •Тема: «Технология управления финансовыми рисками»
- •Виды диагностики
- •Идентификация факторов риска
- •Тема: «Анализ рисков»
- •Абсолютные показатели риска
- •Вероятностные показатели оценки риска
- •Оценка результативности нейтрализации отрицательных последствий отдельных видов рисков.
- •Матрица решений в условиях риска и неопределенности
- •Принятие решения в условиях неопределенности
- •Основные мероприятия по снижению риска в процессе принятия и реализации решения.
- •Финансовая среда и предпринимательские риски.
- •Ol как универсальный инструмент принятия управленческих решений
- •Финансовый леверидж
- •Какое влияние оказывает увеличение нпо на fLev.
- •Система эвристических методов, правил и приемов для принятия решений в условиях неопределенности.
- •Основное правила, приемы риск-менеджмента.
- •1 Способ
- •2 Способ
- •Оценка степени риска при использовании недостаточной информации.
- •Оценка степени риска финансовых инвестиций.
- •Расчет дисперсии при вложении капитала.
- •Определение степени риска упрощенным методом.
- •Определение оценки вероятности ожидаемого ущерба.
- •Показатели вариантов вложения капитала в зависимости от применяемых методик оценки риска.
Виды диагностики
Диагностика – образ мысли руководителя. При проведении диагностики важно отличать симптомы от причин. Причины вызывают один и тот же симптом. Для выявления взаимосвязи между симптомами и причинами составляется таблица симптомов, проблем, причин и возможные решения.
Таким образом, диагностика рассматривается в следующих видах:
Общая экспресс-диагностика – обход п/п по всем участкам, цехам, п/п в целом. Она позволяет выявить потребность в более глубоких исследованиях, в общих действиях по решению созревших проблем.
Генеральная диагностика – направлена на выявление общего состояния перспектив и актуального рискового сектора.
Целевая диагностика – проводится отдельным проектом. Рекомендуется проводить периодически.
Диагностика новых возможностей – на стадии угасания жизненного цикла организации.
Диагностика внешней среды (промышленный шпионаж) – поставщики исследуются.
Социально-психологическая диагностика – в случае конфликта между сотрудниками.
Идентификация факторов риска
Осуществляется предпринимателями для ответа на следующие вопросы:
- в каких ВД компанией сосредоточены основные факторы риска;
- какие из факторов риска наиболее опасны для данных ВД;
- какие из факторов риска являются управляемыми, а какие нет.
Идентификация факторов риска может осуществляться в разрезе конкретной операции, либо в разрезе всей деятельности конкретной фирмы. Идентификация предусматривает отнесение рисков к одной из 3-х основных категорий:
1 категория – опасные факторы риска;
2 категория – допустимые по степени опасности;
3 категория – не опасные факторы риска.
Определяются с помощью экспертов.
4. Выбор показателей и оценка риска.
Оценка степени рисков производится только после идентификации рисков и отнесение к одной из 3-х категорий. Основой оценки степени рисков являются модели взаимосвязи показателей и факторов риска.
Применяются детерминированные модели при рассмотрении часто повторяющихся рисках; стохастические (вероятностные) модели – для непредвиденных рисков.
5. Анализ вариантов и выбор решения по рисковому вложению компании.
Осуществляется путем сопоставления ожидаемых выгод и возможных потерь. Сопоставление осуществляется на основе критерия пригодности, организации и адаптивности. Результатом стадии анализа и оценки рисков являются исходными данными для 3 этапа.
3 этап – Разработка мероприятий по снижению опасностей риска:
- первой фазой является выбор стратегии и тактики управления риском;
- реализация фазы выбора средств и приемов управления риском: использование либо стереотипного, либо оригинального решения, которое содержит экономическое обоснование мероприятий, направленных на уменьшение риска до приемлемого уровня;
- завершающей фазой управления рисками является разработка программы действий по снижению риска. Данная программа содержит воздействия, меры в виде мероприятий конкретных исполнителей и конкретные сроки исполнения;
- дополнительным ориентиром при реализации риск-менеджмент является политика процедуры и правила управления рисками, разрабатываемые самим п/п;
- в технологической цепи важны заключительные фазы риск-менеджмент – это организация выполнения намеченной программы, предусматривающая объединение специалистов, совместно работающих под общей программой антирисковых мероприятий на основе правил, процедур;
- контроль над выполнением программ – фаза, направленная на своевременное обнаружение риска, его существенное изменение;
- оценка и анализ результатов внутририсковых мероприятий. Это фаза осуществляется на основе информации периодичности состава и формы фиксации, устанавливаемые на длительный срок.
Таким образом, представление управлением рисками в виде управленческой технологии упрощает задачу уменьшения степени опасности рисков.