Приклад побудови рівняння лінійної регресії в пакеті Statistica

П роілюструємо основні етапи побудови лінійної регресії на основі даних про величину експорту (млн. дол. США) та валового внутрішнього продукту (млн. дол. США) по деякій країні за 2000– 2010 рр. Припускаючи, що існує лінійна залежність величини експорту від валового внутрішнього продукту, побудуємо економетричну модель на основі цих даних.

П роаналізуємо кореляційну залежність між змінними. Для цього виконаємо команду Анаиз / Основные статистики и таблицы. Відкриється діалогове вікно Основне статистики и таблицы, в якому виберемо пункт Парные и частные корреляции. Відкриється діалогове вікно Парные и частные корреляции.

Н атиснемо на кнопку Матрица парных корреляций та оберемо змінні для аналізу.

Отримаємо матрицю парних кореляцій.

Коефіцієнт кореляції між змінними VVP та EXPORT дорівнює 0,98>0,70. Отже, існує лінійна залежність між змінними, та є сенс будувати модель.

Підготуємо дані для аналізу.

В ибіркові дані неоднорідні, оскільки коефіцієнт варіації для кожної із змінних >33%. V_VVP=233961,7/444738,3 >33%, V_Export=17808,1/34649,0 >33%.

Щоб стабілізувати дисперсію змінних VVP та EXPORT та зменшити величину похибок, використаємо логарифмування. Для цього введемо додаткові змінні Log_VVP=LOG(VVP) і LOG_EXP=LOG(EXPORT).

Т аким чином, ми будемо шукати лінійну залежність не між змінними VVP і EXPORT, а між змінними Log_VVP і LOG_EXP.

В ідкриємо вікно Множественная регрессия, виконуючи команду Анализ/ Множественная регрессия. Натиснемо кнопку Переменные та виберемо залежну та незалежні змінні.

Отримаємо вікно результатів регресійного аналізу. Перш за все необхідно оцінити результати аналізу лінії регресії:

Отже, рівняння регресії статистично достовірне.

Всі інші дані регресії можна одержати у вікні, що відкривається після натиснення на кнопку Итоговая таблица регрессии. Отримаємо вікно, що містить таблицю остаточних результатів аналізу лінії регресії.

Таблиця містить стандартизовані (БЕТА) та нестандартизовані (B) коефіцієнти регресійної моделі, їх стандартні похибки та статистичну значимість.

Рядок Св. член містить усі дані, що стосуються вільного члена регресійної залежності. Довірчий рівень р для знайдених коефіцієнтів свідчить про їх значимість (p<0.05).

За одержаними результатами можна записати лінійне регресійне рівняння:

LOG_EXP= -2,79934+1,01892*logVVP

EXPORT=EXP(-2,79934+1,01892*logVVP)

Н атиснувши у вікні Результаты множественной регрессии на кнопку Анализ Остатков, отримаємо таблицю, в якій містяться прогнозовані значення змінної LOG_EXP.

Використовуючи параметри регресійного рівняння, можна отримати теоретичні значення змінної EXPORT.

Лекція № 14 Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.

На сьогодні на ринку країн СНД представлені й досить широко використовуються чотири міжнародні інформаційні системи. Насамперед це інформаційна організація Рейтер, що набула поширення завдяки якісній інформаційній базі та наявності ділингової системи, яка дає змогу в режимі реального часу укладати угоди на товарному і фінансовому ринках.

Серед інших, менш поширених на території країн СНД, варто назвати інформаційні системи Доу-Джонс Талерейт, Блумберг і Тенфор.

Інформаційна організація рейтер (reuters)

Інформаційна організація Рейтер є світовим лідером у галузі надання новин, фінансової інформації та засобів технічного аналізу. Її клієнти можуть використовувати останні досягнення електроніки для отримання і поширення інформації, її аналізу та використання в торгівлі.

Технологія та досить значні ресурси Рейтер повною мірою використовуються банками, брокерськими конторами та іншими споживачами на фінансових і ділових ринках. У будь-який момент можна отримати новини та котировки цін майже на 300000 терміналах Рейтер (Reuter Terminals), що об’єднані за допомогою глобальної супутникової комунікаційної мережі. Інший бік діяльності агенції Рейтер — це надання новин засобам масової інформації в усьому світі. Агенція Рейтер отримує інформацію з усіх куточків світу за допомогою 128 бюро в 86 країнах з персоналом, що налічує понад 1600 репортерів, фотографів та операторів. Сьогодні вже відкрито представництва агенції Рейтер в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві та інших містах країн СНД.

Використання комп’ютерної техніки та нових інформаційних технологій докорінно змінило роботу агенції Рейтер та її інформаційні продукти. Коли в 1971 р. основні промислові держави Заходу домовились про більше гнучке валютне регулювання, відійшовши від Бретонвудської угоди, агенція Рейтер розробила інформаційну мережу для обслуговування грошових ринків — Монітор Рейтер (Reuter Monitor). За допомогою цієї системи передплатники дістали змогу отримувати на відеотермінали котировки банківських валютних торгів з інтервалом у кілька секунд. Пізніше з’явились і додаткові можливості отримання новин і котировок з інших фінансових ринків.

Зараз Рейтер продовжує дотримуватись перспективних напрямків щодо нетрадиційних технологій, зберігаючи за собою лідерство практично в усіх областях діяльності. Спектр продуктів і послуг постійно розширюється разом з активним використанням можливостей засобів мультимедіа. Для забезпечення своїх послуг агенція Рейтер розробила досить поширені в світі приватні супутникову та кабельну комунікаційні мережі.

Агенція збирає інформацію про новини та ціни і надсилає її клієнтам. Послуги агенції можна умовно поділити на чотири групи:

а) Фінанси та бізнес.

Клієнти (банки, брокери, інвестори, керівники підприємств різних галузей — усі ті, кому потрібна інформація щодо курсів валют, котировок цінних паперів та інших фінансових інструментів) отримують і аналізують повідомлення про новини та рух цін на світових ринках.

б) Укладання угод.

Клієнти (ті, що перелічені вище) здійснюють валютні операції та укладають угоди з ф’ючерсами, опціонами та цінними паперами безпосередньо з терміналів Рейтер.

в) Новини.

Засоби масової інформації (газети, журнали, радіо та телебачення) готують замітки, репортажі та випуски новин, використовують інформацію про події в світі — тексти, фотографії, відеоматеріали та графіку, що надаються агенцією Рейтер.

г) Телебачення.

Телебачення Рейтер — це найбільший у світі постачальник телевізійних новин; воно обслуговує понад 200 телевізійних каналів та їхні філіали в 84 країнах.

Агенція Рейтер цілодобово збирає дані та фінансову інформацію в режимі реального часу з 180 бірж, ринків цінних паперів і 4000 організацій у 80 країнах світу. Дані, що надаються Рейтер, охоплюють всі найважливіші ринки земної кулі — від Нью-Йорку, Лондона та Токіо до Москви та інших фінансових центрів СНД. На рис. 11.1 показано блочну структуру деяких інформаційних служб Рейтер.