Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:методичні вказівки до виконання курсового проек...doc
X
- •Передмова
- •Дійсні, очікувані відносні прибутки та ризик альтернативних інвестиційних проектів та портфелю на основі ринкового m-індексу
- •Домінування цінних паперів та ринкового портфелю
- •2. Аналізування портфелів
- •Коваріаційна матриця для чотирьох видів цінних паперів g, d, b, f
- •Кореляційна матриця для чотирьох видів цінних паперів g, d, b, f
- •Абнормальні (надлишкові) прибутки для чотирьох обраних інвестиційних проектів та ринкового портфелю
- •Параметри моделі оцінки капітальних активів та тип інвестицій для альтернативних інвестиційних проектів
- •Можливі ризико-прибуткові характеристики портфелю з двох цінних паперів g,d , в залежності від портфельної ваги першого активу
- •Рівняння ізоліній сподіваних прибутків
- •Розрахунок точок проходження ізоваріаційного еліпсу для портфелів з рівнем ризику ## %.
- •3. Формування портфелю
- •Інвестиційні характеристики диверсифікованих інвестиційних портфелів
- •Розподіл фінансових коштів у портфелі
- •Аналіз впливу ступені диверсифікації інвестиційного портфелю на зменшення несистематичного ризику
- •4. Оцінювання фондового портфелю
- •Розрахунок необхідної норми доходу за цінними паперами та сформованими портфелями на основі рівнянь ліній ринку капіталів (cml) та цінних паперів (sml)
- •Розрахунок бажаної ціни покупки цінного паперу l з поквартальною виплатою доходів та наміром продати через один рік
- •Розподіл акцій у портфелях
- •Висновки та рекомендації
- •Список рекомендованої літератури
- •6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання
6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання
Укладачі: Кузьмін Олег Євгенович, проф., д.е.н.
Колісник Михайло Васильович, проф., д.е.н.
Григор’єв Олександр Юрійович, ст. викл,
Дорошкевич Катерина Олегівна, асист., к.е.н.
Редактор
Комп’ютерне верстання
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]