5. Стохастические линии. %k, %r, %d.
При расчете стохастических линий используется не только цены закрытия (Ct), но и более полная информация – минимальные цены (Lt), максимальные цены (Ht), эти индексы дают более точную информацию.
Используются индексы %K, %R, %D.
Расчетные формулы:
;
;
;
где: Lt, n-минимальная из цен L, за последние n дней.
Ht, n-максимальная из цен H, за последние n дней.
Таблица 4 – Расчет % K, %R, %D.
t |
Ct |
Ht |
Lt |
Ht,5 |
Lt,5 |
Ct-Lt,n |
Ht,n-Ct |
Ht,n-Lt,n |
%K |
%R |
Сум (C-L) |
Сум (H-L) |
%D |
1 |
663 |
605 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
614 |
577 |
614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
639 |
580 |
625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
625 |
572 |
574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
600 |
553 |
563 |
663 |
553 |
10 |
100 |
110 |
9,0909 |
90,9091 |
|
|
|
6 |
595 |
563 |
590 |
639 |
553 |
37 |
49 |
86 |
43,0233 |
56,9767 |
|
|
|
7 |
608 |
590 |
598 |
639 |
553 |
45 |
41 |
86 |
52,3256 |
47,6744 |
92 |
282 |
32,6241 |
8 |
610 |
573 |
580 |
625 |
553 |
27 |
45 |
72 |
37,5000 |
62,5000 |
109 |
244 |
44,6721 |
9 |
595 |
575 |
595 |
610 |
553 |
42 |
15 |
57 |
73,6842 |
26,3158 |
114 |
215 |
53,0233 |
10 |
600 |
580 |
580 |
610 |
563 |
17 |
30 |
47 |
36,1702 |
63,8298 |
86 |
176 |
48,8636 |
a) Найдем Ht, 5.
для 5-го из 663, 614, 639, 625, 600 дня максимальная цена = 663;
для 6-го дня из 614, 639, 625, 600, 595 максимальная цена = 639;
для 7-го дня из 639, 625, 600, 595, 608 максимальная цена = 639;
для 8-го дня из 625, 600, 595, 608, 610 максимальная цена = 625;
для 9-го дня из 600, 595, 608, 610, 595 максимальная цена = 610;
для 10-го дня из 595, 608, 610, 595, 600 максимальная цена = 610.
б) Найдем Lt,n.
для 5-го дня из 610, 614, 625, 574, 563 минимальная цена = 553;
для 6-го дня из 614, 625, 574, 563, 590 минимальная цена = 553;
для 7-го дня из 625, 574, 563, 590, 598 минимальная цена = 553;
для 8-го дня из 574, 563, 590, 598, 580 минимальная цена = 553;
для 9-го дня из 563, 590, 598, 580, 595 минимальная цена = 553;
для 10-го дня из 590, 598, 580, 595, 580 минимальная цена = 563.
в) Найдем разность Ct-Lt, 5:
для 5-го дня 563-553=10;
для 6-го дня 590-553=37;
для 7-го дня 598-553=45;
для 8-го дня 580-553=27;
для 9-го дня 595-553=42;
для 10-го дня 580-563=17.
г) Найдем разность Ht,n-Ct:
для 5-го дня 663-563=100;
для 6-го дня 639-590=49;
для 7-го дня 639-598=41;
для 8-го дня 625-580=45;
для 9-го дня 610-595=15;
для 10-го дня 610-580=30.
д) Найдем разность Ht,n-Lt,n:
для 5-го дня 663-553=110;
для 6-го дня 639-553=86;
для 7-го дня 639-553=86;
для 8-го дня 625-553= 72;
для 9-го дня 610-553=57;
для 10-го дня 610-563=47.
е) Рассчитаем %K:
для 5-го дня 10/110*100=9,0;
для 6-го дня 37/86*100=43,0;
для 7-го дня 45/86*100=52,3;
для 8-го дня 27/72*100=37,5;
для 9-го дня 42/57*100=73,6;
для 10-го дня 17/47*100=36,2.
ж) Рассчитаем % R:
для 5-го дня 100/110=90,9;
для 6-го дня 49/86*100=56,9;
для 7-го дня 41/86*100=47,7;
для 8-го дня 45/72*100=62,5;
для 9-го дня 15/57*100=26,3;
для 10-го дня 30/47*100=63,8.
з) Рассчитаем трехдневную сумму Ct-Lt,5:
для 7-го дня 10+37+45=92;
для 8-го дня 37+45+27=109;
для 9-го дня 45+27+42=114;
для 10-го дня 27+42+17=86.
и) Рассчитаем трехдневную сумму Ht,5-Lt,5:
для 7-го дня 110+86+86=282;
для 8-го дня 86+86+72=244;
для 9-го дня 86+72+57=215;
для 10-го дня 72+57+47=176.
к) Рассчитаем %D:
для 7-го дня 92/282*100=32,6;
для 8-го дня 109/244*100=44,7;
для 9-го дня 114/215*100=53,0;
для 10-го дня 86/176*100=48,9.
Рис. 7. График %D, %R, %K.
Вывод:
%K: 5 день – критическая зона, следовательно, нужно остановить операцию;
с 6 и 7 день – нейтральная зона – операция возможна.
8 день – критическая зона, ожидается разворот тренда.
9 день – критическая зона, разворот тренда.
10 день – нейтральная зона, операция возможна.
% R: 5 день – критическая зона, зона перепроданности.
с 6 по 7 день – нейтральная зона, операция возможна.
8 день - критическая зона, зона перекупленности.
9день – критическая зона, зона перепроданности.
10 день – нейтральная зона, операция возможна.
Сигналы % R совпадают с %K.
%D: 7 день в нейтральной зоне, операции возможны.
10 день операция возможна.