4. Рассчитаем индекс относительной силы (rsi)
Общим недостатком МОМ и ROC является из отставания от динамики рынка. Более своевременные сигналы можно получить с RSI.
Наиболее значимым осциллятором, расчет которого предусмотрен во всех компьютерных программах технического анализа, является индекс относительной силы.
RSI t – определяется соотношением:
где AV (AD)– сумма приростов (убыли) конечных цен за n дней.
Расчет выполняется для t >= n+1.
Алгоритм расчета:
1) Изменение цен начинаем со 2– го дня;
2) Выписываем положительные изменения – приросты,
отрицательные изменения (по модулю) – убыли;
3) Сумма приростов за n дней, от текущего назад. Сумма убыли за n дней, от текущего назад;
4) Расчет RSI по формуле.
Составим таблицу 2, дополнив таблицу 1 столбцами:
1) «Изменение цен» =Ct – Ct-1 (начиная со 2-го дня);
2) Приросты – положительные изменения, убыль – отрицательные изменения по модулю;
3) AU t,5 – суммы приростов по 5 дней, начиная с 6-го,
AD t,5 – суммы убылей по5 дней, начиная с 6-го;
4) По формуле вычисляем RSI.
Таблица 3 – Расчет RSI
Дни t |
Цены Ct |
Изменение цен |
Прирост |
Убыль |
AU t,5 |
AD t,5 |
RSI |
1 |
610 |
|
|
|
|
|
|
2 |
614 |
4 |
4 |
0 |
|
|
|
3 |
625 |
11 |
11 |
0 |
|
|
|
4 |
574 |
-51 |
0 |
-51 |
|
|
|
5 |
563 |
-11 |
0 |
-11 |
|
|
|
6 |
590 |
27 |
0 |
27 |
15 |
-35 |
-75,00 |
7 |
598 |
8 |
8 |
0 |
19 |
-35 |
-118,75 |
8 |
580 |
-18 |
0 |
-18 |
8 |
-53 |
-17,78 |
9 |
595 |
15 |
0 |
15 |
8 |
13 |
38,10 |
10 |
580 |
-15 |
0 |
-15 |
8 |
9 |
47,06 |
А) «Изменение цен» = Ct – C t-1
Начинаем со 2-го дня
1) 2 день 614 – 610 = 4;
2) 3 день 625 – 614 = 11;
3) 4 день 574 – 625 = -51;
4) 5 день 563 – 574 = -11;
5) 6 день 590 – 563 = 27;
6) 7 день 598 – 590 = 8;
7) 8 день 580 – 598 = -18;
8) 9 день 595 – 580 = 15;
9) 10 день 580 – 595 = -15.
Б) Внесем в таблицу приросты и убыли.
В) Рассчитаем AU t,5
1) 6 день 4+11+27+0+0 = 42;
2) 7 день 42+8 = 50;
3) 8 день 4+11+27+8+0 = 50;
4) 9 день 4+11+27+8+0+15 = 65;
5) 10 день 4+11+27+8+0+15+0 = 65;
Г) Рассчитаем AD t,5
1) 6 день 0+0-51-11+0=-62;
2) 7 день 0-51-11+0=-62;
3) 8 день -51-11+0-18 = -80;
4) 9 день -51-11+0-18 +0 =-80;
5) 10 день -51-11+0-18 -15=- 95.
Д) Рассчитываем RSI
1) 6 день 100-100/ (1+42/62)=40,4;
2) 7 день 100-100/ (1+50/62)=44,6;
3) 8 день 100-100/ (1+50/80)=38,5;
4) 9 день 100-100/ (1+65/80)=44,8;
5) 10 день 100-100/(1+65/95)=40,6.
Рис. 6 Индекс относительной силы
Вывод: с 9- го по 10-й день – RSI от 25 до 75- значит в нейтральной зоне, следовательно, финансовые операции проводить можно, ориентируясь на сигналы других индексов.