Стабільність банківської системи: загрози та шляхи їх подолання Анотація

Розгортання світової валютно-фінансової кризи поставило банківську систему України у вкрай складні умови та зумовило існування таких основних загроз стабільності банківської системи як недостатній рівень капіталізації, нестабільність ресурсної бази, погіршення фінансових результатів, посилення боргового навантаження, скорочення обсягів кредитування, погіршення якості кредитного портфеля банків. Активна протидія з боку банків наведеним загрозам протягом 2008-2009 рр. дозволила зберегти відносну стабільність у банківській системі, що надає підстав охарактеризувати її стан як стабільно неефективний: діяльність стабільних банків не мала бажаного результату щодо фінансової підтримки реального сектора економіки. Це доводить необхідність використання системно-структурного підходу у антикризовій стратегії, який передбачає комплексне вирішення взаємопов’язаних проблем фінансового та реального секторів економіки шляхом диференційованого застосування монетарних інструментів.

У записці окреслені заходи щодо стабілізації банківської системи, які мають спрямовуватись, по-перше, на послаблення дії зовнішніх загроз, по-друге, на подолання низки внутрішніх проблем банківського сектору.

Стабільність банківської системи: загрози та шляхи їх подолання

Розгортання світової валютно-фінансової кризи поставило банківську систему України у вкрай складні умови. Обмежений доступ до зовнішніх джерел та девальвація гривні, погіршення фінансового стану позичальників, незбалансованість державних фінансів і політична нестабільність вкрай негативно позначилися на фінансовій стійкості банків: проблему ліквідності, що виникла на початку кризи, змінила проблема якості активів та достатності капіталу. Невирішеність зазначених проблем зумовлює існування таких основних загроз стабільності банківської системи.

1. Недостатній рівень капіталізації, що загрожує банкрутством банків

Незважаючи на підвищення рівня капіталізації банківської системи з 10,0 % на кінець 2007 до 14,8 % на кінець 2009 рр., 7 з 18 найбільших банків не виконали план з капіталізації¹. На початок 2010 р. у стані ліквідації перебувало 14 банків, з них 12 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 2 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів. Причин виникнення цієї проблеми декілька.

По-перше, бухгалтерська «технічна» причина: за зниження курсу гривні збільшилась вартість валютних позик у гривневому виразі, тоді як норматив мінімального розміру регулятивного капіталу визначено у гривнях, і його вартість девальвація істотно не змінила. Відтак дотримання нормативу адекватності капіталу вимагає збільшення капіталу.

По-друге, зростання обсягу прострочених та ризикових активів визначало потребу у нарощуванні капіталу. Збільшення частки проблемних кредитів у загальному обсязі кредитного портфелю банків до 9,2 % за офіційними даними та до 40 % за експертними оцінками, засвідчує масштаби потреби банків у нарощуванні капіталу.

На вирішення проблеми недостатньої капіталізації у 2009 р. банки активно нарощували капітал за рахунок державної програми рекапіталізації ² та шляхом залучення коштів від материнських іноземних компаній. У підсумку протягом 2009 р. сплачений зареєстрований статутний капітал вітчизняної банківської системи збільшився з 82,4 до 119,2 млрд грн, а норматив адекватності – з 14,0 до 18,2 % (19,0 % на 01.02.2010 р.). Разом з тим, слід визнати, що нарощування банками капіталу:

• виявилося неспроможним істотно поліпшити стан банківської системи: чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) зменшилися на 5 % з 926 до 880 млрд грн, а за січень 2010 р. – на 1,4 % до 868 млрд грн, збитки сягнули в 3,8 млрд грн, досі 30-50 банків (20-30 % загальної кількості банківських установ) знаходяться у переддефолтному стані;

• не справило істотного позитивного впливу на стан економічної системи країни: обсяг наданих кредитів скоротився на 5,7 % і продовжив своє зниження у перші місяці 2010 р. Відтак фінансові ресурси, акумульовані банківською системою, не трансформувалися у кредити реальному сектору економіки.