46 Базель келісімі бойынша банктік тәуекелді бағалаудың тиімділігі?

Базель келісімі б/ша тәуекелділікті есептеу тиімділігі зор. Себебі базель келісімі б/ша банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі анықталады. Ал сол меншікті капитал арқылы банк өз қызметіне байланысты тәуекелділікті алдын алып, не оны қабылдап шығынын жаба алады. Тәуекелді қабылдау шекті нормасы бекітілген.Базель келісімі б/ша меншікті капиталдың үш деңгейі бар. Меншікті капитал бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың (екінші деңгейдегі капитал бірінші деңгейдегі капиталдан аспайтын мөлшерде енгізіледі) және банк инвестицияларын шегергендегі үшінші деңгейдегі капиталдың (үшінші деңгейдегі капитал нарықтық тәуекелді өтеуге арналған бірінші деңгейдегі капитал бөлігінің екі жүз елу пайызынан аспайтын мөлшерде енгізіледі) сомасы ретінде есептеледі. Үшінші деңгейдегі капитал нарықтық тәуекел шамасын өтеуге арналған.Бірінші деңгейдегі капиталдың нарықтық тәуекелді өтеуге арналған бөлігі мынадай тәртіппен есептеледі: активтердің, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің жалпы сомасы мен операциялық тәуекелдің мөлшері айқындалады; нарықтық тәуекелдің,валюталық, пайыздық тәуекелдің сомасы анықталады.

Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің мәні:

k1-1 0,06-дан кем болмайды.

2014 жылғы 1 қаңтардан бастап k1-1 0,03-тен кем болмайды;

k1-2 0,06-дан кем болмайды.

Жеке тұлға - ірі қатысушысы жоқ банк үшін банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің мәні:

k1-1 0,07-ден кем болмайды;

k1-2 - 0,07-ден кем болмайды.

Банк холдингі немесе бас банк қатысушысы болып табылатын банк үшін, орналастырылған акцияларының елу пайызынан артығы мемлекетке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банк үшін банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің мәні:

k1-1 - 0,05-тен кем болмайды;

k1-2 - 0,05-тен кем болмайды. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің мәні k2 – 0,12-ден кем болмайды.

47. ҚР-дағы саяси факторлардың Отандық банктерге әсері?

коммерциялық банктердің қызметіне, олардың дамуына әсер ететін бірқатар макроэкономикалық және саяси факторлар кездеседі. Оларды атап көрсетуге болады:

- тауар-ақша қатынастарының даму деңгейі

-қоғамдық және экономикалық тәртіп, олардың мақсаты және әлеуметтік бағдарлануы

- заңдық негіздер мен актілер

- экономикадағы банктің рөлі мен мәні

Тауар-ақша қатынастарының, сауданың және ақша айналымының даму деңгейі банктік қызметтің масштабы мен құрылымын белгілейді. Жанданған ақша және тауар айналымының құрылуы, ұлттық нарықтардың дамуы, халықаралық сауданың дамуы банктік жүйенің дамуына әсер етуші факторлдар болып табылады. Банк қызметтеріне деген сұраныс өндірістің масштабының кеңеюі мен тауар өндірушілер арасындағы айырбастың дамуына байланысты өсіп отырады. Банк қызметінің дамуына соғыс, созылмалы экономикалық дағдарыс кері әсерін тигізеді.

Қоғамдық және экономикалық тәртіп банк қызметіне әсер ететіні сөзсіз. Егер қоғамда жинақтар қолдауға ие болмаса, тауар айырбасына көңіл бөлінбейтін болса, банктер дамымай қалады. Яғни олардың қызметіне қажеттілік болмай қалады. Банктердің дамуына жергілікті биліктің тыйым салу шаралары да әсер етеді.

Заңдық база банк жүйесінің дамуына айтарлықьай әсер етеді. Кейбір мемлекеттерде жекелеген банк операцияларын орындауға тыйым салынған. Мысалы, АҚШ-та банктік кепілдіктерді беруге заң жүзінде тыйым салынған. Кейбір елдерде банктерге сақтандырумен айналысуға рұқсат етілмеген. Ал кейбір елдерде заң бойынша орталық банктер шаруашылыққа қызмет көрсетуді кеңінен жүзеге асыра алады.

Банк жүйесінің дамуына экономикадағы банктің мәні мен рөлі туралы жалпы түсінік те әсерін тигізеді. Бөлінушілік жүйеде банк басқарудың мемлекеттік аппаратының бөлігі ретінде қарастырылады. Нарықтық экономика жағдайында банктер басқа жағдайда ие. Банк жүйесі екі деңгейлі сипат алады. Жүйе көпжақты сипатта болады және қоғамға қызмет көрсетудің кеңдігіне ие болады.

Сондай-ақ саяси факторлар да банк қызметіне елеулі әсер етеді. Егер елдің саяси тәуекелі жоғары болса, ол проблемаға айналады. Мысалы халықаралық несие ұйымдарынан несие алу қиын болады.

48. ҚР– дағы ЕДБ–де несиелік тәуекелді басқаруда кездесетін негізгі проблемалар және оларды жетілдіру жолдары

Банктік бизнестің қазіргі таңдағы глобализациясы,бәсекелестіктің арту кезеңінде банктің тәуекел аясындағы қызметін ж/е сенімділігін қамтамасыз ету мәселелерін шешу маңызды б.т.Әлемдік нарықта банктік тәуекелдер құрылысында несиелік тәуекел банктің жалпы қызметіне елеулі әсер етеді.Талдау сапасы мен несиелік тәуекелді бағалаудың жеткіліксіз деңгейі ж/е әлемдік стандарттарға сай келмеуі-отандық банктердегі банктік менеджменттің дағдарысының көрінісі.Несиелік тәуекел-кең мағыналы термин болғандықтан,қаржылық операциялардың барлығына тарайды.Шетелдік мамандардың бұл ұғымға берген анықтамасы бойынша несиелік тәуекелді контрагенттердің өз міндеттемелерін орындамауы деп түсініледі.Сонымен қатар,несиелік тәуекелді оның шығу көзіне байланысты,қарыз алушының өз міндеттемесін орындамауы, несиелік портфель сапасының төмендігімен байланыстыруға болады.Олай болса,1ші келтірілген сипатпен байланыстырсақ,несиелік тәуекел қарыз алуышының өз міндеттемесін уақытылы ж/е толық орындай алмауынан банктің зардап шегуі ретінде түсінеміз.Несиелік тәуекелмен қатар оны басқару ұғымы қатар жүреді.Басқару арқ.несие берілген кезден бастап оның қайтарылуына дейінгі кезеңді,қарыз алуышың несиеқабілеттілігін,несие портфелінің сапасын қадағалау аламыз.Сондықтан банк тәуекел деңгейін жоюға н/се төмендетуге тырысады,неге десеңіз,ол арқ.банк болашағы,табысы анықталады.Отандық банктерде несиелік тәуекелдің пайда болу себептері:1)банктердің несиелік тәуекелді жеткіліксіз бағалауы,яғни ол ақпараттың толық еместігі,қарызды өтеу жайында статистикалық мәліметтің аздығы,т.б.2)дағдарыс кезеңінде экономиканың тұрақсыздығы жағдайында қарызгерлердің макроэкономикалық факторға тәуелділігінің жоғары деңгейі;3)несиелік тәуекелдерді басқаруда методологиялардың жетілмегендігі;4)банктердің шектеулі кәсіпорындарды ғана несиелеуі,олардың ішінде қарызгерлердің көп болуы,яғни несиелеу 1 қарыз алушыға қатысты тәуекел дәрежесінің жоғары екендігімен түсіндіріледі.Сонымен қатар,проблемалық несиелер үлесінің жоғары болуы.5)экономиканың қаржы секторында бәсекелестіктің артуы,банк табысы мен рентабельділігінің,таза пайыздық маржа мен ссудалық операциялардан табыстың төмендеуі.Отандық банктерде несиелік тәуекелді бағалауда әрбір несие өнімін саралау етек жайып келеді.Ақпараттық белгісіздікті төмендету үшін бағалаудың эксперттік ж/е статистикалық әдістерін қолданады.Бұл бағалау түрі арқылы қарызгердің мүмкін болатын дефолты ж/е қарызгерді шектеулі несиелеуді анықтауға болады.Тәуекелді төмендету әдісі ретінде лимиттеуді қолдану жағымсыз несиелік жағдай туғанда потенциалды қауіптің алдын алуға жағдай жасайды.Банктер сонымен қатар несиелік тәуекелді төмендету жолында шетелдік бағдарламалар мен модельдерді қолдану керек. «RiskMetrics» методикасы ж/е «EGAR CreditRisk» несиелік тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген RAROC методологиясы отандық банктер қызметін жақсартуға көмектеседі.Артықшылықтары:-тәуекелді бағалауда статистикалық ж/е эксперттік әдістердің қолданылуы сенімді нәтижелерге әкеледі;-тәуекелді жою әдісін қолдануда тиімділіктің артуы,әсіресе несиелік ресурстардың пайда болу ықтималдығын төмендетумен б/ты;-осы сферадағы әлемдік тәжірибеге сәйкес қарызгердің несиелік рейтингісін анықтау;-риск-менеджерлердің ссуда түріндегі жаңа активтерді модельдеу мүмкіндігі;-жоғары тәуекелді несиелеумен б/ты қарызгерлердің тізімін уақытылы анықтап отыру;-әрбір қарызгерді несиелеу кезінде күтілетін шығындарды бағалау мүмкіндігі;-болжанбаған шығындарды жабуға арналған өзіндік қорлардың көлемін анықтау мүмкіндігі;-өзіндік капиталдың рентабельділігін анықтау мүмкіндігі.