20. Несиелік тәуекелді басқару кезеңдерінің ерекшеліктерін кезеңдер бойынша сипаттаңыз?

Несиелік тәуекелді басқару кезеңдерінің ерекшеліктері

Қарыз алушы Банк

несиелік тәуекелді сәйкестендіру

М әміле бойынша қарыз алушының Несие операциясы бойынша 1 немесе бірнеше

міндеттемені орындалмауын себептерін қарыз алушының 1 уақытта міндеттеменің

анықтау орындамау салдарын анықтау.

несиелік тәуекелді бағалау

Н есиелік келісім-шарт бойынша міндеттемені Берілген несиелерді топтастыру, яғни мүмкін

орындамау ықтималдығын анықтаған шығындарды есептеуге сәйкес тәуекелді

қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау класстарға бөлу:

• несиелік тәуекел деңгейі бойынша

• өзара байланыстық қарыз алушылар бойынша

н есиелік стратегиясын таңдау – шешімдерді қабылдау жүйесі

Қарыз алушының несиелік тәуекел деңгейін Банктегі портфельдің несиелік тәуекел

бағалау нәтижелерін ескерту деңгейін бағалау және бақылау

несиелік тәуекел деңгейін бақылау

Қ арыз алушының несиелік тәуекел деңгейін Портфельді бақылау, тәуекел деңгейін шекті

өзгеруін жедел есепке алу мақсатында деңгейге жеткізбеу, бақылау, несие беру шартына

мониторинг жүргізу әрекеттінің заңға сәйкес жүргізілетін мониторинг

жасау

несиелік тәуекелді минимизациялау

Б анкте қарыз алушылар ақпараттар деңгейін Диверсификация, лимиттеу, мүмкін

көтерту, қарыз алушының несиелік келісімді шығындарды жабу мақсатында провизия

орындауына дайындау және қаржылық құру

жағдайын көтеру, банкпен қарыз алушы

арасында тұрақты қатынас орнату

21. Өтімділік тәуекелі,ықпал етуші факторлар және оны басқару?

Өтімділік – банктің сенімділігін қамтамасыз ететін, оның қызметінің жалпы сипаттамалардың бірі.

Банк өтімділігі – бұл салымшылар мен қарыз берушілер алдында банктің өз міндеттемелерін уақытында және шығынсыз орындау қабілеттігі.

Егер коммерциялық банктің борыштық және қаржылық міндеттемелерді уақтысында орындау үшін қолма-қол ақшалай қаражаттар мен басқа да өтімді активтері болып, сонымен қатар басқа көздерден қаражаттарды тез арада жұмылдыру мүмкіндігі жеткілікті болса, онда бұл өтімді банк болып табылады.

Банк өтімділігі аталған барлық міндеттемелерді, сонымен бірге болашақта пайда болуы мүмкін міндеттемелерді уақытында орындауын сипаттайды. Міндеттемелерді орындау үшін кассадағы және корреспонденттік шоттардағы (Орталық банкте және басқа коммерциялық банктерде) қалдықтарымен сипатталатын банктік ақшалардың барлығы; қолма-қол ақшаға тез айналатын активтер; банкаралық нарықтан немесе Орталық банктен алынатын банкаралық несиелер сияқты қаражат көздері пайдаланады.

Банк өтімділігінің екі формасы, яғни міндеттемелерді өз уақытында және шығынсыз орындауы көптеген ішкі және сыртқы факторлардың ықпалымен анықталады.

Ішкі факторлар қатарына мыналар жатады :

• банк капиталының базасы;

• банк активтерінің сапасы;

• депозиттердің сапасы;

• сыртқы қаражат көздеріне орташа тәуелдігі;

• мерзімі бойынша активтер мен пассивтердің өзара сәйкестігі;

• сауатты менеджмент;

• банктің жоғары дәрежелі беделі.

• Банк капиталының базасы – бұл салымшылар қаражаттары мен депозиттеріне кепіл беретін және олардың мүдделерін қорғайтын меншікті капиталдың жеткілікті мөлшерін сипаттайды. Меншікті капиталдың көзіне: жарғылық капитал және әр түрлі мақсаттар үшін бағытталған банктің басқа да қорлары жатады. Банктің меншікті капиталы неғұрлым жоғары болса, оның өтімділігі соғұрлым жоғары болады.

Банк активтерінің сапалалығы келесі 4 критерийлері анықталады:

• өтімділік

• тәуекелділік

• табыстылық

• Диверсификация

Банк активтерінің сапалылығы мынадай төрт критерийлермен анықталады: өтімділік, тәуекелдік, табыстылық пен диверсификация.

Активтердің өтімділігі – бұл қарыз алушының міндеттемелерді өтеу немесе осы активтерді сату арқылы олардың қолма-қол ақшаларға айналу қабілеті.

Активтердің өтімділік дәрежесі олардың айналымына байланысты. Ақшалай формадағы банктің активтері төлем қызметін орындауға бағытталған.

Активтер тәуекелі критерийі, олардың ақшалай формаға айналдыру кезінде шығындарға ұшырау мүмкіндігін сипаттайды. Активтердің тәуекел дәрежесі, олардың әр түрі үшін ерекше көптеген факторлармен анықталады. Мысалы, несиелік тәуекел қарыз алушының қаржылық жағдайына, қарыз көлеміне, беру мен өтеу тәртібіне, т.б. факторларға байланысты.

Банк активтердің тәуекелі неғұрлым жоғары болған сайын, банктің өтімділігі соғұрлым төмен болады.

Активтердің табыстылығының критерийі ретінде: активтердің жұмыс жасау қабілеті, тиімділігі, яғни табысты әкелу қабілеті, сонымен қатар банктің дамуы үшін қаражат көзін табу және банктің капитал базасын нығайту қабілеті. Табыстылық дәрежесі бойынша активтер: табыс әкелетін және табыс әкелмейтін болып екіге бөлінеді.

Активтердің диверсификациясы критерийі банктің ресурстарын әр түрлі орналастыру аялары бойынша бөлу дәрежесін сипаттайды. Активтерді диверсификациялау көрсеткіштері мынадай: ресурстарды орналастыру бағыттары бойынша банк активтерінің құрылымы, объектілер мен субъектілері бойынша несиелік жұмсалымдардың құрылымы; бағалы қағаздар портфелінің құрылымы, валюталар құрылымы; банкпен корреспонденттік және несиелік қатынастарда болатын басқа банктердің құрылымдық құрамы. Активтер неғұрлым көп диверсификацияланса, соғұрлым банктің өтімділігі жоғары болады.

Банк өтімділігін анықтайтын фактор – банктің депозиттік базасының сапалылығы. Депозиттік базаны мерзімді депозиттік және жинақ салымдары, есеп айырысу және ағымдағы шоттардағы қаражаттары ретінде банкте жинақталған заңды және жеке тұлғалардың қаражаттары құрайды. Депозиттердің сапалылығының басты критерийі олардың тұрақтылығын сипаттайды. Депозиттердің тұрақты бөлігі неғұрлым көп болса, банктің өтімділігі соғұрлым жоғары болады. Депозиттердің тұрақты бөлігінің көбеюі банктің өтімді активтерге мұқтаждығын азайтады. Талап етілгенге дейінгі депозиттер жоғары тұрақтылыққа ие, өйткені бұл депозиттердің түрі сыйақы мөлшерлемесіне байланыссыз. Банкте осы депозит түрінің көп болуы банктің қызмет етудің сапалылығы мен жылдамдығы, банктің клиентке жақын орналасуы сияқты факторларға байланысты. Ал, мерзімді және жинақ депозиттеріндегі қалдықтары тұрақтылықтың төмен дәрежесіне ие, себебі оған банктің сыйақы мөлшерлемесі ықпал етеді.

Сыртқы факторлар:

• елдегі жалпы саяси және экономикалық жағдай;

• бағалы қағаздар нарығының дамуы;

• банкаралық несие нарығының дамуы;

• қайта қаржылындару жүйесін ұйымдастыру;

• Орталық банкінің қадағалау қызметінің тиімділігі.