
- •Оглавление
- •Введение
- •Лекция 1 Введение в математические методы. План.
- •Литература:
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 2. Модель межотраслевого баланса в. Леонтьева. План.
- •Задание.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 3. Предмет и задачи исследования операций. План.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 4. Основные понятия линейного программирования. План.
- •Примеры задач линейного программирования.
- •1.Задача об использовании ресурсов.
- •Задача составления рациона (задача о диете, задача о смесях).
- •Общая задача линейного программирования.
- •Задания:
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 5. Геометрический смысл решений неравенств и их систем неравенств. План.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 6. Графический метод решения Задачи линейного программирования.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 7. Особые случаи задач линейного программирования (графический метод). План.
- •Не единственность оптимального решения.
- •Лекция 8. Системы m линейных уравнений с n неизвестными.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 9. Основы симплекс - метода линейного программирования План.
- •Алгоритм симплекс - метода:
- •Лекция 10. Метод искусственных переменных (м-метод).
- •Лекция 11. Теория двойственности.
- •Свойства взаимно двойственных задач.
- •Алгоритм составления двойственных задач.
- •Объективно обусловленные оценки и их смысл.
- •Лекция 12. Транспортная задача.
- •Определение транспортной модели
- •Пример транспортной модели
- •Приведение любой транспортная модель к сбалансированной.
- •Нахождение первоначального допустимого базисного решения.
- •I. Метод северо-западного угла
- •II.Метод минимальной стоимости.
- •Задания.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 13. Элементы теории игр. План.
- •Задания:
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 14. Нелинейное программирование.
- •Лекция 15. Задача потребительского выбора.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция 16. Модели сетевого планирования и управления. План.
- •Задания.
- •Литература.
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция №17:Средние величины. Показатели вариации. План лекции.
- •Литература:
- •Интернет – ресурсы:
- •Лекция №18:Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими явлениями. Уравнения регрессии. План лекции.
- •Литература:
- •Интернет – ресурсы:
- •Литература. Основная литература.
- •Дополнительная литература.
- •Интернет – ресурсы:
Лекция 10. Метод искусственных переменных (м-метод).
План.
1. Невозможность нахождения первоначального базисного решения.
2. Искусственные переменные.
3. 2-х этапный симплекс метод.
Пример с использованием М-метода.
В рассматриваемой вычислительной схеме симплекс-метода для получения начального базисного решения используются дополнительные переменные. Допустимое базисное решение получается в случае, когда все ограничения вида "". В случае же, когда ограничений вида "" или "=" начальное базисное решение может быть недопустимым, то есть содержать отрицательные компоненты.
Существует специальный метод для получения системы в каноническом виде, обладающей допустимым базисным решением. Сначала задача линейного программирования приводится к канонической форме, все переменные в которой неотрицательные. Затем для каждого ограничения проверяется существование соответствующей допустимой базисной переменной (не отрицательной). Если ее нет, то вводится новая искусственная переменная yj. Искусственная переменная вводится с тем же знаком, что и свободный член. Искусственных переменных столько, сколько ограничений дающих отрицательную компоненту в первоначальном базисе. Введенная искусственная переменная играет роль базисной переменной для данного ограничения. После проверки всех ограничений получается расширенная система в каноническом виде, которая имеет допустимое базисное решение, следовательно, можно заполнить начальную симплексную таблицу. Так как введенные переменные не имеют отношения к существу задачи линейного программирования в исходной постановке, то необходимо добиться обращения их в ноль. Для этого составим новую целевую функцию:
T=z-M(y1+…+yk), где
М – произвольное, большое по отношению к задаче число;
k – количество искусственных переменных, и ищем максимальное значение Т-функции.
Теорема:
Если в оптимальном решение Т-задачи все искусственные переменные равны 0, то соответствующие значения остальных переменных дают оптимальное решение исходной задачи линейного программирования.
Если имеется оптимальное решение Т-задачи, в котором хотя бы одна из искусственных переменных отлична от 0, то система ограничений исходной задачи линейного программировании несовместна.
Если максимум Т-функции равен бесконечности, то исходная задача неразрешима (либо система несовместна, либо максимум неограничен).
На практике, как правило, применяют двухэтапный симплекс-метод. Для этого Т-задачу разбивают на две задачи. Каждая из них решается на своем этапе.
Этап 1. Рассматривается искусственная целевая функция равная -M(y1+…+yk). Ее еще называют М-функция. При помощи симплекс-метода находят максимум М-функции. В результате поиска максимума производится исключение искусственных переменных. Если максимальное значение вспомогательной задачи равно нулю, то в ноль обращаются все искусственные переменные. Получается допустимое базисное решение начальной задачи линейного программирования, которая реализуется на этапе 2. Если минимальное значение вспомогательной задачи положительное, то по крайней мере одна из искусственных переменных также положительная. Это говорит о противоречивости начальной задачи, и решение прекращаются.
Этап 2. Допустимое базисное решение, найденное на первом этапе, улучшается с помощью алгоритма симплекс-метода. оптимальная таблица 1-го этапа становиться в начальной таблицей этапа 2.
Пример 13
Решить задачу линейного программирования:
Базисное решение, получаемое на первом шаге X1= (0; 0; -1; 3; 3) не является допустимым. В первое ограничение, дающее отрицательную компоненту, надо ввести искусственную переменную y1. Переменная вводится с тем же знаком, что и свободный член. Получим систему:
Преобразуем систему ограничений, так чтобы все свободные члены были неотрицательными. Для этого умножим первое и второе уравнение на –1. Получим:
Т-функция будет иметь вид: Т=x1+2x2-My1max.
Заполним первую симплекс-таблицу:
Базис |
Свободный член |
Переменные |
Оценочные отношения |
||||||
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
y1 |
||||
y1 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
x4 |
3 |
-1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
x5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|
z |
0 |
-1 |
-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мф |
-М |
М |
-М |
М |
0 |
0 |
0 |
|
Последняя строка таблицы – это (-М-функция), в нашем случае -My1. Заполняется она путем выражения искусственных переменных через небазисные переменные. Строки, в которых присутствует искусственная переменная умножаются на –М и их соответствующие компоненты складываются (в нашем случае умножается первая строка). В качестве оценочной строки рассматривается строка М-функции, обозначенная Мф. Критерий оптимальности проверяется по строке М-функции. Он не выполнен. Отрицательный коэффициент соответствует столбцу переменной х2. Она вводится в базис. Считаем оценочные отношения и находим переменную, выводимую из базиса. Это переменная y1. Переходим к новой симплекс таблице.
Базис |
Свободный член |
Переменные |
Оценочные отношения |
|||||
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
y1 |
|||
х2 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
0 |
0 |
1 |
|
x4 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
x5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
z |
2 |
-3 |
0 |
-2 |
0 |
0 |
-2 |
|
Мф |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
М |
|
По последней строке видно, что критерий оптимальности выполнен: максимальное значение М-функции равно нулю: max(-Mф)=0. Искусственная переменная y1. тоже равна нулю. Полученое базисное решение (0; 1; 0; 2; 3) является допустимым. Далее, переходим ко второму этапу. Отбросываем последнюю строку и столбец с искусственной переменной
Базис |
Свободный член |
Переменные |
Оценочные отношения |
|||||
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
|
|||
х2 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
0 |
0 |
|
|
x4 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
|
x5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
z |
2 |
-3 |
0 |
-2 |
0 |
0 |
|
Задания.
Задачи 1-6 из раздела особые случаи симплекс-метода (графический метод) решить с помощью М-метода.
Литература.
Исследование операций в экономике / п/р Н.Ш Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 407с.
Банди Б. Основы линейного программирования. – М.: Радио и связь, 1989.
Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Сов. радио, 1972.
Горелик В.А., Ушаков И.А. Исследование операций. – М.: Машиностроение, 1986.
Интернет – ресурсы:
1. Справочные материалы по высшей математике http://primat.at.ua
2. Электронные учебные пособия http://book.ru-deluxe.ru