Курс лекцій

з дисципліни „Економетрія”

для студентів напряму підготовки

„Економіка і підприємництво”

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни 4

2. Тема 2. Загальні поняття і засади економетричного

моделювання 11

3. Тема 3. Загальна лінійна економетрична модель 29

4. Тема 4. Нелінійні економетричні моделі 66

5. Тема 5. Мультиколінеарність 78

6. Тема 6. Гетероскедастичність 89

7. Тема 7. Автокореляція залишків 106

8. Тема 8. Економетричні моделі динаміки 116

9. Тема 9. Економетричні симультативні моделі 134

Література 154

Передмова

Сучасний стан економіки України, розвиток її наукової бази потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення і застосування якісно нових напрямків економічної теорії та суміжних наукових дисциплін, тісно пов’язаних з нею.

При аналізі соціально-економічних явищ і процесів, які характеризують той чи інший етап розвитку ринкової економіки, доводиться мати справу з різноманітними масовими явищами, виявляти наявні там закономірності та встановлювати подальший хід їх розвитку. Задачу вивчення кількісних сторін масових явищ і процесів в економіці у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною якраз і вирішує економетрія (економетрика). Економетрія на основі свого інструментально-теоретичного апарату встановлює (виявляє) причинно-наслідкові зв’язки в досліджуваних економічних системах з метою проведення їх аналізу, діагностування і прогнозування.

Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці бакалаврів з економіки для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних та економічних знань, і разом з такими дисциплінами як мікро- та макроекономіка утворює базис сучасної економічної освіти. Конструювання та дослідження економетричних моделей сприяє формуванню у студентів нового економіко-математичного мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації.

Метою даного „Курсу лекцій” є надання методичної допомоги студентам усіх економічних спеціальностей, які навчаються у Національному університеті водного господарства та природокористування за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво”, у самостійному вивчені теоретичних засад дисципліни „Економетрія” . „Курс лекцій” містить повний виклад усіх тем, передбачених нормативною робочою програмою з дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” і орієнтований на кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни План

1. Визначення дисципліни “Економетрія”, її предмет і об’єкт.

2. Місце і значення дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами.

3. Виникнення, розвиток і становлення економетрії

1. Визначення дисципліни “Економетрія”, її предмет і об’єкт

При аналізі соціально-економічних явищ і процесів, які характеризують той чи інший етап розвитку ринкової економіки, доводиться мати справу з різноманітними масовими явищами, виявляти наявні там закономірності та встановлювати подальший хід їх розвитку.

Для вирішення цих питань використовується досить широкий арсенал різноманітних методів і підходів. Серед них широке розповсюдження отримало математичне моделювання і кількісний (чисельний) аналіз економічних явищ і процесів. Причиною такої уваги до методів кількісного аналізу є той незаперечний факт, що процес прийняття науково обґрунтованого рішення в економіці завжди пов’язаний з визначенням кількісних співвідношень і зв’язків між економічними показниками і з вмінням оперувати цими співвідношеннями.

Приклад 1. Щоб з’ясувати, чи доцільно інвестувати придбання нового обладнання (нової технології) потрібно не просто знати і розуміти, що це принесе додатковий прибуток, але й знати (і бажано якомога точніше) конкретно у чисельному вигляді – який додатковий прибуток буде отримано на кожну одиницю інвестицій . Приклад 2. Досліджуючи попит, який формується на ринку на деякі конкретні товари, нам недостатньо знати на якісному рівні, що він залежить від таких факторів, як ціна, дохід і т.п., нас цікавить конкретний вигляд зв’язку обсягу попиту з цими факторами, що дає можливість у числовому вигляді спрогнозувати попит при заданому рівні ціни ,доходу і т.і..

Можна навести ще багато прикладів, які показують, що ефективність прийняття рішень у підприємництві, виробництві, комерції, бізнесі та інших сферах суттєво залежить від того, на скільки особа, яка приймає рішення, використовує інформацію, що описує кількісний зв’язок між економічними показниками, що характеризують економічні явища і процеси.

Саме задачу вивчення кількісних сторін масових явищ і процесів в економіці у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною вирішує економетрія (економетрика).

Термін економетрія (економетрика) у буквальному перекладі означає вимірювання економіки, вимірювання в економіці.

Означення 1. Економетрія – це наукова дисципліна, яка вивчає кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних об’єктів і процесів за допомогою математико-статистичних методів та моделей.

Предметом економетрії є методи оцінювання параметрів економіко-математичних моделей, які описують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками, а також основні напрямки застосування цих моделей в економічних дослідженнях.

Економіко-математичні моделі, які використовуються в економетрії називаються економетричними моделями, а математичні методи їх побудови – відповідно економетричними методами.

Виходячи з предмету економетрії основними завданнями цієї дисципліни є:

1. вивчення і розробка математичних методів побудови економетричних моделей;

2. використання економетричних моделей в економічних дослідженнях.

Об’єктами економетрії є різноманітні економічні явища і процеси, як на мікро- так і на макрорівнях, такі як: попит і пропозиція, виробництво, споживання ,зайнятість і т.п.