метод приведенной чистой стоимости;

метод индекса прибыльности;

метод внутренней нормы прибыли;

метод аннуитета;

Все ответы верны;

Правильного ответа нет.

Для оценки инвестором эффективности вложения денег в портфель акций в модели Марковица используется:

ожидаемая доходность и темп инфляции;

ковариация и коэффициент корреляции доходности акций портфеля;

дисперсия доходности акций портфеля и темп инфляции;

ожидаемая доходность и дисперсия доходности акций портфеля.

Уравнение линейной регрессии в модели У.Шарпа связывает:

дисперсии случайных ошибок акций портфеля

доходности конкретной акции портфеля и доходности рыночного портфеля

доходности рыночного портфеля и дисперсию доходностей рыночного портфеля

ожидаемую доходность портфеля и дисперсию портфеля.

Отрицательное значение дисперсии портфеля возможно:

если доходность акций портфеля связана отрицательной корреляцией;

при значительном уровне риска акций портфеля;

если дисперсии доходностей отдельных акций отрицательны;

не может иметь места никогда.

Отрицательная ковариация доходностей двух акций портфеля может быть:

если дисперсии случайных ошибок также отрицательны;

в случае хорошо диверсифицированного портфеля;

не может иметь места никогда

при значительном уровне риска акций портфеля;

если дисперсии доходностей отдельных акций отрицательны;

При формировании «портфеля роста», инвестор рассчитывает:

на рост курсовой стоимости ценных бумаг;

рост ВВП;

на рост количества ценных бумаг в портфеле;

на ожидаемый рост темпов инфляции;

все ответы верны;

правильного ответа нет

Сформирован «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа, инвестор намерен получать доход за счёт:

курсовой разницы;

купонного дохода;

дивидендов;

дисконтного дохода;

все ответы верны;

правильного ответа нет.

Инвестор с целью получения стабильного высокого дохода сформировал портфель из государственных облигаций, в этом случае по склонности к риску его можно отнести к следующему типу:

агрессивному;

умерено-агрессивному;

консервативному;

нейтральному.

«Бета» инвестиционного портфеля определяется как:

средневзвешенное арифметическое значение величин «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля; b) среднее арифметическое значений «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля; c) среднее геометрическое значений «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля.

Инвестиционный портфель содержит в равных долях 12 видов акций и бета шести из них равна 1,2,а бета остальных шести составляет 1,4, то «бета» портфеля в целом

2,6

1,3

больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован

меньше, чем 1,3 поскольку диверсификация снижает значение «беты»

В рыночной модели « бета» показывает изменчивость ожидаемой доходности ценной бумаги относительно