Контрольні запитання для перевірки знань

1. Які існують види інновацій?

2. Чим обумовлені технічні інновації?

3. У чому сенс технологічних інновацій?

4. У чому сутність організаційно-управлінських інновацій?

5. Що передбачають інформаційні інновації?

6. У чому полягають соціальні інновації?

7. У чому сенс глобальної оптимізації?

8. Які існують новітні теплоізоляційні матеріали?

9. Які сучасні види попередньо ізольованих труб використовуються в теплових мережах?

10. Що таке рециклінг, його роль в енерго- та ресурсозбереженні?

11. Які види рециклінгу існують при поводженні з твердими побутовими відходами (ТПВ)?

12. Що таке первинне, вторинне і третинне сортування ТПВ?

13. Піролізні газогенератори як нетрадиційні джерела енергії.

14. Сміттєспалювальні підприємства як нетрадиційні джерела енергії.

15. Порівняльні характеристики піроліз них та сміттєспалювальних джерел енергії.

16. Паливо з біомаси.

17. Що таке теплові насоси?

18. Сонячні пласкі та вакуумні теплові колектори.

19. Що таке фотоефект? Сонячні електричні батареї.

20. Типова схема електропостачання з сонячною батареєю.

21. Від чого залежить вибір тієї чи іншої інновації?

22. Які ефекти розглядають під час оцінювання інновацій?

23. Які використовують показники економічної ефективності інновацій?

24. Які методи інтегрального оцінювання інновацій використовуються?

Розділ 7 Ризики в процесах енергозбереження

7.1. Концепції і визначення.

Ризик завжди пов’язаний з невизначеністю результату, при цьому, головним чином, під словом ризик частіше за усе розуміють імовірність втрат, хоча його можна описати і як імовірність отримати результати, що відрізняються від очікуваних. Тобто існує і ризик втрат і ризик «неочікуваного» добутку, або просто іншого розвитку подій. У багатьох сферах діяльності ризик розглядається як поняття, що має відношення до людських сподівань відносно здійснення подій, і, як правило, означає потенційно небажаний вплив на ту, чи іншу діяльність, який може реалізуватися як наслідок минулої, поточної або майбутньої події. Часто ризик розглядають як загрозу або імовірність втрати. Хоча загроза – термін дещо іншого ґатунку: більшість потенційних загроз не виходить за межі віртуальності і їх не приймають до уваги. Дійсно, у більшості випадків загроза авіакатастрофи під час рейсу, загибель судна в штормову погоду або загибель людини у ДТП не враховуються у повсякденній діяльності, як і загроза землетрусу, повені тощо. В професійних оцінюваннях ризику ризик звичайно передбачає сполуку імовірності події, що відбудеться, з впливом, який вона могла б спричинити, а також з обставинами, які супроводжують реалізацію цієї події. Інакше кажучи, ризик – це діючий чинник процесу, що розвивається, який володіє потенціалом негативного впливу на розвиток процесу.

Оскільки невизначеність є головною складовою проблеми, варто розглянути її систематику (рис.7.1).

Об’єктивна

невизначеність

Епістемологічна

невизначеність

Рішення, побудовані на знаннях

Невизна-ченість

Онтологічна

невизначеність

Квазі-раціональні рішення

Невизначеність

моральна

Рішення, побудовані на правилах

Суб’єктивна

невизначеність

Рішення, побудовані на інтуїції

Невизначеність щодо правил

Рис.7.1

Систематика невизначеностей

Тут під епістемологічною та онтологічною невизначеностями розуміють, відповідно, невизначеність з точки зору відсутності належних (релевантних) знань, та невизначеність з точки зору розуміння природи процесів (явищ), що спостерігаються. З рис.7.1 видно, на яких принципах будується прийняття рішень залежно від типу невизначеності. Найпростішим прикладом невизначеності є ситуація з погодою на завтра. Якщо, навіть, є дані прогнозу, то вони, як правило, звучать так: «завтра очікується переважно суха погода». Тут термін переважно можна трактувати як такий, що гарантує на 90% відсутність опадів. Але 10% можливості дощу зберігаються. І якщо ваші плани розраховані виключно на суху погоду, то існує ризик R = 10% = 0,1 ці плани поламати і, відповідно, очікувати можливі втрати від цього. Очікувана можливість втрат при цьому визначається як добуток ризику на загальний обсяг втрат.

Кількісне оцінювання невизначеності та ризику щільно пов’язане з теорією ймовірностей, теорією інформації та методами визначення страхових ризиків та премій.

Неоднозначність (сумнівність) іноді характеризується як «невизначеність другого порядку», оскільки тут має місце невизначеність навіть відносно дефініцій невизначених станів та наслідків, тобто йдеться не про об’єктивні природні факти, а про їхнє трактування людиною. Слід зазначити, що сумнівності можна у принципі уникнути, у той час як невизначеність (річ «першого порядку») не завжди можна детермінувати.

Невизначеність може бути наслідком відсутності знань стосовно отриманих фактів. Так, можна не бути впевненим щодо слушності нового проекту (скажімо проекту монорейкового транспорту), але ця невизначеність може бути усунена шляхом подальшого аналізу та експериментування. Однак, на субатомному рівні невизначеність може бути фундаментальним принципом, властивістю всесвіту: у квантовій механіці принцип невизначеності Гейзенберга накладає обмеження на можливість одночасного виявлення координат та енергії елементарної частки. Це не може бути наслідком ігнорування фактів, які потенційно можна отримати, але не має самих фактів як таких. Й досі можна розглядати таку невизначеність як непізнаванну властивість природи, або вважати, що існують «заховані змінні», які можуть описати стан елементарної частки точніше, ніж це дозволяє принцип невизначеності Гейзенберга.

Невизначеність вимірювання декларується шляхом встановлення діапазону, в межах якого може знаходитися істинне значення. Це може бути представлено як планки (межі) припустимих похибок на графі, або як зазначення величини ± невизначеність, або, нарешті, як десяткова дріб (з невизначеністю у дужках). Такий стислий запис використовується, наприклад, при зазначенні атомних мас елементів: так, запис 1,00794(7) відповідає 1,00794 ±0,00007.

Часто невизначеність вимірювань знаходять шляхом багаторазового повторювання вимірювань (спостережень) і знаходження математичного очікування (середнього) для можливості отримання достовірного оцінювання стандартного відхилення (стандартної похибки вимірювання) під час цих вимірювань

.

Тут n – кількість вимірювань, - математичне очікування (середнє) величини, що вимірюється, х_і – і-те вимірювання.

При цьому будь-яка окремо узята величина має невизначеність, яка дорівнює стандартному відхиленню σ. Коли невизначеність представляється стандартною похибкою вимірювання, близько 68,2% істинних значень параметру, що вимірюється, знаходиться у межах діапазону невизначеності і тільки 31,8% - поза його межами. В межах подвійної стандартної похибки лише 4,6% істинних значень параметру, що вимірюється, знаходиться поза межами діапазону невизначеності, а в межах потрійної стандартної похибки лише 0,3% знаходяться за межами. Це випливає з властивості нормального розподілу, коли процес вимірювання супроводжується нормальним розподілом похибок. У цьому випадку стандартні похибки легко перетворюються на довірчі інтервали σ (68,2%), 2σ (95,4%) та 3σ (99,7%).

Треба зазначити, що невизначеність вимірювання не є ознакою сумніву щодо обґрунтованості вимірювання. Навпаки, вона збільшує впевненість щодо отриманих результатів, оскільки зазначає (і гарантує) знаходження величини, що вимірюється, у певних межах.

На практиці невизначеність є результатом проблем, що обумовлені багатьма джерелами, включаючи недостатню дефініцію, квантування, ефекти матриці, перешкоди, умови оточуючого середовища, характеристики вимірювальних приладів або методик вимірювання (не досить вдалі апроксимації, припущення та процедури), випадкові варіації тощо.

Основні компоненти невизначеності:

• стандартна невизначеність, що випливає з стандартного відхилення;

• комбінована стандартна невизначеність, яка є позитивним коренем квадратним від загального відхилення, отриманого шляхом поєднання усіх компонентів невизначеності з урахуванням відповідних коефіцієнтів чутливості;

• розтягнута невизначеність, яка визначає інтервал, в межах якого величина, що вимірюється, знаходиться з найбільшою достовірністю. Ця невизначеність знаходиться шляхом добутку комбінованої стандартної невизначеності та коефіцієнту покриття, який для довірчого рівня 95% дорівнює 2.

Важливо зазначити різницю між похибкою та невизначеністю. Похибка визначається як різниця між отриманим результатом вимірювання та істинним значенням величини, яка вимірюється. Якщо похибка заздалегідь відома (як, наприклад, систематична), то вона може бути використана для коригування результату вимірювання. Невизначеність формує діапазон, в якому знаходиться величина, що вимірюється, і її не можна використати для коригування результату вимірювання. Інакше кажучи, невизначеність результату вимірювання жодним чином не можна інтерпретувати ні як помилку як таку, ні як помилку, що залишається після коригування.

У процесі своєї діяльності керівники усіх щаблів зустрічаються із сукупністю різноманітних видів ризику, які відрізняються один від одного за місцем та часом виникнення, сукупністю зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на їхній рівень, та, відповідно, за способом їхнього аналізу та методам опису. Як правило, усі види ризиків пов’язані один з одним та впливають на діяльність менеджерів. При цьому зміна одного виду ризику може викликати зміну більшості інших (решти).

Класифікація ризиків передбачає систематизацію множини ризиків на підставі певних ознак та критеріїв, які дозволяють поєднати підмножини ризиків у більш загальні поняття. Найбільш важливими елементами, які використовуються під час класифікації, є:

• час виникнення;

• головні чинники виникнення;

• характер обліку;

• характер наслідків;

• сфера виникнення.

За часом виникнення ризики розподіляються на ретроспективні, поточні та перспективні, причому аналіз ретроспективних ризиків, їхнього характеру й заходів щодо зниження дає можливості більш точно прогнозувати поточні та перспективні ризики.

Серед головних чинників виникнення розглядають такі:

• Політичні ризики, які обумовлені зміною політичної обстановки, що може вплинути на економічну діяльність (закриття кордонів, ембарго, блокада, військові дії тощо).

• Економічні (комерційні) ризики, які обумовлені несприятливими змінами в економіці підприємства чи країни (зміна кон’юнктури ринку, незбалансована ліквідність, зміни рівня управління тощо).

• Техногенні (технологічні) ризики.

• Природні ризики.

За характером обліку ризики поділяються на зовнішні та внутрішні.

• Зовнішні ризики не зв’язані безпосереднє з діяльністю підприємства або його контактної аудиторії (соціальні групи, юридичні та/або фізичні особи, що виявляють потенційну або реальну зацікавленість до діяльності конкретного підприємства. На рівень зовнішніх ризиків впливає велика кількість чинників – політичні, економічні, демографічні, соціальні, географічні, природні тощо.

• Внутрішні ризики обумовлені діяльністю самого підприємства та його контактної аудиторії. На їхній рівень впливає ділова активність керівництва підприємства, вибір відповідної маркетингової стратегії, політики та тактики та інші чинники: виробничий потенціал, технічне оснащення, рівень спеціалізації, рівень продуктивності праці, техніки безпеки, стратегія технічного обслуговування тощо.

За характером наслідків ризики поділяються на:

• Чисті (прості або статичні) ризики, які характеризуються тим, що вони практично завжди пов’язані з втратами. Причинами чистих ризиків можуть бути стихійні лиха, техногенні аварії та катастрофи, війни, нещасливі випадки, злочинні дії (тероризм), недієздатність керівництва тощо.

• Спекулятивні (динамічні або комерційні) ризики, характеризуються тим, що вони можуть нести у собі як втрати, так і додатковий прибуток відносно результату, що очікується. Причинами спекулятивних ризиків можуть бути зміна кон’юнктури ринку, зміна курсів валют, зміна податкового законодавства тощо.

За сферою виникнення ризики поділяють на стихійні, виробничі, комерційні, фінансові та страхові.

Стихійні ризики пов’язані із стихійними лихами.

Виробничі ризики зв’язані з невиконанням підприємством своїх планів та зобов’язань щодо виробництва продукції (послуг) в наслідок несприятливого впливу зовнішніх чинників, а також неадекватного використання техніки та технологій, основних та обігових засобів, сировини, робочого часу. Серед найбільш важливих причин виникнення виробничого ризику можна відмітити зниження обсягів виробництва, які передбачалися, зростання матеріальних та, або інших витрат, виплата підвищених відрахувань та податків, низька дисципліна постачання, руйнування або пошкодження устаткування тощо.

Комерційний ризик виникає у процесі реалізації товарів чи послуг, які вироблені або закуплені. Причини комерційного ризику: зниження обсягу реалізації внаслідок зміни кон’юнктури чи інших обставин, підвищення закупної ціни товарів, втрати товарів в процесі обігу, підвищення витрат обігу тощо.

Фінансовий ризик пов’язаний з можливістю невиконання партнером своїх фінансових зобов’язань. Головні причини фінансового ризику: знецінення інвестиційно-фінансового портфелю внаслідок зміни валютних курсів, нездійснення платежів.

Страховий ризик – це ризик виникнення передбачених умовами страхування подій, внаслідок чого страхова компанія зобов’язана сплатити страхове відшкодування (страхову суму). Результатом ризику є втрати, викликані неефективною страховою діяльністю як на етапі, який передує складанню угоди страхування, так і на наступних етапах (перестрахування, формування страхових резервів тощо). Головні причини страхового ризику – неправильно визначені страхові тарифи, азартна методологія страхувальника.

Окрім наведеної класифікації ризики можна ще класифікувати за наслідками:

• Припустимий ризик – це ризик рішення, внаслідок нездійснення якого підприємству загрожує втрата прибутку. У межах цієї зони підприємницька діяльність зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони не перевищують розмір прибутку, що очікується.

• Критичний ризик – це ризик, що загрожує підприємству втратою прибутку, тобто зона критичного ризику характеризується загрозою втрат, які свідомо перевищують прибуток, що очікується, і у граничному випадку можуть привести до втрати усіх засобів, що вкладені у проект.

• Катастрофічний ризик – ризик, що спонукає неплатоспроможність підприємства. Втрати при цьому можуть сягнути величини, що дорівнює майновому стану підприємства. До цієї групи відносять також будь-який ризик, що пов’язаний з прямою загрозою до життя людей або виникненням екологічних катастроф.

Будь-які дії, які можуть бути (хоча б віртуально) пов’язані з невизначеністю та ризиком, завжди повинні розпочинатися з усвідомлення ризику, тобто розуміння того, що насправді завжди може існувати можливість впливу певних чинників на протікання тих, чи інших процесів у небажаному (або просто непередбаченому) річищу та на кінцевий результат і подальші наслідки. Це усвідомлення повинно формуватися як під час вибору цілі (досягнення будь-якої мети, цілі завжди може супроводжуватися різними припонами об’єктивного чи суб’єктивного характеру) та шляхів і засобів її досягнення, так і аналізу можливих наслідків, що випливають з досягнення цілі. Власно кажучи, вибір альтернативи для реалізації дій, спрямованих на досягнення цілі, повинен починатися з врахування усіх можливих ризиків, їхніх пріоритетів та впливів на досягнення кінцевого результату. Це врахування починається з ідентифікації потенційних ризиків, для чого спочатку треба виявити джерела ризиків. Такими джерелами можуть бути погодні умови або умови експлуатації устаткування, нестабільність постачання ресурсів, нестабільні зв’язки (інформаційні, матеріальні, моральні), ненадійні партнери, дії конкурентів тощо. Після аналізу джерел ризиків необхідно перейти до аналізу загроз, пов’язаних з кожним з ідентифікованих ризиків, та з визначенням умов, за яких цей ризик може реалізуватися. Вибір методу ідентифікації ризиків залежить від культури, набутого досвіду та практики, яка широко прийнята. Сьогодні існують такі загальні методи ідентифікації ризиків:

• Предметно-орієнтована ідентифікація, коли будь-яка подія розглядається як ризик з точки зору того, чи загрожує вона досягненню мети (цілі) хоча б частково.

• Планово-орієнтована ідентифікація, коли існують альтернативні шляхи (сценарії) досягнення мети і будь-яка подія розглядається як ризик з точки зору того, чи загрожує вона переходу на небажаний сценарій.

• Систематично-орієнтована ідентифікація, коли складається перелік запитань, які пов’язані з можливими ризиками, і відповідь на запитання дозволяє виявити ризик.

• Перевірка загально відомих ризиків, коли складається перелік усіх можливих ризиків для можливих ситуацій і виконується перевірка, чи існує ризик стосовно конкретної ситуації.

• Складання реєстру ризиків, коли перелічуються джерела ризиків та зазначаються коефіцієнти загрози кожного з них та шляхи мінімізації ризиків, або ухилення від них.

Після ідентифікації ризиків необхідно їх оцінити з точки зору потенційних загроз та імовірності реалізації. Кількісне оцінювання ризику може бути як дуже простим (скажімо, вартість втрати будівлі з-за тектонічного зсуву), так і таким, що не піддається оцінці (коли йдеться про події, які важко передбачити і масштаб яких також непередбачуваний, як, наприклад, потужність землетрусу та його епіцентр). Фундаментальною проблемою у оцінюванні ризику є визначення імовірності його реалізації, оскільки у більшості випадків статистика не відома.

Існує декілька формул оцінювання ризику, з яких найбільш широко застосовується наступна:

R = p*V,

де R – ризик, р – імовірність реалізації, V – можливі наслідки події.

Управління ризиками передбачає ідентифікацію ризиків, аналіз ризиків та прийняття рішень, які спрямовані на максимізацію позитивних та мінімізацію негативних наслідків настання ризикових подій. Цей процес включає виконання наступних процедур:

• Планування управління ризиками – вибір підходів та планування діяльності, що пов’язана з управлінням ризиками.

• Ідентифікація ризиків – визначення ризиків, які можуть вплинути на функціонування того чи іншого об’єкту (системи), та документування їхніх характеристик.

• Якісне оцінювання ризиків – якісний аналіз ризиків та умов їхнього виникнення з метою визначення їхнього впливу на функціонування об’єкту (системи).

• Кількісне оцінювання – кількісний аналіз імовірності виникнення та впливу наслідків ризику на функціонування об’єкту (системи).

• Планування реагування на ризики – визначення процедур та методів послаблення негативних наслідків ризикових подій та використання можливих переваг.

• Моніторинг та контроль ризиків – моніторинг ризиків, визначення ризиків, що залишаються, виконання плану управління ризиками та оцінювання ефективності дій, спрямованих на мінімізацію ризиків.

Під катастрофою в математиці розуміють стан системи в обмеженій частині простору параметрів, які є управляючими, що характеризується наявністю модальності (наявністю більш, ніж одного стану, що розрізняється), катастрофічних стрибків, гістерезису, розбіжності (нестійкості) або аномальної дисперсії, обумовлений локальним дефектом структури або зовнішнім збуренням. Катастрофа у цьому контексті є частковим видом особливості функції. Стосовно фізичних об’єктів катастрофою звуть аварію, яка має незворотні наслідки (у тому сенсі, що лише втручання ззовні дозволяє відновити об’єкт, або його функціонування). Прикладом першого типу катастрофи є залежність поголів’я травоїдних тварин N від щільності трав’яного покрову Q (Рис.7.2): із збільшенням травоїдних N щільність трав’яного покрову Q зменшується (верхня крива, рух праворуч у напрямку точки Х) і у точці Х виникає ситуація, коли травоїдні тварини не отримують достатньо їжі, оскільки трава не встигає вирости (пасовиська витоптуються) і починається пошесть травоїдних (стрибок униз); із зменшенням травоїдних (нижня крива, рух ліворуч) трав’яний покрів відновлюється (збільшується) і у точці Y відбувається стрибок вгору в область, де можна прогодувати більше травоїдних. Ця катастрофа має типову «модальність» - гістерезис.

Q

N

Рис. 7.2. Приклад екологічної катастрофи

Найпростішим прикладом технічної катастрофи є прорив теплової (водяної) чи газової магістралі, коли лише втручання ззовні (заміна аварійної ділянки магістралі: розкопування ґрунту, заміна ушкодженої ланки магістралі, відновлення траси, контроль якості виконаної роботи тощо) дозволяє відновити функціонування об’єкту. Ознаки та види катастроф наведені на рис. 7.3.

Реальність вимагає активно відноситися до можливості впливу катастроф на діяльність об’єктів ЖКГ, тобто заздалегідь передбачати можливість катастроф (а для цього необхідно мати моделі «старіння» об’єктів або їхніх окремих найбільш важливих з точки зору безпечної експлуатації компонентів) з метою їх попередження, уникнення або

Катастрофи

Ознаки катастрофи

Модальність

Гістерезис

Недосяжність

Катастрофічний стрибок

Розходження

Види катастроф

Техногенні

Природні

Транспортнгі

Землетруси

Ядерні

Повені

Хімічні

Буревії

Термічні

Зсуви

Військові дії

Вулкани

Комбіновані

Цунамі

Рис. 7.3

Ознаки та види катастроф

послаблення наслідків. Що ж стосується природних катастроф (землетрусу, повені, зсуву, виверження вулкану тощо), то тут можна використати лише пасивні (конструктивні) методи, а також (у разі можливості попередження подібних катастроф) превентивну евакуацію населення з епіцентру можливого джерела катастрофи.

7.2. Джерела ризиків

Джерелом ризику, як було вже зазначено вище, може бути будь-який чинник, який може спричинити зміну розвитку подій у альтернативному напрямку, тобто викликати перехід з однієї «гілки» дерева розвитку подій на іншу.

Джерелами ризиків можуть бути

Фінансово-економічні чинники:

• кредитні;

• ринкові;

• розрахункові;

• ліквідні;

• юридичні.

• операційні.

Техногенні чинники:

• викиди та скиди промислових підприємств;

• суттєві відхилення режимів роботи від сертифікованих, коли ці відхилення можуть викликати аварії споживачів продукції цих підприємств, або вплинути на здоров’я людей;

• транспортні затори на магістралях, які суттєво уповільнюють рух транспорту;

• загазованість на магістралях, яка може відбитися на здоров’ї та спричинити ДТП;

• прориви трубопроводів;

• замикання у електромережі, які можуть викликати пожежі або знеструмлення мережі;

• прорив газових магістралей, який загрожує пожежами, вибухами, отруєнням;

• розгерметизація звалищ побутових та промислових відходів або сховищ токсичних відходів.

Природні чинники:

• землетруси;

• повені;

• тектонічні зсуви;

• буревії;

• торнадо;

• цунамі;

• виверження вулканів.

Розглянемо більш ретельно деякі з зазначених вище типів джерел ризиків.

Фінансово-економічні чинники:

Кредитні ризики є найбільш поширеними: партнери часто не виконують своїх зобов’язань у повному обсязі у визначений термін або у будь-якій наступний термін. Для оцінювання ризиків тут визначають концептуальні втрати кредиту, методи визначення взаємного впливу чинників, які роблять свій внесок у втрати кредиту, шляхи поєднання умовних та безумовних моделей ризиків. Далі виконується специфікація та оцінювання параметрів, визначення, якої саме інформації не вистачає, історія, пов’язана з минулими позичками клієнтів, та інші змінні, що можуть використовуватися під час моделювання. Нарешті, необхідно періодично (апостеріорі) перевіряти точність моделей кредитного ризику з тим, щоб коригувати обсяги капіталу, необхідного для забезпечення нормальної роботи в умовах кредитних ризиків. Управління ризиками зустрічної сторони (тобто імовірністю того, що сторона, з якою укладається угода, не зможе виконати своє зобов’язання) включає такі процедури:

Процедури для оцінювання майбутніх потенційних кредитних проблем,

Підходи для встановлення меж виникнення ризиків зустрічної сторони,

Підходи для оцінювання супутніх чинників, які послаблюють ризики зустрічної сторони,

Методи оцінювання похідних та супутніх чинників.

Кредитні ризики, зазвичай, розглядаються на інтервалах довжиною рік, чи більших. Головні аспекти кредитних ризиків: накопичення, імовірність дефолту та очікувані втрати даних, менеджмент та контроль кредитних ризиків, визначення чистого прибутку, прирощення кредитів. Менеджмент кредитних ризиків охоплює п’ять головних областей:

1. встановлення відповідних умов кредитного ризику;

2. оперування за умов гарантування процесу кредитування;

3. підтримка відповідного адміністрування кредитування;

4. процес визначення інформації та моніторингу;

5. забезпечення адекватного контролю кредитного ризику.

При оформленні позичок (кредитів) зазвичай керуються визначенням припустимих обсягів кредиту; адекватністю припустимості кредитування як такого; розумінням втрат, що ідентифікуються, у часі через специфічні дозволи або списування з рахунку; виявленням у часі та у обсязі кредитного ризику. Що стосується обчислення ризику опосередкованих учасників кредитування, то передбачено два підходи:

• поточне повернення коштів плюс додавання рахунку за потенційний принциповий ризик кожного з контрактів, який змінюється залежно від терміну виплати та майна клієнта;

• обчислення частки потенційного принципового ризику, яка визначається типом майна та терміном контракту.

Ринкові ризики випливають з несприятливих рухів рівнів чи стабільності ринкових цін на акції, товари або валюту. Ринковий ризик зазвичай вимірюється як потенційні вигоди/втрати, пов’язані з рухом цін з урахуванням певної імовірності цього руху на заданому інтервалі часу. Розрахунки ринкового ризику мають свої слабкі сторони:

• Рух ринкових цін не завжди характеризується нормальним розподілом, оскільки має місце тенденція великої дисперсії надзвичайних подій;

• Моделі не можуть адекватно зафіксувати ризик події, що обумовлена виключними обставинами ринку;

• Оцінювання значення ризику базуються головним чином на даних кінця робочого дня і не приймають до уваги ризик у середині дня;

• Ризик при консолідуванні боргу не враховується під час оцінювання значення ризику;

• Минуле не завжди адекватно апроксимує майбутнє, наприклад міркування щодо кореляції можуть виявитися хибними.

Внутрішні оцінювання ризику, зазвичай, рекомендується помножувати на коефіцієнт 3 (резервний капітал), що забезпечить віддзеркалення щоденних прибутків та витрат. Якщо існує суттєве розходження між фактичними даними та даними моделювання, необхідно ще додатково використати коефіцієнт (множник) 3.

Розрахункові ризики виникають у разі, коли документ про передачу власності в системі транспортування не має місця, як очікувалося. Це може мати місце з-за дефолту однієї з сторін щодо клірингових зобов’язань відносно однієї чи декількох зустрічних сторін. Ці типи ризиків включають як кредитні, так і ліквідні ризики. Перші виникають, коли зустрічна сторона не може виконати зобов’язання у повному обсязі у встановлений термін з-за банкрутства. Ліквідні ризики відносяться до ризиків, коли зустрічна сторона не може виконати свої зобов’язання у повному обсязі у зазначені терміни, але може це зробити пізніше (не зазначаючи терміну), що призводить до того, що сторона, яка не отримала очікуваних платежів, на короткий строк стає перед фактом дефіциту коштів. Іноді зустрічна сторона може відмовитися від платежів навіть якщо вона не збанкрутіла, так що ліквідний ризик може мати місце і без кредитного ризику.

Інші фінансові ризики включають ризики втрат, пов’язаних з труднощами у продажу активів (ліквідні ризики); ризики, пов’язані з порушенням закону (юридичні ризики); операційні (виробничі) ризики, організаційні ризики.

Ліквідні ризики існують у двох формах:

• ринковий ліквідний ризик виникає, коли фірма не здатна здійснити велику трансакцію за ринковими цінами;

• консолідований ліквідний ризик обумовлений тим, що неможливо отримати фонди для забезпечення потоку готівки.

Юридичні ризики – ризики втрат, які зв’язані з тим, що законодавство або не було враховано взагалі, або змінилося під час складання угоди, ризики втрат внаслідок невідповідності законодавства різних країн, ризики внаслідок некоректно складеної документації, коли контрагент у змозі не виконати умови угоди, ризики того, що трансакція не завжди гарантується законом, або відсутній відповідний документ. Юридична невизначеність, яка може привести до пастки у разі банкрутства, є одним з головних джерел юридичного ризику.

Операційні ризики виникають у разі неочікуваних втрат, що можуть мати місце у зв’язку з недостатнім інформаційним забезпеченням, недоліками систем управління та забезпечення.

Організаційні ризики пов’язані з помилками менеджменту, проблемами внутрішнього контролю, невдало розробленими планами робіт тощо.

Техногенні чинники

Найбільш потужними і такими, що набирають все більших масштабів, є джерела викидів та скидів промислових підприємств та транспортних засобів, катастрофи техногенного характеру (вибухи, пожежі, розповсюдження токсичних речовин, аварії транспортних засобів тощо). Ці джерела утворюють три компоненти ризиків:

• Екологічний (негативний вплив на стан екосистем у цілому), який може мати як короткостроковий, так і довгостроковий (у тому числі і віддалений) ефект і може проявлятися як невдовзі після техногенної аварії (катастрофи), так і через певний час. Як приклад можна навести аварію на 4-му блоці Чорнобильської АЕС, яка супроводжувалася вибухом, пожежею, потужним викидом радіоактивних речовин у довкілля, що призвело до забруднення величезних територій і викликало екологічну катастрофу глобальних масштабів, причому наслідки її проявилися як безпосереднє, у реальному масштабі часу, так і продовжують впливати сьогодні, а також матимуть віддалений ефект.

• Медичний (безпосередній, або опосередкований негативний вплив на здоров’я людини), який також може діяти або у перші ж часи після аварії (отруєння токсинами, ураження щитовидної залози радіоактивним йодом тощо), так і мати латентний період довжиною до кільканадцяти років (захворювання на рак у разі опромінення).

• Деструктивний (знищення будівель або їхніх окремих конструкцій, транспортних засобів, магістралей тощо, обумовлене техногенними катастрофами, супроводжуване людськими жертвами та першими двома компонентами ризиків), який, як правило, пов’язаний саме з початком аварії.

Причинами, що спричиняють техногенні аварії та катастрофи, виступають такі проблеми, як процеси старіння, прискорювані зовнішніми і внутрішніми несприятливими чинниками, неадекватні рішення та дії управлінського персоналу, приховані дефекти устаткування тощо. Більшість цих причин намагаються усунути ще під час проектування та розбудови (на підставі отриманого досвіду, шляхом використання новітніх технологій, прогнозних оцінок тощо), а решта отримує ті чи інші коефіцієнти ризику, що необхідно враховувати як під час проектування, так і впродовж експлуатації, а також у разі прийняття рішень відносно профілактичних заходів.

Природні чинники

Як і у разі техногенних чинників тут утворюється такі ж самі три компоненти ризиків, незалежно від того, яке саме джерело викликало катастрофу, але при цьому усі ці компоненти існують одночасно, хоча й проявляються у кожному разі по різному (наприклад, землетрус викликає деструкцію будівель та інших інженерних споруд, порушення зв’язку, численні жертви серед населення, сприяє епідеміям, пожежам, як і виверження вулкану, яке до того ж додає забруднення атмосфери). Природні чинники, як правило, враховують опосередковано. Так, у місцях, де існує велика імовірність землетрусів, розбудова ведеться з використанням сейсмостійких конструкцій, які враховують середню за період спостереження (або максимальну) тектонічну діяльність у цьому регіоні; теж саме стосується і впливів повеней, буревіїв або торнадо. Якщо ж природні чинники проявляються досить рідко, в більшості випадків ризик від їхньої дії не розглядається, оскільки, хоча наслідки можуть бути дуже серйозні, імовірність реалізації таких подій вкрай низька. Так, влучення блискавки у літак може призвести до загибелі літака з усіма пасажирами та екіпажем, але ризик такої події настільки незначний (тим паче, що сучасні методи спостереження допомагають своєчасно обійти грозовий фронт), що цей ризик не розглядається.

7.3. Методи аналізу ризиків.

Для того, щоб всебічно оцінити ризики і прийняти відповідні управлінські рішення, необхідно ці ризики проаналізувати. Найбільш ефективним є комплексний підхід до аналізу ризиків. Такий підхід дозволяє отримати найбільш повне уявлення про можливі результати реалізації проекту, тобто про усі позитивні та негативні «несподіванки», які можна очікувати, й одночасно робить можливим широке застосування математичних методів для аналізу ризиків, у першу чергу математичних моделей. Але жодна практична проблема безпосереднє не зв’язана з таким математичним поняттям, як головна імовірнісна множина. Тому перед вирішенням практичного завдання за допомогою теорії імовірності (а саме такий математичний апарат використовується під час аналізу ризиків) необхідно сформулювати це завдання в імовірнісних термінах. А для цього треба побудувати математичну модель цього завдання. Крім того, треба мати на увазі, що більшість явищ, які ми спостерігаємо, досить складні, тому і модель може виявитися настільки «непрозорою», що це ускладнить отримання адекватного рішення і тому часто необхідно переглядати модель з метою її спрощення.

В теорії ризиків розглядають наступні види математичних моделей: прямі, зворотні та моделі для дослідження чутливості. В прямих моделях оцінювання ризику, пов’язане з визначенням його рівню, здійснюється на підставі апріорної інформації. У зворотних моделях оцінювання встановлюються обмеження на один або декілька вихідних параметрів, що варіюються, з метою задоволення заданих обмежень на рівень прийнятного ризику. Головна ідея методу дослідження чутливості, який застосовується у зв’язку з неминучою неточністю вихідної інформації, полягає в аналізі уразливості, ступеню змінюваності результативних показників по відношенню до варіації параметрів моделей (розподіл ймовірностей, області змін тих чи інших величин, тощо). Висновки дослідження чутливості проекту віддзеркалюють ступінь достовірності отриманих під час аналізу проектних результатів. У разі їхньої недостовірності аналітик буде вимушений реалізувати одну з наступних можливостей:

• Уточнити параметри, неточність яких є найбільш суттєвою у спотворенні результату;

• Змінити методи обробки вихідних даних з метою зменшення чутливості відгуку;

• Змінити математичну модель аналізу проектних ризиків;

• Відмовитися від проведення кількісного аналізу ризиків проекту.

Для аналізу ризиків проектів широко застосовують наступні класи математичних моделей, які враховують невизначеність і відрізняються одна від одної способом описання:

• Стохастичні моделі.

• Лінгвістичні моделі.

• Не стохастичні (ігрові) моделі.

До стохастичних моделей відносять моделі, які мають справу із стохастичними процесами, причому стохастичним звуть процес, в якому фігурує множина випадкових величин, залежних від параметру t (як правило – часу), або декількох параметрів. Кожній кінцевій множині значень параметру t можна зіставити сумісний розподіл зв’язаних із ним випадкових величин. Якщо параметр t приймає дискретні значення, відповідні цім значенням t дискретні величини зазначаються як Х₁, Х₂,…

Найпростішим прикладом стохастичної моделі ризику є модель Байєса:

,

де p{X_i|E} – умовна імовірність події Х_і у разі, якщо подія Е відбулася, Х₁, Х₂, … Х_і – послідовність попарно несумісних подій (альтернатив на дереві рішень), які утворюють повну групу (оскільки будь-яке рішення повинно бути прийнятим)

При цьому для кожної пари подій Х_і та Е (де Е – будь-яка альтернатива на попередньому етапі прийняття рішення, від якої починається чергове «розгалуження», що веде до події Х_і) ця модель дозволяє обчислити «апостеріорні» імовірності через «апріорні» імовірності «гіпотез» .

Лінгвістичні моделі – це моделі, які використовують для опису поведінки об’єктів не математичні терміни, а «лінгвістичні», тобто «нечіткі», «якісні» характеристики стандартних компонентів знань, а також елементи так званої «нечіткої» логіки.

Як приклад можна навести функцію належності  тієї чи іншої людини (такої, що ніколи не палила [НП], не зловживає палінням [НЗ], затятого курця [ЗК]) до ризику захворювання на рак легенів у разі регулярного та тривалого перебування у приміщенні, атмосфера якого інтенсивно забруднюється димом від сигарет (рис.7.4). Як видно з рис.7.3, концентрації канцерогенів χ₁ та χ₂ є пороговими для ЗК та НЗ, відповідно, тобто такими, за якими ризик захворювань для цих категорій людей починає суттєво збільшуватися відносно ризику для категорії НП. Ступінь розподілу (χ₂ – χ₁) характеризує ступінь нечіткості визначення, яке суттєво залежить від індивідуальних властивостей окремих організмів (як і нахил кривої НП).

R

НП

НЗ

χ

ЗК

μ

χ₁

χ₂

0

Рис.7.4

Функція μ належності до ризику R захворювання на рак легенів залежно від концентрації тютюнових канцерогенів χ у повітрі для різних категорій людей (ЗК, НЗ, НП)

Лінгвістична модель ризику у даному випадку може бути сформульована наступним чином: ризик захворювання на рак легенів у НП значно вище, ніж у НЗ та ЗК під час тривалого перебування в атмосфері, у якій концентрація канцерогенів є відносно невеликою, у протилежному випадку (тобто при великих концентраціях канцерогенів – ризик захворювання у НЗ та ЗК суттєво більший.

Ігрові моделі можуть визначатися трьома шляхами: у вигляді екстенсивної або нормальної функції, а також у формі характеристичної функції. Ігри, що розвиваються крок за кроком, описуються в екстенсивній формі – у формі «дерева» подій. Нормальна форма, характерна для гри двох гравців, представляється матрицею, в якій рядки пов’язані зі стратегією одного гравця (його прибутком або втратами), а колонки – із стратегією другого гравця. Форма характеристичної функції, притаманна для гри, де приймає участь більше двох гравців, зазначає мінімальне значення виграшу кожної з коаліцій гравців (включаючи коаліцію з одного гравця), яке можна отримати граючи проти коаліції решти гравців.

Найпростішою моделлю ризику може бути модель «проблеми злодіїв». Два злодії, А і В, підозрюються у скоєнні злочину, ізолюються та допитуються. Кожний зацікавлений у тому, щоб чимскоріше позбутися ув’язнення, і вирішує проблему чи зізнаватися (З) у злочині, чи ні (Н), не знаючи про поведінку іншого підозрюваного, тобто в умовах ризику. Але обидва знають про наслідки зізнань: якщо вони разом визнають свою провину – вони отримають 5 років покарання, якщо ніхто не зізнається – отримають 1 рік ув’язнення за нелегітимне зберігання зброї, а якщо один визнає свою провину, а інший ні – той, хто визнає провину – буде звільнений, а інший отримає 20 років ув’язнення.

Гру можна представити у вигляді наступної матриці:

		А
		З	Н
В	З	5(А), 5(В)	20(А), 0(В)
	Н	20(В), 0(А)	1(А), 1(В)

Тут цифри у комірках матриці відповідають термінам ув’язнення для злодіїв А і В залежно від результатів відповідей на допитах. Оптимальною лінією поведінки тут може бути лише одна: зізнання злодія, який при цьому ризикує отримати лише 5 років ув’язнення, якщо і інший зробить те ж саме, а у разі незізнання іншого підозрюваного – взагалі вийти на волю, тобто імовірність отримання 5 років, або й вийти на волю складає для такої стратегії 50% для кожного з підозрюваних. Усі інші стратегії поведінки більш ризиковані, оскільки імовірність незізнання обох підозрюваних складає лише 25%, а стратегія незізнання у принципі містить у собі варіант загрози отримання 20 років покарання.

В житті таку гру можна продемонструвати на прикладі поведінки двох (або більшої кількості) власників крамниць, що продають однакову за усіма показниками продукцію. Вони іноді намагаються проводити цінову війну. Кожен з власників знає, що якщо у нього нижчі ціни, ніж у конкурентів, він «перехопить» клієнтів конкурентів і збільшить свої прибутки. Отже усі власники знижують свої ціни і у жодного не стає покупців більше, а обсяг продаж (за зниженими цінами) стає меншим. Така ж ситуація з виробництвом продовольства: фермер може збільшити свій прибуток шляхом збільшення виробництва продукції, але надлишкові продукти (якщо усі фермери виробляють більше, ніж раніш) призведуть до насичення ринку і до зниження прибутків. Інакше кажучи, «проблема злодіїв» оптимально вирішується лише при кооперації гравців, тобто коли вони відмовляються від егоїстичної стратегії (краще обом зізнатися і отримати помірний термін ув’язнення, або відмовитися від цінової війни – такі рішення відповідають мінімаксній стратегії: максимальний прибуток за умов мінімального ризику).

Можна класифікувати існуючі методи аналізу ризиків та зв’язані з ними моделі за такими напрямками:

1. Залежно від залучення імовірнісних розподілів

   • Методи без врахування розподілу ймовірностей;

   • Методи, що враховують розподіл ймовірностей;

2. Залежно від урахування імовірності реалізації кожного окремого значення змінної і проведення усього процесу аналізу з урахуванням розподілу ймовірностей:

• Імовірнісні методи;

• Вибіркові методи.

3. Залежно від способів знаходження підсумкових показників для розбудови моделі:

• Аналітичний метод;

• Імітаційний метод.

Ознакою підходу методів групи (1) є те, що для кожної стохастичної величини беруть лише одне її значення. Мета такого «згущення» ризику екзогенною змінною (тобто змінною зовнішнього походження) – отримання можливості застосування методів, які розроблені для аналізу в ситуації визначеності без будь-яких змін.

Результатом розрахунків на моделі, яка розбудована (обрана) для підходу (2) буде не окреме значення підсумкової змінної, а розподіл ймовірностей. Імовірнісні методи припускають, що розбудова моделі та розрахунки з її допомогою здійснюються згідно з принципами теорії ймовірностей, у той же час у випадку вибіркових методів усе це робиться шляхом розрахунків по окремим вибіркам.

Характерною рисою підходу (2) є використання методів моделювання прийняття рішень. Тут можна виокремити цільовий, оптимізаційний та системний підходи. Цільовому підходу властиво чітке завдання цілей під час конструювання моделі. Будь-яка зміна цільових показників призводить до реконструкції самої моделі і вимагає нових розрахунків, що викликає додаткові витрати. Застосування цього підходу найбільш доцільно у разі необхідності постійно приймати рішення в аналогічних ситуаціях з точно заданими цілями.

Системний підхід зв’язаний з розбудовою моделі, яка спрямована виключно на відображення реальності, а не сформульованої системи цілей. В результаті оцінювання такої моделі та розрахунків з її допомогою формується опис поведінки реальної системи, але не оптимальна стратегія дії. Потім обирається система цілей і стає можливим прийняття рішень за допомогою прогнозної інформації про поведінку системи і зроблених припущень. Зміни цілей, що виникають протягом інвестиційного проектування, не призводять до змінам самої моделі і не вимагають нових розрахунків.

Підхід (3) виокремлює аналітичний та імітаційний способи знаходження підсумкових показників за допомогою розбудованої моделі. Аналітичний спосіб отримання результатів здійснюється безпосереднє на підставі значень екзогенних змінних. До його переваг відноситься швидкість знаходження рішення, а до недоліків - необхідність адаптації завдання, що поставлене, до математичного апарату, що використовується, а також відносно невелика його «прозорість». Імітаційний спосіб базується на покроковому знаходженні значення підсумкового показника за рахунок проведення багаторазових досліджень з моделлю. Головні його переваги – прозорість усіх розрахунків, простота сприйняття та оцінки результатів аналізу проектів усіма учасниками процесу планування. Як один з серйозних недоліків цього способу можна назвати суттєві витрати на розрахунки, які пов’язані з великим обсягом вихідної інформації.

Якісний аналіз ризиків

Якісний підхід дозволяє визначити та ідентифікувати можливі види ризиків, притаманних проекту. Крім того, визначаються й описуються причини та чинники, які впливають на рівень даного виду ризику. Описуються й отримують вартісну оцінку усі можливі наслідки гіпотетичної реалізації ризиків, що виявлено, і пропонуються заходи з мінімізації та/або компенсації цих наслідків з розрахунком вартості цих заходів.

Першим кроком в проведенні якісного аналізу ризиків є чітке визначення (виявлення, опис – «інвентаризація») усіх можливих ризиків проекту. Суттєву практичну допомогу у цьому напрямку може надати та, чи інша класифікація ризиків.

Кожний ризик можна розглядати з трьох позицій:

• З точки зору витоків, причин виникнення даного типу ризику;

• Обговорення гіпотетичних негативних наслідків, які викликані можливою реалізацією даного ризику;

• Обговорення конкретних заходів, які дозволяють мінімізувати ризик, що розглядається.

Головними результатами якісного аналізу ризиків є:

• Виявлення конкретних ризиків проекту і причин, що їх породжують;

• Аналіз та вартісний еквівалент гіпотетичних наслідків можливої реалізації виявлених ризиків;

• Пропозиції щодо заходів з мінімізації збитків та їхня вартісна оцінка;

• Визначення меж можливих змін усіх чинників проекту, які перевіряються з точку зору ризиків.

Етапи якісного аналізу ризиків:

1. Ідентифікація (визначення) можливих ризиків;

2. Опис можливих наслідків (збитків) реалізації ризиків, що виявлені, та їхня вартісна оцінка;

3. Опис можливих заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу ризиків, які виявлено, з зазначенням їхньої вартості;

4. Дослідження на якісному рівні можливості управління ризиками проекту:

   • Диверсифікація ризику;

   • Ухилення від ризиків;

   • Компенсація ризиків;

   • Локалізація ризиків.

Якісний аналіз ризиків виконується на етапі розробки бізнес-плану, а обов’язкова комплексна експертиза проекту дозволяє підготувати численну інформацію до початку роботи над аналізом ризиків.

У процесі якісного аналізу ризиків досліджуються причини виникнення ризиків та чинники, які сприяють їхній динаміці, після чого оцінюються можливі збитки від проявлення ризиків. Оскільки розрахунки ефективності проекту базуються на розбудові його грошових потоків, величина яких може змінитися в результаті реалізації кожного з виявлених ризиків, важлива також кількісна оцінка наслідків, які здійснюються на даному кроці, відображена у вартісних показниках. Крім того, важливо оцінити передбачувані на наступному кроці заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу ризиків, які виявлені. Необхідно правильно обирати способи, що дозволяють знизити ризики, оскільки правильне управління ризиками дозволяє мінімізувати втрати, які можуть виникнути під час реалізації проекту, та знизити загальну ризикованість проекту.

Методи експертного оцінювання включають комплекс логічних та математико-статистичних методів і процедур, які зв’язані з діяльністю експерта (тобто фахівця, який використовує свої здібності – знання, вміння, досвід, інтуїцію – для знаходження найбільш ефективного рішення) щодо опрацювання необхідної для аналізу та прийняття рішень інформації.

Експерти, які залучаються для оцінювання ризиків, повинні:

• Мати доступ до всієї інформації стосовно проекту, яка є у розпорядженні розробника;

• Володіти достатнім рівнем «креативності» мислення та необхідними знаннями у відповідній предметній області;

• Бути вільним від особистих переваг у відношенні до проекту (тобто не лобіювати його).

Можна виділити наступні головні методи експертних оцінок, які застосовуються під час аналізу ризиків:

• Опитувальники;

• SWOT-аналіз;

• Троянда та спіраль ризиків;

• Оцінка ризику стадії проекту;

• Метод Делфі.

Опитувальники є найпростішим методом оцінювання: після відповідей на запитання, які формулюються на підставі накопиченого досвіду багатьох експертів, відбувається аналіз та оцінювання відповідей і приймається рішення відносно ризиків.

SWOT-аналіз (від Strengts, Weaknesses, Opportunities, Threats тобто Можливості, що сприяють досягненню мети; Чинники, які заважають досягненню мети; Зовнішні умови, що сприяють досягненню мети; Загрози ззовні, які стоять на шляху до мети) є засобом стратегічного планування. Він полягає у тому, що з’ясовується, як використовується кожна можливість, яка сприяє досягненню мети; чи можливо поставити бар’єр тим чинникам, які заважають досягненню мети; як використовуються зовнішні сприятливі умови і як захиститися від зовнішніх загроз.

Троянда та спіраль ризиків – ризики у просторі зовнішніх та внутрішніх чинників та часу (на кшталт троянди вітрів), тобто своєрідна графічна інтерпретація SWOT-аналізу.

Оцінка ризику стадії проекту – розглядає загрози, що виникають (існують) на конкретних стадіях розвитку проекту.

Метод Делфі – найбільш ефективний метод колективного інтегрального анонімного оцінювання ризиків, суть якого полягає у тому, що експерти опитуються анонімно, а рішення приймається на підставі думки більшості, але з урахуванням аргументів меншості на користь своїх оцінок.

Кількісний аналіз ризиків

Кількісний аналіз ризиків проекту передбачає чисельне визначення окремих ризиків та ризику проекту у цілому. Кількісний аналіз базується на теорії ймовірностей, математичній статистиці, теорії дослідження операцій.

Для здійснення кількісного аналізу ризиків необхідні:

- наявність виконаного базисного розрахунку проекту;

- виконання ретельного якісного аналізу.

Під час якісного аналізу виявляються та ідентифікуються можливі ризики проекту, визначаються та описуються причини і чинники, які впливають на рівень кожного виду ризику.

Завдання кількісного аналізу ризиків полягає у чисельному вимірюванні впливу змін чинників ризику проекту на поведінку критеріїв ефективності проекту.

Найбільш часто на практиці застосовуються наступні методи кількісного аналізу ризиків проектів:

• Метод коригування норми дисконту;

• Аналіз чутливості показників ефективності (чистий дисконтова ний прибуток, внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності тощо);

• Метод сценаріїв;

• Дерева рішень;

• Імітаційне моделювання – метод Монте-Карло.

Усі зазначені вище методи аналізу базуються на концепції тимчасової вартості грошей та імовірнісних підходах. Вибір конкретного методу аналізу залежить від інформаційної бази, вимог до кінцевих результатів (показників) та рівня надійності планування. Для невеликих проектів можна обмежитися методами аналізу чутливості і коригування норми дисконту, у разі крупних проектів має бути проведено імітаційне моделювання та побудовані криві розподілу ймовірностей, а у разі залежності результатів проекту від наставання певних подій або прийняття певних рішень необхідно побудувати також дерево рішень. Методи аналізу ризиків слід застосовувати комплексно, користуючись найбільш простими з них на етапі завчасної оцінки, а складні і такі, що вимагають додаткової інформації, - під час кінцевого обґрунтування проекту. Результати застосування різних методів до одного й того ж проекту доповнюють один одного.

7.4. Оцінювання ризиків.

Під час усвідомлення та подальшого розглядання ризиків завжди виникає проблема порівняння ризиків між собою з метою виявлення найбільш загрозливих (небажаних) за наслідками або іншими показниками. Отже стартовою точкою для порівняння ризиків є завершення процесу ідентифікації ризиків. Після того, як ризики ідентифіковані і кожний з них оцінено з тієї чи іншої точки зору (якісно або кількісно), необхідно обрати якійсь загальний для усіх критерій порівняння, а також межі, в яких раціонально розглядати цей критерій (тобто визначити межі прийнятності або неприйнятності ризиків). Іншими словами, необхідно обрати (опрацювати) формат для порівняльного оцінювання ризиків, в якому передбачити таку інформацію: ризик та його причина, оцінка ризику на підставі загального критерію, наслідки реалізації ризику, заходи для мінімізації ризику та їхня вартість, реальна частота появлення подій, що перетворюють віртуальний ризик у реальність. На підставі зазначених вище даних кожний ризик може отримати свій рейтинг, тобто пріоритет.

Треба зазначити, що не завжди легко знайти загальний критерій ризиків, оскільки природа ризиків буває дуже різною. Дійсно, типовими проблемами ризиків є:

• Фінансові втрати;

• Руйнування довкілля;

• Руйнування власності (навмисне або випадкове);

• Припинення обслуговування або постачання продукції;

• Травми або хвороба працівника або відвідувача;

• Якість обслуговування або продукції, нижча за припустимий стандарт;

• Втрата репутації.

Крім того, сьогодні існують ризики, пов’язані з тероризмом, організованою злочинністю та хакерами, які загрожують інформації, викрадають особисті дані та ідентифікатори, проникають у бази даних, у банкові мережі тощо.

Розуміння різниці між ризиком та прийнятністю ризику є вирішальним для подолання непевності під час порівняння ризиків. Хоча рівень ризику має відношення до його прийнятності або неприйнятності, але тут не існує прозорої кореляції. Два чинники впливають на те, як люди оцінюють прийнятність, і вони модифікують кореляцію.

(а) Рівень ризику є лише одним з декількох змінних, які визначають прийнятність.

Серед інших змінних, що мають той чи інший вплив є законність, прибутковість, альтернативність, можливість контролю та управління, усвідомлення. Під час вирішення питання, чи є ризик приймальним, варто себе спитати:

• Чи кожний поділяє думку, що ризик є законним?

• Що я ( чи інші) очікую (який зиск) від цього ризику?

• Чи можна уникнути цього ризику?

• Чи я обираю цій ризик, чи його мені нав’язують, навіть не запитавши?

• Наскільки я (або інші) можуть контролювати цей ризик?

Взагалі, справедливо розподілений ризик є більш прийнятним, ніж той, який не має такого розподілу. Ризик, який обіцяє значні зиски ризикуючим сторонам більш прийнятний, ніж такий, що не дає таких гарантій. Ризик, для якого не існує альтернатив, більш прийнятний, ніж ризик, який може бути усунений за допомогою альтернативної технології. Ризик, де групи ризику мають певний контроль над цим ризиком, більш прийнятний, ніж ризик, який не контролюється. Ризик, який групи ризику вирішують прийняти, є більш прийнятним, ніж ризик, який їм нав’язується ззовні. Усі ці формулювання є істинними точно у тому ж сенсі, як справедливо то, що малий ризик більш прийнятний, ніж великий. Але ризик є багатовимірним – розмір ризику є лише одним з релевантних вимірювань. Якщо згадані вище моменти узгоджені, весь набір підходів до менеджменту ризиків стає можливим і відповідним. Наприклад, якщо такі чинники, як законність, свідомість, добровільність дійсно релевантні розміру ризику, що виправдовує прийнятність ризику, то зусилля менеджера зробити ризик більш законним, більш свідомим, більш добровільним поменшать ризик. Точно так же, якщо контроль є дійсно важливим під час визначення прийнятності ризику, зусилля менеджера розподілити ризик між групами ризику є добрим шляхом для того, щоб ризик став більш прийнятним.

(б) Рішення про те, який рівень ризику має бути прийнятним, не є технічним питанням, а є питанням справедливої оцінки

Люди змінюють свій рівень прийнятності щодо ризику. Вони зважують різні чинники на підставі своїх власних оцінок, відчутті ризику і роблять ставку на зиск. Оскільки прийнятність ризику є справою фінансів та поглядів, а вартісні оцінки і погляди відрізняються, сперечання щодо ризиків часто є сперечаннями щодо підрахунків та контролю. І тут головним є – чиї оцінки та погляди вирішують справу. І хоча позиція компанії може бути критичною, у сучасному світі погляди представників регулюючих органів, обраних можновладців, пожежних та поліційних чиновників, а також широкої громадськості можуть мати важливе (якщо не вирішальне) значення. Ось чому менеджери, говорячи про ризики, ставлять на перше місце громадські оцінки та погляди. Коли пояснюються та порівнюються ризики, зв’язані з хімічними викидами, необхідна відповідна інформація для заспокоєння громадськості. Але дані про рівні ризиків є лише часткою інформації, яку використовують для прийняття рішень. Жодне порівняння ризиків не буде успішним, якщо воно намагається ставити питання, чи ризик є прийнятним. Для ілюстрації цього часто використовують такий аргумент:

Ризик а (викиди з підприємства) є нижчим за ризик в (поїздки на зустріч або паління під час перерви). Якщо ви сприймаєте ризик в прийнятним, ви зобов’язані розглядати і ризик а теж як прийнятний. Цей аргумент має суттєву логічну хибу. Спроба використати цей аргумент може зруйнувати рівень довіри до вас. Дехто з ваших слухачів може міркувати так:

Я не приймаю цей (невеликий) додатковий ризик мешкати поряд з вашим підприємством тому, що сприймаю (мабуть більший, але добровільний і до того ж приємний особисто мені) ризик паління або керування авто. Я приймаю до уваги багато чинників і лише один з них розглядаю як ризик і віддаю перевагу моїй власній оцінці. Ваша праця в якості менеджера не дає вам змоги зазначати мені, що я повинен приймати або не приймати за ризик, а лише надає інформацію про те, що робота вашого підприємства пов’язана з ризиком для здоров’я тих, хто мешкає поряд з ним.

Щільно пов’язаним з прийнятністю ризику є питання щодо того, якою повинна бути мета повідомлення про ризик. Вона не повинна бути спрямована на уникнення акції протесту або заспокоєння місцевих мешканців. Повідомлення про ризик повинно залучити інформовану, зацікавлену, законослухняну громадськість для спокійного, обґрунтованого діалогу, спрямованого на співпрацю та знаходження позитивного вирішення проблеми.

Рівні ризиків – це тільки одне з повідомлень. Інша інформація може включати:

• Концентрації (наприклад кількість частинок на мільйон або мільярд),

• Імовірності можливих подій,

• Кількості (наприклад, скільки тонн токсину Х буде викинуто у повітря поблизу підприємства, скільки забруднення буде скинуто у воду, яка кількість ґрунтів буде забруднена).

Цей перелік є ані повним, ані точним. Краще надавати інформацію таким чином, щоб можна було оцінити (зрозуміти) наслідки та загрози, наприклад у такій формі:

Підприємство викидає у повітря z кг токсичної речовини Х на місяць, що призводить до концентрації у повітрі на території підприємства y часток речовини Х на мільйон у поганий день. Населення, яке буде протягом 70 років дихати повітрям з такою дозою речовини Х, отримає w додаткових відсотків ризику захворіти на рак легенів.

Треба зазначити, що порівняння часто створюють свої власні проблеми. Наприклад, порівняння концентрацій може бути таким, що вводить в оману, оскільки хімічні реагенти мають різну токсичність: крапля речовини Х у плавальному басейні може вбити будь-кого, у той час як крапля речовини Y не викличе жодного ефекту. Тому концентрації варто розглядати обмежено і з чутливістю. Як і порівняння концентрацій, порівняння ймовірностей також може ввести в оману. Наприклад, певні аналітики вважають, що замість порівняння імовірності хімічно небезпечної мало ймовірної події з іншою мало ймовірною але негативною подією, такою як влучення блискавки, краще порівнювати першу з мало ймовірною позитивною подією, такою як виграш у тоталізаторі верхогонів.

Кількісні порівняння, з іншого боку, можуть бути більш корисними. Але, знов-таки, все залежить від постановки питання. Лікарям більш приємно зазначати, виписуючи ліки, що вони допомагають 60% тяжко хворих, ніж повідомляти про те, що 40% хворих від цих ліків не одужують і помирають, хоча йдеться про одне й те ж. Ризик звичайно представляється у медицині як очікувана кількість смертей на певну групу хворих за певний термін. Але різні шляхи визначення цього числа не є еквівалентними. Наприклад, розглянемо, скільки людей щорічно помирає внаслідок викидів у атмосферу токсичної речовини Х:

• Смертей на мільйон населення;

• Смертей на мільйон в межах n кілометрів навкруги підприємства;

• Смертей на одиницю концентрації токсичної речовини;

• Смертей на одне підприємство;

• Смертей на тонну викинутого у повітря токсину Х;

• Смертей на тонну токсину Х, який поглинули люди;

• Смертей на тонну виробленого хімікату.

• Смертей на мільйон доларів виробленого продукту.

Альтернативою в оцінці може бути вираження ризику очікування втрати життя (на базі консервативного припущення очікуваної тривалості життя 70 років). Тут більша вага надається раннім смертям і менша – смертям у похилому віці. Ризик може також представлятися у втраті робочих днів, але це не стосується дітей, непрацюючих родичів, а також пенсіонерів. Якщо є достатні дані, ризик можна обчислити не тільки як ризик смерті, але й як ризик інших наслідків відносно здоров’я: захворювань на рак, спадкових захворювань тощо, або днів у лікарні, необхідних для лікування, або відповідних коштів.

Якщо очікуваний викид токсину Х загубить 14 людей з кожних 10000 за всю тривалість життя, то як це можна сформулювати?

• Ризик за все життя є 0,0014.

• Ризик за все життя є 0,14%.

• Ризик за все життя є одна смерть на 710 чоловік.

• У громаді, яка складає 1000 людей, можна очікувати 1,4 смертей в результаті отруєння.

Хоча усі ці альтернативи еквівалентні, їхнє значення для тих, хто їх оцінює не однакове. Деякі показники зображують ризик незначним, а інші – великим, тому вибір показників є дуже важливим (і адекватним). Коли йдеться про пояснення показників ризику усвідомлюйте, що стосовно медичних ризиків, наприклад, ці оцінки базуються на досвідах з піддослідними тваринами, які отримували дуже великі дози для перевірки різних моделей. Відомо, як багато людей гине щорічно від АТП та ударів блискавки. Ми можемо перелічити ці випадки і визначити їхню частоту. Але ми можемо лише підрахувати та оцінити (але не виміряти), скільки людей помирає щорічно від хронічної експозиції токсинів за рахунок слідових (тобто таких, що знаходяться на межі чутливості вимірювальних приладів) кількостей токсинів. Тому під час оцінювання іноді використовують верхню межу або «найгірший випадок». Під час такого підходу кожний крок у підрахунках рухає результат у напрямку збільшення ризику, забезпечуючи найгіршу можливу оцінку. Іноді використовують найбільш вірогідну оцінку, коли надаються найбільша та найменша оцінки. Саме цей підхід треба застосовувати якомога ширше. Як же проводити найкращим чином оцінювання ризиків?

• Перш, ніж обирати показники, треба усвідомити, для чого це робиться.

• Треба обирати ті показники, які підкріплені надійними даними, причому ці дані повинні супроводжуватися інформацією про довкілля та обговоренням кількості смертей або захворювань.

• Необхідно ухилятися від незрозумілих, або складних показників.

• Бажано використовувати ілюстративні засоби (карти, номограми, графіки тощо).

• Треба уникати спрощення

Порівняння ризиків

1. Ті ж самі ризики можна порівнювати відносно двох моментів часу:

   • Ризик від токсину Х у повітрі на 40% менший після встановлення газопромивачів минулого жовтня.

   • З нашими новими технологіями на цю дату через рік ризик буде скорочено вдвічі.

2. Ризики можна порівнювати із стандартами:

• Експозиція робітників підприємства токсином Х у повітрі набагато менша, ніж рівень, який розглядається як безпечний Адміністрацією професійної безпеки та здоров’я.

• Викиди підприємства у повітря токсину Х складають 10% від рівня, дозволеного старим стандартом Агенції з охорони довкілля і дещо нижче від нового стандарту цієї Агенції.

1. Порівняння різних оцінок одного й того ж ризику:

• Наша краща оцінка ризику є х, хоча ви повинні знати, що Агенція з охорони довкілля обчислила верхню межу або найгірший ризик як у.

• Наша краща оцінка ризику на підставі методології Альфа є х, а на підставі методології Бета – у.

• Наша краща оцінка ризику є х, хоча урядова оцінка є у, а організації Тета – z.

1. Порівняння ризику, який щось завдає з тим, що нічого не завдає:

• Якщо ми придбаємо найновіше обладнання для контролю за викидами, ризик буде х, у той час, як ми цього не зробимо, ризик буде у.

1. Порівняння альтернативних рішень тієї ж самої проблеми:

• Ризик із спалюванням наших відходів є х. Ризик з використанням полігону є у.

(Не варто оминати альтернативи з меншими ризиками, ніж у альтернативи, що пропонується).

6. Порівняння того ж самого ризику для різних місць:

• Найбільш серйозні проблеми з токсином Х у повітрі зустрічаються в регіоні АБВ; у нас проблема з токсином Х у повітрі складає лише одну п’яту від ризику в регіоні АБВ.

1. Порівняння середнього ризику з максимальним ризиком у конкретному місці або у конкретний проміжок часу:

• Ризик, обумовлений середніми за день викидами токсину Х, складає одну тисячну ризику останньої середи, коли вийшов з ладу вентиль.

• Ризик, обумовлений викидами токсину Х, у найближчому будинку на 90% менший за ризик на території виробництва, а ризик в трьох кілометрах від підприємства на 90% менший за ризик у найближчому від виробництва будинку.

• Ризик, обумовлений викидами токсину Х у повітря, для середнього мешканця громади на 90% менший за ризик для робітників підприємства.

1. Порівняння ризику від одного джерела з конкретним негативним впливом з ризиком від усіх джерел з тим же негативним впливом:

• Ризик раку легенів, обумовлений викидами токсину Х у повітря, складає приблизно три сотих відсотку від загального ризику на це захворювання.

• Ризик раку легенів, обумовлений викидами токсину Х у повітря, збільшує загальну очікувану кількість випадків захворювання на рак легенів у громаді нашого розміру у типовий рік з 500 до 500,15.

1. Порівняння ризику з коштами або одного відношення кошти/ризик до іншого:

• Зниження вдвічі ризику раку легенів, обумовленого викидами токсину Х у повітря, буде коштувати у доларів.

• Збереження одного життя шляхом регулювання викидів токсину Х у повітря буде коштувати у доларів, у той час, як збереження одного життя шляхом покращання контролю за частинками буде коштувати лише z доларів.

1. Порівняння ризику із зиском:

• Хімічний продукт, чиїм відходом є токсин Х, що викидається у повітря, використовується у лікарнях для стерилізації хірургічних приладів і таким чином сприяє спасінню багатьох життів.

1. Порівняння професійних ризиків з ризиками довкілля:

• Громада відчуває негативний вплив токсину Х у повітрі значно слабше, ніж працівники підприємства, а медичні тести на підприємстві не свідчать про негативний вплив на здоров’я.

1. Порівняння з іншими ризиками від того ж самого джерела:

• Наша проблема з токсином Х у повітрі не більш серйозна, ніж наша проблема з токсином Y (яку громада вже давно визнала прийнятною).

1. Порівняння з іншими специфічними причинами тих же самих хвороб або шкоди:

• Токсин Х у повітрі викликає менше захворювань на рак легенів, ніж опромінення від природних рівнів геологічного радону.

Усі ці типи порівнянь, що зазначені вище, мають претензії на певну релевантність та законність, причому на горі списку претензії сильніше, ніж у його нижній частині.

7.5. Управління ризиками.

Термін «інтегральний» має багато значень і існує у принципі декілька можливостей у межах проблеми оцінювання ризику для інтегрування. При цьому інтегральне оцінювання ризику трактується як науково-обґрунтований підхід, який сполучує процес оцінювання ризику для людей, біоти і природних ресурсів. Для інтегрального оцінювання ризику є дві фундаментальні причини: (1) покращання якості та ефективності оцінок шляхом обміном інформації, що стосується здоров’я людини, між експертами з оцінки ризиків довкілля і (2) забезпечення більш узгоджених вихідних даних для процесу прийняття рішень. Відносно останнього експерти зі здоров’я людини та екологічних ризиків часто приймають рішення з неузгодженими вихідними даними, що призводить до внутрішніх протиріч у природі ризиків. Подібні розбіжності і має усунути інтегрований підхід, який складається з трьох фаз оцінювання. Протягом першої фази «Формулювання проблеми» зазначаються загальні цілі, напрямки, межі та показники оцінювання. Фаза «Аналіз» складається із збирання даних і моделювання для характеризування розповсюдження і експозиції забруднень у часі і просторі і визначення їхнього впливу на людей та екосистеми. Методи, які вживаються на цьому кроці, повинні враховувати стрес-фактори і залежати від природи систем, що ідентифікуються як такі, що підпадають під ризик. Інформація про експозицію та вплив синтезується для оцінювання ризику у фазі «Характеризування ризику». У ідеальному випадку ці оцінки мають бути кількісними відносно рівню ризику, який очікується при різних сценаріях експозиції, хоча можливі і якісні оцінки ризику у деяких обставинах. Схема інтегрального оцінювання ризику розглядає співвідношення між оцінюванням ризику, управлінням ризиками, зацікавленими сторонами і діяльністю у сфері збирання даних як правило одночасно і на конкуруючій основі. Ці види діяльності повинні взаємодіяти різними шляхами залежно від регуляторного контексту і природи проблеми оцінювання. Документи, які розробляються для опису деталей схеми, цілей та діяльності кожної фази оцінювання, ідентифікують пункти інтеграції, описують відчутні переваги інтеграції, пропонують приклади, які пояснюють ключові концепції і визначають релевантну термінологію.

Існують, якнайменше, чотири проблеми оцінювання: (1) знання зв’язків між здоров’ям людини та екологічним впливом і стресовою експозицією; (2) достатнє доступне знання про впливи на людину та довкілля; (3) адекватність інформації, яка описує стрес-фактори та експозицію людей і екологічних рецепторів; (4) ступінь спільності в концептуальних моделях відносно стрес-факторів на екологічні та людські рецептори відносно часу та просторової шкали.

Формулювання проблеми є критичною фазою процесу оцінювання ризику. Тут по-перше необхідно визначити цілі менеджменту, мету і масштаб оцінювання, ресурси, необхідні для проведення оцінки. Треба вияснити, чи потрібне оцінювання ризику, хто повинен бути залученим у процес оцінювання та управління ризиком, яка потрібна інформація для підтримки процесу прийняття рішень щодо довкілля. Менеджери з ризику, експерти і інші зацікавлені сторони повинні прийняти участь у плануванні оцінювання. Ця робота може бути ініційована у передбаченні ризику, яке базується на характеристиках виявлених стрес-факторів, шляхом безпосереднього спостереження впливів на людей і довкілля, або бажанням оцінити потенційні ризики від оцінених джерел.

Характеристика експозиції є оцінкою концентрацій, доз або ступеня контакту хімічних, фізичних або біологічних стрес-факторів, на які окремі люди або загалом населення, окремі види або популяції живої природи, екосистеми мають реагувати.

Об’єктивною характеристикою експозиції є вимірювання або моделювання у термінах шляхів, інтенсивності, середовища експозиції, просторових і часових масштабах, за допомогою одиниць, які можуть характеризувати впливи. Просторовий масштаб відноситься до географічного аспекту проблеми і включає зону впливу навкруги джерела, регіон або планету. Масштаб часу має аспекти тривалості, частоти і синхронності. Характеристика експозиції вимагає оцінити:

• Повноту, якість і релевантність даних, необхідних для оцінювання ризику;

• Характеристики стрес-фактору: ідентичність і властивості хімічного, фізичного або біологічного стрес-фактору;

• Джерела і викиди: ідентифікація і кількісна оцінка усіх джерел і коректний опис промисловості та категорії використання;

• Шляхи розподілу: перетворення концептуальної моделі на кількісну модель релевантних шляхів розподілу і шляхів експозиції для кінцевих організмів і екосистем;

• Транспорт і подальша доля: кількісний опис важливого перенесення, процесів трансформації та деградації у межах шляхів перенесення;

• Зовнішня та внутрішня моделі експозиції: зовнішня експозиція оцінюється у термінах контакту між стрес-фактором та організмом, що можна зробити завдяки моделям транспорту та подальшої долі и знанням про поведінку організму, у той час як внутрішня експозиція оцінюється як доза на обрані органи і вимагає приймати до уваги токсикокінетичні процеси, такі як розуміння, транспортування та метаболізм. Невизначеність в оцінках експозиції повинна прийматися до уваги. Зв’язані підходи тут взагалі мають перевагу, починаючи з простих консервативних моделей фільтрування та дослідження більш реалістичних і складних моделей, які генерують функції щільності імовірності експозиції.

Характеристика впливу (характеристика загрози) складається з двох стадій:

1. Ідентифікація загрози: ідентифікація шкідливих впливів, які стрес-фактор має можливість заподіяти окремій людині або населенню, чи популяціям довкілля, екосистемам або природним ресурсам.

2. Аналіз реакції на експозицію: оцінка співвідношення між рівнем експозиції від стрес-фактора і обсягом та серйозністю впливу.

Характеристика впливу вимагає:

• Оцінки повноти, надійності та релевантності даних для визначення ризику;

• Оцінки природи, інтенсивності і часу впливу шкідливих ефектів від стрес-фактору.

• Ідентифікації режимів дії.

• Визначення кількісного відношення між реакцією на стрес-фактор і експозицією.

• Екстраполяції на базі експериментальних та інших даних кінцевої оцінки, включаючи атрибути людей або екосистем.

• Оцінювання посередніх впливів.

Характеристика ризику є фазою оцінювання ризику, яка (1) сполучує результати характеристик експозиції та впливів для оцінювання ризиків у кожній кінцевій точці; (2) оцінює невизначеності, пов’язані з ризиками; (3) Підсумовує результати для представлення менеджеру ризиків та зацікавленим сторонам.

Додаткові типи інтеграції при оцінюванні ризиків:

Множинні агенти (діючі чинники) – Оцінки повинні інтегрувати ризики для людей і довкілля від усіх агентів, які релевантні рішенню. Наприклад, ризик для водяної біоти від пестицидів враховується обов’язково. Але якщо метою є збереження водяної біоти в сільсько-господарських районах, оцінка ризику повинна також включати замулювання, насичення добривами та порушення структури каналів.

Множинні шляхи – Оцінки повинні інтегрувати ризики для людей і довкілля від усіх шляхів експозиції, які релевантні рішенню. Наприклад, ризики для людей від пестицидів повинні враховувати експозицію іншу, ніж харчування.

Множинні кінцеві точки – Оцінки повинні розглядати усі потенційно значущі кінцеві точки як для людських, так і для екологічних рецепторів, які релевантні рішенню.

Множинні рецептори - Оцінки повинні розглядати усі класи людських та екологічних рецепторів, релевантних рішенню. Наприклад, ризик здоров’ю необхідно оцінювати для усієї популяції, що підпала під експозицію, включаючи вікові і гендерні категорії і професійні групи, а не тільки максимально експонованого індивідуала. Точно так же екологічні ризики повинні адресувати розподіл ризиків на усю експоновану біоту, а не тільки на репрезентативні або чутливі об’єкти.

Множинні розмірності – Екстраполяції оцінки ризику можуть відбуватися для різних розмінностей, включаючи час (короткий чи довгий), місце (від одного до іншого місця), простір (локальний чи регіональний), біологічний масштаб (від малих до великих тварин), механізми (молекулярні процеси для фізіології і реакції організму).

Життєвий цикл – Оцінки необхідні для інтегрування ризиків від хімічних або інших продуктів на весь життєвий цикл. Це включає ризики від виробництва сировини, готової продукції, використання і захоронення як продуктів, так і пов’язаних з ними супродуктів, а також відходів.

Менеджмент альтернатив – Коли рішення базуються на порівнянні альтернатив, оцінки повинні розглядати ризики від релевантних альтернатив інтегрованим чином. Наприклад, оцінка ризиків від стічної води повинна враховувати як ризики від неочищених скидів, так і ризики від альтернативних технологій очищення, включаючи випадіння осадів.

Соціоекономіка і ризик – Якщо впливи на економіку і соціальні процеси релевантні рішенню як для здоров’я людини, так і для довкілля, ці впливи повинні оцінюватися інтегральним чином. Така інтеграція, нажаль, суттєво обмежена балансуванням коштів управління діями проти привілеїв. Однак, взаємодія між якістю довкілля, здоров’ям та індивідуальним і соціальним добробутом набагато складніша. Адекватна інтеграція може вимагати прийняття до уваги допомогу природі, людські цінності та переваги і інші не ринкові механізми.

Різновидом інтегрованого оцінювання ризиків є мульті-атрибутивний аналіз ризику, який забезпечує зручну схему для кількісного оцінювання ризиків шляхом надання пріоритетів ризикам. Існують різні форми мульті-атрибутивних моделей: лінійна, мультиплікативна, повноправна, адитивної оцінки. Остання забезпечує інтуїтивний механізм ранжирування кожної загрози і дозволяє менеджеру виражати результати, які включають широку множину проблем (наприклад, втрата прибутку, репутації, участі у ринку) в уніфікованих, не економічних термінах. Мульті-атрибутивний аналіз допомагає особам, що приймають рішення (ОПР) , оцінювати альтернативи у конфліктних ситуаціях, коли результати не є визначеними (прозорими), інтегрувати позицію ОПР відносно ризику (пошук ризику або зневаження ризику), а також створює базис для систематичної оцінки альтернатив стратегій, що поменшують ризик. Процес усвідомлення ризику може бути структурований як мультіоб’єктна компенсаторна проблема прийняття рішень. Мультіоб’єктні рішення – це рішення, чиї наслідки можуть бути характеризовані шляхом використання множини атрибутів. Компенсаторні рішення дозволяють обирати відповідні атрибути, надаючи переваги тим, чи іншим наслідкам.

Модель адитивної оцінки базується на функції адитивної оцінки, яка має такий вигляд:

v(x₁, x₂, …, ,x_n) = w_i v_i(x_i),

де ν_і(х_і) – функція одного атрибуту, яка визначена на рівнях х_і , w_i - масштабна константа, яка зважує значення функції для значення атрибуту х_і.

Розбудова функції мульті-атрибутивної адитивної оцінки передбачає наступні кроки:

• Перевірка припущення щодо адитивності (тобто чи адитивна форма є припустимою);

• Визначення одно-атрибутивних функцій v₁, v₂, …, v_n;

• Визначення вагових коефіцієнтів w₁, w₂, …, w_n;

• Обчислення значення кожної альтернативи і рангу альтернатив;

• Виконання аналізу чутливості (щоб упевнитися, наскільки чутливе ранжирування до припущень моделі).

Розглянемо приклад мульті-атрибутивного аналізу та оцінки ризику, коли приймаються такі наслідки загроз: (1) втрата продуктивності, (2) втрата прибутку, (3) втрата репутації, (4) додаткові штрафні санкції. Перевірка припущення адитивності виконується таким чином. Модель адитивної оцінки правомірна, якщо виконуються умови транзитивності, пільгової незалежності, незалежності вибору і незалежності суперечностей серед атрибутів. Хоча і неможливо довести припущення незалежності реквізитів у кожному випадку, очевидно, що навіть коли і не має повної незалежності, модель адитивної оцінки забезпечує близьку апроксимацію до «чистих» функцій адитивного оцінювання. Умови транзитивності передбачають, що якщо Р₁ має перевагу над Р₂, а Р₂ має перевагу над Р₃, то Р₁ має перевагу над Р₃ (тут Р_і – вектори результатів, наприклад, втрати прибутку). Пільгова незалежність існує, якщо ранжирування пільг з боку ОПР для одного з атрибутів не залежить від фіксованих значень інших атрибутів. Так, якщо Х₁ відповідає втраті продуктивності, Х₂ зв’язаний з втратою прибутку, а Х₃ характеризує втрату репутації, то менша втрата продуктивності має перевагу над більшою втратою продуктивності для будь-яких фіксованих комбінацій втрати прибутку або репутації. Незалежність суперечностей робить подальший крок у порівнянні з незалежністю пільг. Адитивна модель припускає, що ОПР може ранжирувати суперечності у межах атрибуту. Незалежність суперечностей вимагає, щоб ранжирування суперечностей у межах атрибуту не змінювало задані фіксовані рівні результатів інших атрибутів. Незалежність вибору вимагає, щоб вибір між двома атрибутами (за умов їхньої фіксації) не залежав від того, чи утримаються інші атрибути фіксованими. Для визначення одно-атрибутивних функцій стосовно кожного з атрибутів, які віддзеркалюють переваги результатів відповідних рангів кожного з атрибутів, можна використати наростаючу лінійну функцію

v_j(x_ij) = x_ij/x _j*,

де х_ij є і-м значенням j-го атрибуту, а x_j* є максимальним значенням для цього атрибуту. Це забезпечує, що 0 ≤ v_j(x_ij) ≤ 1, а якщо v_j(x_ij) наближається до 1, наслідки є більш суворими. Хоча цю просту лінійну функцію можна успішно застосовувати, подальші дослідження можуть зазначити, де випукла або вигнута функція краще описують преференції ОПР. Оцінювання вагових коефіцієнтів дозволяє знаходити компроміси серед атрибутів. Для цього треба розглянути гіпотетичну ситуацію, коли ОПР зустрічається з новим видом загрози. Ця загроза може викликати руйнування до найгіршого рівню кожного з атрибутів. ОПР за допомогою аналітика може покращити гіпотетичний результат шляхом зміни одного з атрибутів до найкращого рівня. Цей перший обраний атрибут розглядається як найбільш важливий для ОПР. Послідовно ОПР покращує кожний з атрибутів, поки усі атрибути не будуть ранжировані. Потім ОПР надає значення 100 найбільш важливому з атрибутів, а решта атрибутів отримують відносні (по відношенню до нього) значення. Фактичні вагові коефіцієнти визначаються шляхом поділення кожного з отриманих значень на суму усіх значень, так що результуюча сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1. Приклад визначення вагових коефіцієнтів наведено у Табл.7.1.

Таблиця 7.1

Оцінювання вагових коефіцієнтів згідно з рангом та преференціями ОПР

Атрибут результату	Ранг	Оцінена преференція	Вага
Втрата продуктивності	1	100	0,42
Втрата репутації	2	80	0,33
Штрафні санкції	3	40	0,17
Втрата прибутку	4	20	0,08

Обчислення відносних рангів альтернатив означає обчислення індексу загроз (ІЗ), який використовується для ранжирування загроз. ІЗ враховує відносну важливість кожної з загроз а і може бути обчислений за допомогою наступного рівняння:

IЗ_a = f_a *( * v_j(x_aj )),

де w_j – ваговий коефіцієнт атрибуту, f_a – частота появи загрози а, х_aj – найбільш близьке значення результату атрибуту при загрозі а. В таблиці 7.2 наведено приклад ІЗ для трьох загроз (порушення процедур, крадіжка, вірус у комп’ютері).

Тут у лівих колонках, релевантних атрибутам, наведено найбільш очікувані наслідки загроз. Наприклад, менеджер очікує порушення процедур у середньому 4,38 рази на рік і у кожному випадку це призводить до втрати прибутку у розмірі $2, «легкій» втраті репутації («2» - за шкалою Лікерта) і втраті 2 годин роботи (продуктивності). У правих колонках, релевантних атрибутам, наведені нормалізовані значення з функцій оцінки атрибутів. Показники у колонці ІЗ є безрозмірними одиницями, які оцінюють відносну значимість кожної загрози.

Таблиця 7.2

Значення атрибутів результатів та частоти загроз

Загрози	Часто-та на рік	Атрибути результатів								ІЗ
		Втрата прибутку		Репута-ція		Втрата продуктивності		Штрафні санкції
		w=0,08		w=0,33		w=0,42		w=0,17
Порушен-ня процедур	4,38	$2	0,0002	1	0,25	2 год.	0,0083	0	0	376,69
Крадіжка	24	$182	0,0152	2	0,5	1 год.	0,0042	2	0,67	6,75
Вірус	912	$0	0	0	0	3 год.	0, 0125	0	0	80,03

Метою аналізу чутливості є встановлення діапазону невизначеності ключових змінних щодо впливу на результати. Перевіряються три компоненти аналізу ризиків: (1) ваги атрибутів, (2) оцінена частота виникнення загроз, (3) значення атрибутів. Окрім найбільш можливих значень треба визначити ще верхню та нижню межі оцінок. Ці межі використовуються для побудови функцій щільності імовірності, які необхідні для генерування вхідних сигналів для моделювання.

Наведений вище підхід дозволяє своєчасно вирішувати різні конфліктні ситуації і не попадати у пастки.