Глава 29. Статистика Банков и небанковских финансовых учреждений

29.1. Понятие статистики банков

Статистика банков является частью финансовой статистики. Финансовый сектор экономики состоит из двух составляющих: банковского подсектора и подсектора небанковских финансовых учреждений. Ввиду значимости указанных подсекторов на практике их принято называть банковским сектором и сектором небанковских финансовых организаций. Банковский подсектор имеет двухуровневую структуру: центральный банк как субъект денежно-кредитной власти и коммерческие банки (кредитные организации). Следовательно, определение банковской статистики имеет два аспекта: с точки зрения центрального банка и с точки зрения конкретного банка.

С точки зрения любого центрального (национального) банка статистика банков призвана формировать блок факторов и показателей, которые достаточно адекватно, достоверно и оперативно выявляют основные количественные и качественные тенденции развития банковской системы в целом, а также эффективность принимаемых центральным банком мер по укреплению стабильности этой системы. Кроме того, статистика «банка банков» должна оперативно снабжать национальное и мировое финансовое сообщество, а также всех заинтересованных субъектов государственного и нефинансового секторов экономики открытой, доступной для понимания информацией.

С точки зрения отдельной кредитной организации банковская статистика формирует два блока статистической информации: внешний и внутренний. Во внешнем блоке аккумулируется информация для предоставления в центральный банк и для прочих заинтересованных органов (например, налоговых) и организаций (например, акционеров, клиентов, контрагентов, кредиторов). Наряду с этим банки формируют и внутренний блок, который обеспечивает достоверными данными высшего и среднего уровня менеджмент всех подразделений финансового посредника. Например, подразделение, занимающееся анализом уровня основных финансовых и банковских рисков, которым подвержена деятельность любого банка, использует широкий спектр экономико-статистических методов и моделей, а результаты предоставляет кредитному, депозитному и прочим подразделениям финансовой организации.

29.2. Статистические показатели Банка России

Основные статистические показатели, которые использует Банк России, сгруппированы в шесть блоков (рис. 29.1).

Рис.29.1. Группировка основных статистических показателей Банка России

Рассмотрим некоторые из блоков подробнее.

Структуру банковского сектора определяют следующие показатели:

■ количество зарегистрированных и количество действующих банков на территории России и их распределение в региональном разрезе;

■ количество филиалов кредитных организаций и их распределение по регионам;

■ индекс количества банковских учреждений в регионе. Рассчитывается как отношение количества банковских учреждений в регионе к аналогичному среднероссийскому показателю, выраженное в процентах. Используется при расчете индекса концентрации финансовых потоков;

■ среднее количество филиалов, созданных одним банком. Определяется делением количества филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе, вне зависимости от места расположения этих филиалов, на количество банков, зарегистрированных на территории;

■ группировка кредитных организаций в соответствии с величиной совокупного или уплаченного капитала;

■ группировка кредитных организаций в соответствии с видом выданных Банком России лицензий.

Достаточность капитала и ликвидность определяют следующие показатели:

■ темпы роста совокупного собственного капитала банков;

■ капитал банковского сектора, в том числе в процентах к ВВП и в процентах к величине активов банковского сектора;

■ отношение капитала банков к величине активов, взвешенных по уровню риска;

■ отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска;

■ отношение высоколиквидных активов к величине совокупных активов банковского сектора;

■ отношение ликвидных активов к величине совокупных активов;

■ отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н₂)¹;

■ отношение средств клиентов к величине совокупных ссуд.

Эти показатели рассчитываются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И.

Показатели структуры кредитного портфеля банковской системы:

■ отношение общей суммы привлеченных банковских депозитов (с учетом и без учета полученных межбанковских депозитов) в отечественной и иностранной валюте к ВВП;

■ отношение общей суммы выданных банками кредитов (с учетом и без учета предоставленных межбанковских кредитов) в отечественной и иностранной валюте к ВВП;

■ отношение общей суммы межбанковских кредитов (депозитов) в отечественной и иностранной валюте к ВВП;

■ отношение общей суммы выданных банками корпоративных кредитов в отечественной и иностранной валюте к ВВП;

■ отношение общей суммы ипотечных кредитов, предоставленных банками клиентам в отечественной и иностранной валюте под залог недвижимого имущества, приносящего доходы (коммерческой недвижимости), и жилой (некоммерческой) недвижимости;

■ отношение потребительских кредитов (в узком значении данного понятия), предоставленных банками населению в отечественной и иностранной валюте, к ВВП;

■ динамика совокупных кредитных вложений банков (с учетом и без учета межбанковских кредитов);

■ темпы роста краткосрочных кредитных вложений банков (с учетом и без учета соответствующих межбанковских кредитов);

■ темпы роста совокупных (кратко- и долгосрочных) депозитов банковских клиентов (с учетом и без учета межбанковских депозитов);

■ темпы роста краткосрочных депозитов банковских клиентов (с учетом и без учета межбанковских депозитов);

■ темпы роста долгосрочных депозитов банковских клиентов (с учетом и без учета межбанковских депозитов);

■ доля сомнительных и безнадежных кредитов в общей величине предоставленных ссуд;

■ сформированный резерв на возможные потери по ссудам, в процентах от общего объема выданных кредитов;

■ отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу (Н₇);

■ структура задолженности по кредитам в отраслевом разрезе (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, транспорт и связь, прочие отрасли, физические лица), в процентах к ВВП и в процентах к величине денежной массы М₂;

■ распределение межбанковских кредитов и депозитов по территориальному признаку, в том числе на территории России и за ее пределы, по разным категориям резидентов и нерезидентов;

■ структура депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц;

■ средства, привлеченные от предприятий и организаций, в процентах к ВВП и в процентах к величине денежной массы М₂;

■ динамика общего числа банковских сотрудников, приходящихся на один банк;

■ динамика общего числа клиентов, приходящихся на одного банковского сотрудника (характеризует степень нагрузки на одного банковского служащего).

Источниками информации для формирования перечисленных статистических индикаторов являются баланс Банка России, балансы кредитных организаций, отчеты банков по общепринятым формам статистической отчетности, а также некоторые основные макроэкономические показатели, например, ВВП, индекс промышленного производства, инфляция.

¹ Н₂, Н₇  номера нормативов, включенных в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И.