Перелік питань для підсумкового контролю

1. Предмет та задачі економетрії, основні етапи її розвитку.

2. Особливості економетричного моделювання. Основні етапи побудови економетричної моделі.

3. Приклади економетричних моделей.

4. Оцінювання параметрів простої економетричної моделі методом найменших квадратів.

5. Передумови застосування методу найменших квадратів.

6. Оператор оцінювання 1МНК.

7. Властивості оцінок параметрів лінійної моделі та їх інтерпретація.

8. Дисперсійно-коваріаційна матриця, її обчислення та елементи.

9. Точковий прогноз і довірчі інтервали.

10. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії.

11. Множинний коефіцієнт кореляції і детермінації та його обчислення.

12. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії.

13. Перевірка значущості економетричної моделі та коефіцієнта кореляції.

14. Значущість оцінок параметрів моделі.

15. Мультиколінеарність. Дослідження мультиколінеарності за допомогою алгоритму Феррара-Глобера.

16. Метод головних компонентів. Алгоритм методу.

17. Гомоскедастичність, гетероскедастичність та її наслідки.

18. Перевірка гетероскедастичності на основі критерію μ.

19. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).

20. Прогноз при використанні методу Ейткена.

21. Автокореляція та її наслідки.

22. Перевірка наявності автокореляції.

23. Метод Ейткена оцінки параметрів авторегресійної моделі.

24. Метод перетворення вхідної інформації для оцінки параметрів авторегресійної моделі.

25. Метод Кочрена-Оркатта та його алгоритм.

26. Метод Дарбіна та його алгоритм.

27. Оцінка параметрів економетричної моделі при стохастичних пояснювальних змінних.

28. Метод інструментальних змінних.

29. Лаги залежних і незалежних змінних.

30. Взаємна кореляційна функція.

31. Особливості оцінки параметрів моделей розподіленого лагу.

32. Метод Ейткена оцінювання параметрів моделей розподіленого лагу.

33. Ітеративний метод оцінювання параметрів моделей розподіленого лагу.

34. Економетричні моделі на основі системи рівнянь.

35. Проблеми ідентифікації системи рівнянь.

36. Непрямий метод найменших квадратів (НМНК) оцінки параметрів строго ідентифікованої моделі.

37. Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК) оцінки параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь.

38. Двокроковий метод найменших квадратів та його застосування в економетричних дослідженнях.

39. Прогноз та довірчі інтервали для ендогенних змінних.

40. Рекурсивні системи одночасних рівнянь.

41. Поняття про методи дослідження якісних економічних показників.

Навчально-методичне забезпечення:

1	Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – Вид. 3-тє, доп. та перероб. К.: КНЕУ, 2005. – 520 с.

2. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи і моделі у фінансах. Навчальний посібник. − К.: Кондор, 2009. − 308 с.

3. Економіко-математичне моделювання: практикум для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Л.В.Бережна, О.І. Снитюк; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 2011. – 107 с.