Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика) Зміст дисципліни розкривається в темах: Модуль 1. Основні поняття та методи економетрики

Тема 1. Предмет, методи і завдання курсу

Предмет і метод курсу. Місце і значення дисципліни серед фундаментальних дисциплін підготовки економістів. Взаємозв'язки економетрії з суміжними дисциплінами. Історія виникнення і формування курсу.

Тема 2. Основи економетричного моделювання

Особливості економетричних моделей. Відбір змінних для моделі та формування вихідної сукупності спостережень. Приклади економетричних моделей: виробнича функція Кобба - Дугласа, попиту і пропозицій, Кейнса, споживання. Метод найменших квадратів.

Тема 3. Методи побудови парної та множинної лінійної моделі.

Визначення економетричної моделі та етапи її побудови. Специфікація моделі. Вимоги до застосування методу найменших квадратів. Оцінювання параметрів методом найменших квадратів. Властивості оцінок. Визначення матриці коваріацій оцінок параметрів. Прогноз.

Тема 4. Мультиколінеарність.

Поняття та наслідки мультиколінеарності, її ознаки. Алгоритм Фаррара -Глобера перевірки наявності мультиколінеарності.

Тема 5. Гетероскедастичність.

Поняття гетероскедастичності та її вплив на оцінки параметрів моделі. Методи визначення гетероскедастичності. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена). Прогноз.

Тема 6. Автокореляція

Причини виникнення автокореляції та методи її визначення. Наслідки автокореляції залишків. Методи оцінки параметрів: Ейткена, перетворення вихідних даних, наближені. Прогноз.

Модуль 2. Моделі економетрії

Тема 7. Метод інструментальних змінних

Властивості оцінок моделі у разі стохастичних змінних. Метод інструментальних змінних. Способи визначення інструментальних змінних. Помилки вимірювання змінних.

Тема 8. Моделі розподіленого лага

Поняття лагу і лагових змінних. Взаємна кореляційна функція. Лаги залежних і незалежних змінних. Методи оцінювання. Побудова економетричної моделі розподіленого лагу.

Тема 9. Побудова економетричної моделі на основі системи структурних рівнянь

Системи одночасних структурних рівнянь, перехід до приведеної форми взаємозв‘язок. Приклади систем одночасних рівнянь на макрорівні.

Поняття ідентифікації. Строго ідентифікована, недоідентифікована й надідентифікована системи рівнянь. Проблема оцінки параметрів системи, загальна характеристика методів. Непрямий метод оцінки параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь. Розрахунок параметрів системи економетричних рівнянь попиту і пропозиції непрямим методом найменших квадратів.

Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК-оцінка) оцінки параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь, узагальнений алгоритм методу.

Двокроковий метод найменших квадратів і головних компонентів. Сфера застосування їх в економетричних дослідженнях.

Рекурсивні системи одночасних рівнянь, їх характеристика, можливість застосування МНК-оцінки для розрахунку параметрів рекурсивних систем. Приклади макромоделей. Прогнози.